結合佈林帶和 RSI 指標的簡單策略。

布林線基本面

1. 布林帶由一條中帶（通常為 20 週期簡單移動平均線）和兩條外帶（位於平均值之上和之下兩個標準差）組成。

2. 頻帶根據市場波動性動態擴展和收縮——較寬的頻帶錶示較高的波動性，而較窄的頻帶錶示盤整或較低的波動性。

3. 在波動條件下，價格往往會回歸到中間帶，使這些帶可用於識別潛在的反轉區域。

4. 突破上限或下限並不自動表明趨勢持續——它可能反映了耗盡或過度擴張的走勢。

5. 帶寬的計算方式為上限和下限之間的差值除以中間上限，在許多加密貨幣交易系統中充當獨立的波動性過濾器。

RSI 整合邏輯

1. 相對強弱指數默認配置為 14 週期回溯，但許多交易者將其調整為 9 或 11 週期，以便在波動的加密貨幣市場中實現更快的響應。

2. RSI 值高於 70 傳統上表明超買狀況，而讀數低於 30 則表明超賣區域，但在 Bitcoin 或以太坊等強勁趨勢資產中，極端讀數可能會持續較長時間。

3. 價格走勢和 RSI 斜率之間的背離通常先於重大反轉——當價格創出更高的高點但 RSI 未能超過其先前的峰值時，就會形成看跌背離。

4. 中心線交叉（RSI 穿越 50 上方或下方）提供補充動量確認，尤其是與布林帶定位一致時。

5. 使用 3 週期移動平均線平滑 RSI 可減少噪音並提高表現出不穩定蠟燭行為的山寨幣對的信號可靠性。

信號生成規則

1. 當價格觸及或略微突破布林線下軌且RSI 讀數低於 30 並開始向上時，就會觸發多頭入場。

2. 當價格到達布林線上限且RSI 超過 70，同時其斜率呈現下降勢頭時，空頭入場激活。

3. 如果蠟燭收盤價在三個柱內超出相反的區間，則入場無效——這表明均值回歸失敗並且可能出現趨勢加速。

4. 頭寸規模與頻帶寬度成反比調整：由於擠壓階段出現虛假突破的可能性較高，較窄的頻帶需要較小的頭寸規模。

5. 一旦價格移動超過入場蠟燭收盤價一個完整的 ATR，追踪止損就會啟動，鎖定收益，而不會在波動期間過早退出。

風險管理參數

1. 多頭頭寸的止損設​​置為近期波動低點負 0.5%，而不是下限，以避免被 Binance 或 Bybit 訂單簿上常見的微燈芯止損。

2. 對於空頭頭寸，止損位於最近波動高點加 0.5%，考慮到 BTC/USDT 或 ETH/USDT 圖表中阻力位上方的流動性。

3. 每筆交易的最大資本風險仍限制在總股本的 1.2%，通過交易所 API 對永續期貨賬戶的保證金控制來執行。

4.每日損失限額為4.5%——當累計盈虧低於該閾值時，交易自動停止，防止黑天鵝事件期間的情緒化決策。

5. 在主要指數重新平衡或 Coinbase 上市公告後的前 15 分鐘內不會執行任何交易，因為非流動性代幣的滑點峰值超過 300 個基點。

常見問題解答

問：該策略可以在 1 分鐘時間範圍內發揮作用嗎？答：是的，但執行延遲變得至關重要——在 Uniswap v3 等去中心化交易所上，在高 Gas 期間，超過 120 毫秒的延遲會使滑點風險增加 22% 以上。

問：資金費率如何影響空方表現？答：負資金費率提高了持有時間超過 8 小時的空頭的淨利潤；正資金每小時會侵蝕回報 0.02-0.07%，具體取決於槓桿級別和資產對。

問：當 RSI 和布林帶發出相互矛盾的信號時會發生什麼？答：系統會放棄交易——按市值排名前 20 的代幣中大約 17% 的設置會發生衝突，從而在政權更迭期間保留資本。

問：這些指標是否需要成交量確認？答：確認蠟燭上的成交量必須超過 20 根柱線平均值至少 1.8 倍；無論指示器如何對齊，未能滿足此閾值都會使設置無效。