如何将加密货币撤回到VWAP？

VWAP帮助加密交易者确定动态的支持/阻力水平，从而在趋势市场的回调过程中提供战略入口点。

2025/07/17 17:14

了解VWAP及其在加密交易中的作用

VWAP或体积加权平均价格是交易者使用的技术指标，以根据数量和价格确定资产的平均价格。由于数字资产固有的高波动性和流动性波动，它在加密货币交易中起着重要作用。在加密市场中， VWAP充当动态的支持/阻力水平，帮助交易者确定价格退回时潜在的入口点。

与传统的移动平均值不同， VWAP可以使交易量更高的时期更大，从而使其在强劲的市场移动期间更可靠。当加密货币的价格恢复到VWAP线路时，尤其是在上升趋势或下降趋势期间，它通常给交易者带来了一个有利的机会，可以朝着趋势的方向进行交易。

在VWAP的上下文中识别回调

回调是指资产价格转移的方向的暂时逆转，然后才能沿其主要趋势。在基于VWAP的交易的背景下，确定回调意味着要寻找价格下降或略低于上升趋势中或略低于上升趋势或略低于下降或略高于其下降的时刻。

发现这样的机会：

• 将VWAP与EMA（指数移动平均线）等其他工具一起使用，以确认趋势。
• 在回调过程中发生的监视体积尖峰- 增加体积可以验证趋势的强度。
• 在VWAP线附近寻找烛台图案，例如看涨吞噬或锤子图案，这可能表明回调的逆转。

当这些条件保持一致时，这表明回调可能会结束，并提供战略入口。

为基于VWAP的回调交易设置图表

在开始使用VWAP交易回调之前，请确保图表设置支持准确的分析。大多数现代交易平台（例如TradingView，Binance或Bybit）提供VWAP指标。

这是设置图表的方法：

• 从平台的可用工具列表中添加VWAP指示器。
• 覆盖趋势线或移动平均值（例如20 EMA），以帮助可视化总体趋势。
• 在价格表下方应用音量栏，以监视回调期间的体积行为。

使用多个时间表进行确认。例如，如果您要在1小时图表上进行交易，请检查4小时图表以了解更广泛的趋势。这种多时间帧方法有助于避免虚假信号，并提高成功条目的可能性。

基于VWAP回调执行交易

一旦确定了有效的回调，就该执行交易了。这里的关键是等待确认回调可能结束。以下步骤要如下：

• 等待价格接触或紧密接近VWAP线路。
• 确认随着价格接近VWAP的数量增加，表明买方或卖方的利息。
• 注意烛台确认- 根据趋势方向，看涨或看跌的模式。
• 根据趋势的方向，蜡烛关闭/下方的蜡烛关闭后，进入交易。

用于风险管理：

• 在最近的低/高摇摆范围之外下一下止损订单。
• 在先前的电阻/支撑级上设置一个分支机构目标，或使用后止挡块最大程度地提高收益。

避免过早进入；耐心在此策略中至关重要。如果回调的扩展超出预期，则过早输入可能会导致损失。

进行回测和完善您的VWAP回调策略

在部署真正的资本之前，必须在历史数据中测试您的VWAP撤回策略。进行回测试使您可以评估规则的有效性并相应地完善规则。

进行有效进行回测的步骤：

• 选择各种加密对和时间表，以查看策略在不同条件下的性能。
• 使用交易期刊或软件工具记录每个交易，包括进入，退出和交易的原因。
• 分析胜利/损失比并调整参数，例如停止损失的放置或进入确认标准。

请记住，过去的绩效不能保证未来的结果，但是在测试过程中的一致积极成果可以增加对实时交易的信心。

改进应集中在消除弱信号，改善时机和提高风险奖励比率上。持续审查您的交易并根据新的市场行为更新策略。

常见问题

问：是否可以在5分钟或15分钟的图表等较低时间范围内有效使用VWAP？

是的， VWAP在较低的时间范围内效果很好，尤其是用于剥皮或盘中交易。但是，与较高的时间范围相比，它更容易容易出现噪声和错误信号。交易者应将其与音量过滤器或其他确认指标相结合。

问：VWAP与回调交易中的简单移动平均线有何不同？
VWAP占据数量，在发生更多交易活动的情况下给出了更大的权重。一个简单的移动平均线在一段时间内平均处理所有数据点。因此， VWAP在回调过程中更准确地反映了真实的市场情绪。

问：我应该每天重置VWAP指示器还是将其保留在更长的时间范围内？

这取决于您的交易风格。日内交易者通常在每个会议开始时重置VWAP，以反映当前的市场状况。长期交易者可能会使IT连续运行。两种方法都具有优点，因此可以测试并选择与您的策略保持一致的内容。

问：VWAP适合侧向或范围市场吗？
VWAP在市场上的效率较小，因为它是为趋势环境设计的。在侧向条件下，价格振荡没有明确的方向，导致VWAP线的频繁虚假穿越。考虑将VWAP与RSI或Bollinger频带（例如RSI或Bollinger频段）相结合，以提高准确性。