如何將加密貨幣撤回到VWAP？

VWAP幫助加密交易者確定動態的支持/阻力水平，從而在趨勢市場的回調過程中提供戰略入口點。

2025/07/17 17:14

了解VWAP及其在加密交易中的作用

VWAP或體積加權平均價格是交易者使用的技術指標，以根據數量和價格確定資產的平均價格。由於數字資產固有的高波動性和流動性波動，它在加密貨幣交易中起著重要作用。在加密市場中， VWAP充當動態的支持/阻力水平，幫助交易者確定價格退回時潛在的入口點。

與傳統的移動平均值不同， VWAP可以使交易量更高的時期更大，從而使其在強勁的市場移動期間更可靠。當加密貨幣的價格恢復到VWAP線路時，尤其是在上升趨勢或下降趨勢期間，它通常給交易者帶來了一個有利的機會，可以朝著趨勢的方向進行交易。

在VWAP的上下文中識別回調

回調是指資產價格轉移的方向的暫時逆轉，然後才能沿其主要趨勢。在基於VWAP的交易的背景下，確定回調意味著要尋找價格下降或略低於上升趨勢中或略低於上升趨勢或略低於下降或略高於其下降的時刻。

發現這樣的機會：

• 將VWAP與EMA（指數移動平均線）等其他工具一起使用，以確認趨勢。
• 在回調過程中發生的監視體積尖峰- 增加體積可以驗證趨勢的強度。
• 在VWAP線附近尋找燭台圖案，例如看漲吞噬或錘子圖案，這可能表明回調的逆轉。

當這些條件保持一致時，這表明回調可能會結束，並提供戰略入口。

為基於VWAP的回調交易設置圖表

在開始使用VWAP交易回調之前，請確保圖表設置支持準確的分析。大多數現代交易平台（例如TradingView，Binance或Bybit）提供VWAP指標。

這是設置圖表的方法：

• 從平台的可用工具列表中添加VWAP指示器。
• 覆蓋趨勢線或移動平均值（例如20 EMA），以幫助可視化總體趨勢。
• 在價格表下方應用音量欄，以監視回調期間的體積行為。

使用多個時間表進行確認。例如，如果您要在1小時圖表上進行交易，請檢查4小時圖表以了解更廣泛的趨勢。這種多時間幀方法有助於避免虛假信號，並提高成功條目的可能性。

基於VWAP回調執行交易

一旦確定了有效的回調，就該執行交易了。這裡的關鍵是等待確認回調可能結束。以下步驟要如下：

• 等待價格接觸或緊密接近VWAP線路。
• 確認隨著價格接近VWAP的數量增加，表明買方或賣方的利息。
• 注意燭台確認- 根據趨勢方向，看漲或看跌的模式。
• 根據趨勢的方向，蠟燭關閉/下方的蠟燭關閉後，進入交易。

用於風險管理：

• 在最近的低/高搖擺範圍之外下一下止損訂單。
• 在先前的電阻/支撐級上設置一個分支機構目標，或使用後止擋塊最大程度地提高收益。

避免過早進入；耐心在此策略中至關重要。如果回調的擴展超出預期，則過早輸入可能會導致損失。

進行回測和完善您的VWAP回調策略

在部署真正的資本之前，必須在歷史數據中測試您的VWAP撤回策略。進行回測試使您可以評估規則的有效性並相應地完善規則。

進行有效進行回測的步驟：

• 選擇各種加密對和時間表，以查看策略在不同條件下的性能。
• 使用交易期刊或軟件工具記錄每個交易，包括進入，退出和交易的原因。
• 分析勝利/損失比並調整參數，例如停止損失的放置或進入確認標準。

請記住，過去的績效不能保證未來的結果，但是在測試過程中的一致積極成果可以增加對實時交易的信心。

改進應集中在消除弱信號，改善時機和提高風險獎勵比率上。持續審查您的交易並根據新的市場行為更新策略。

常見問題

問：是否可以在5分鐘或15分鐘的圖表等較低時間範圍內有效使用VWAP？

是的， VWAP在較低的時間範圍內效果很好，尤其是用於剝皮或盤中交易。但是，與較高的時間範圍相比，它更容易容易出現噪聲和錯誤信號。交易者應將其與音量過濾器或其他確認指標相結合。

問：VWAP與回調交易中的簡單移動平均線有何不同？
VWAP佔據數量，在發生更多交易活動的情況下給出了更大的權重。一個簡單的移動平均線在一段時間內平均處理所有數據點。因此， VWAP在回調過程中更準確地反映了真實的市場情緒。

問：我應該每天重置VWAP指示器還是將其保留在更長的時間範圍內？

這取決於您的交易風格。日內交易者通常在每個會議開始時重置VWAP，以反映當前的市場狀況。長期交易者可能會使IT連續運行。兩種方法都具有優點，因此可以測試並選擇與您的策略保持一致的內容。

問：VWAP適合側向或範圍市場嗎？
VWAP在市場上的效率較小，因為它是為趨勢環境設計的。在側向條件下，價格振盪沒有明確的方向，導致VWAP線的頻繁虛假穿越。考慮將VWAP與RSI或Bollinger頻帶（例如RSI或Bollinger頻段）相結合，以提高準確性。