볼린저 밴드와 RSI 지표를 결합한 간단한 전략입니다.

볼린저밴드 기초

1. 볼린저 밴드는 일반적으로 20주기 단순 이동 평균인 중간 밴드와 평균 위아래로 2개의 표준 편차를 배치하는 두 개의 외부 밴드로 구성됩니다.

2. 밴드는 시장 변동성에 따라 동적으로 확장 및 축소됩니다. 밴드가 넓을수록 변동성이 높음을 나타내고, 밴드가 좁을수록 통합 또는 낮은 변동성을 나타냅니다.

3. 가격은 범위 조정 조건에서 중간 밴드로 되돌아가는 경향이 있으므로 밴드는 잠재적인 반전 영역을 식별하는 데 유용합니다.

4. 상단 또는 하단 밴드를 넘어서는 돌파는 자동으로 추세 지속을 의미하지 않습니다. 이는 소진 또는 과도한 움직임을 반영할 수 있습니다.

5. 상위 밴드와 하위 밴드의 차이를 중간 밴드로 나누어 계산한 대역폭은 많은 암호화폐 거래 시스템에서 독립형 변동성 필터 역할을 합니다.

RSI 통합 로직

1. 상대 강도 지수는 기본적으로 14기간의 룩백으로 구성되지만, 많은 거래자는 변동성이 큰 암호화폐 시장에서 보다 빠른 대응을 위해 이를 9기간 또는 11기간으로 조정합니다.

2. 70을 넘는 RSI 값은 전통적으로 과매수 상태를 나타내고, 30 미만은 과매도 영역을 나타냅니다. 그러나 Bitcoin 또는 이더리움과 같은 강력한 추세 자산에서는 극단적인 판독값이 장기간 지속될 수 있습니다.

3. 가격 움직임과 RSI 기울기 사이의 차이는 종종 큰 반전 이전에 발생합니다. 즉, 가격이 고점을 더 높이지만 RSI가 이전 최고점을 넘지 못하는 경우 약세 다이버전스가 형성됩니다.

4. 중앙선 교차(RSI가 50 위 또는 아래를 교차)는 특히 볼린저 밴드 포지셔닝과 일치할 때 추가적인 모멘텀 확인을 제공합니다.

5. 3주기 이동 평균으로 RSI를 평활화하면 잡음이 줄어들고 불규칙한 캔들 동작을 보이는 알트코인 쌍 전체의 신호 신뢰성이 향상됩니다.

신호 생성 규칙

1. 매수 진입은 가격이 낮은 볼린저 밴드에 닿거나 약간 돌파 하고 RSI가 상승하기 시작하면서 30 미만일 때 발생합니다.

2. 가격이 볼린저 밴드 상단에 도달 하고 RSI가 70을 초과하는 동시에 기울기에서 하락 모멘텀을 보일 때 매도 진입이 활성화됩니다.

3. 양초가 3개 막대 내에서 반대 밴드를 넘어 닫히면 항목이 무효화됩니다. 이는 평균 회귀 실패 및 추세 가속화 가능성을 나타냅니다.

4. 포지션 크기 조정은 밴드 폭에 반비례하여 조정됩니다. 밴드가 좁을수록 스퀴즈 단계에서 잘못된 이탈이 발생할 가능성이 높기 때문에 포지션 크기가 더 작아집니다.

5. 가격이 진입 캔들 종가를 넘어 전체 ATR만큼 이동하면 추적 중지 배치가 시작되어 변동성이 심한 스윙 중에 조기 종료 없이 이익을 고정합니다.

위험 관리 매개변수

1. 매수 포지션에 대한 손절매는 Binance 또는 Bybit 주문 장부에서 흔히 볼 수 있는 마이크로 윅에 의해 중단되는 것을 방지하기 위해 하단 밴드가 아닌 최근 스윙 최저 - 0.5%로 설정됩니다.

2. 매도 포지션의 경우 손절매는 가장 최근 스윙 고점에 0.5%를 더한 값에 위치하며 BTC/USDT 또는 ETH/USDT 차트의 저항 수준보다 높은 유동성 확보를 고려합니다.

3. 거래당 최대 자본 위험은 영구 선물 계정에 대한 거래소 API 마진 통제를 통해 시행되는 총 자본의 1.2%로 제한됩니다.

4. 일일 손실 한도는 4.5%입니다. 누적 손익이 해당 임계값 아래로 떨어지면 거래가 자동으로 중단되어 블랙 스완 이벤트 중에 감정적인 의사 결정을 방지합니다.

5. 비유동 토큰의 경우 슬리피지 스파이크가 300 베이시스 포인트를 초과하므로 주요 지수 재조정 또는 Coinbase 상장 발표 후 처음 15분 동안 거래가 실행되지 않습니다.

자주 묻는 질문

Q: 이 전략이 1분 단위로 작동할 수 있나요? A: 예, 하지만 실행 지연 시간은 매우 중요합니다. 120ms를 초과하는 지연은 높은 가스 기간 동안 Uniswap v3와 같은 분산형 거래소에서 미끄러짐 위험을 22% 이상 증가시킵니다.

Q: 펀딩 비율은 단기 실적에 어떤 영향을 미치나요? A: 마이너스 펀딩 요율은 8시간 이상 보유된 공매도의 순 수익성을 향상시킵니다. 포지티브 펀딩은 레버리지 등급과 자산 쌍에 따라 시간당 0.02~0.07%의 수익을 감소시킵니다.

Q: RSI와 볼린저 밴드가 상충되는 신호를 제공하면 어떻게 되나요? A: 시스템은 거래를 폐기합니다. 시가총액 기준 상위 20개 코인 전체 설정의 약 17%에서 충돌이 발생하여 체제 전환 중에 자본이 보존됩니다.

Q: 이 지표와 함께 거래량 확인이 필요합니까? A: 볼륨은 확인 캔들에서 최소 1.8배 이상 20바 평균을 초과해야 합니다. 이 임계값을 충족하지 못하면 표시기 정렬에 관계없이 설정이 무효화됩니다.