哪個更敏感，stochrsi或kdj？哪個應該用於短期交易？

源自RSI的Stochrsi對短期加密交易更為敏感，而KDJ憑藉其J系列提供了平衡的方法，具有更少的錯誤信號。

2025/05/24 15:28

Stochrsi和KDJ作為加密貨幣市場短期交易的技術指標之間的辯論是細微的。這兩個指標均旨在幫助交易者確定過分買賣的條件，但它們的構建和敏感性有所不同。在本文中，我們將深入研究兩個指標的細節，比較它們在加密貨幣領域內短期交易的敏感性和適用性。

了解stochrsi

stochrsi或隨機RSI是從相對強度指數（RSI）得出的技術指標。它旨在提供對RSI的更敏感的度量，該量度本身可以衡量價格變動的速度和變化。 Stochrsi在0到1之間振盪，讀數高於0.8的讀數超過質量，讀數低於0.2。

為了計算stochrsi，首先在指定的時期（通常14天）計算RSI值。然後，將stochrsi計算如下：

[\ text {stochrsi} = \ frac {\ text {rsi} - \ text {最低low rsi}} {\ text {\ text {最高high rsi} - \ text {low text {low low low rsi}}}]

在哪裡：

• 最低RSI是回顧期最低的RSI值。
• 最高高RSI是回顧期最高的RSI值。

Stochrsi以其靈敏度而聞名，這可能導致更頻繁的交易信號。但是，這種提高的靈敏度也會導致更多的錯誤信號，這對於交易者使用其他確認工具至關重要。

了解KDJ

KDJ是用於確定過多買賣條件的另一個動力振盪器。它類似於隨機振盪器，但包含一個額外的組件J系，它可以為市場動量提供更詳細的見解。 KDJ指標由三行組成：K，D和J。

KDJ計算如下：

1. K線：
   [k = \ frac {\ text {當前關閉} - \ text {low low}}} {\ text {最高high} - \ text {low low low}} \ times 100]

2. D線：
   [d = \ text {sma}（k，3）]
   在過去三個時期內，SMA是簡單的移動平均值。

3. J線：
   [J = 3D-2K]

KDJ值範圍從0到100，讀數高於80，被認為是超買的，低於20的讀數被認為超出了。尤其是J線可用於識別潛在趨勢逆轉，因為它可以超過0-100範圍。

靈敏度比較

在比較Stochrsi和KDJ的敏感性時，重要的是要了解每個指標對價格變動的反應。

• 由於其從RSI衍生而來， Stochrsi傾向於更敏感。它可以迅速從超買的過多轉變為超賣條件，反之亦然，為交易者提供更多信號。這種提高的敏感性對於希望利用快速價格變動的短期交易者可能是有利的，但也可能導致更多的錯誤信號。

• KDJ雖然也敏感，但通常被認為比stochrsi少。 j線的包含提供了其他上下文，這可以幫助濾除stochrsi可能更容易容易出現的一些噪聲。 KDJ的敏感性更加平衡，使其適合那些想確定過多買賣雖然但穩定性更高的交易者。

使用Stochrsi進行短期交易

對於更喜歡在加密市場中使用Stochrsi進行短期交易的交易者，以下是一些步驟：

• 確定過多的/超賣條件：尋找高於0.8以上的stochrsi讀數，以識別低於0.2以下的過多的條件和讀數，以識別超售條件。
• 確認信號：使用其他指標（例如移動平均值或音量）來確認Stochrsi提供的信號。這可以幫助減少虛假信號的可能性。
• 貿易執行：當Stochrsi從過分購買或反之亦然時，請考慮進入新趨勢方向的貿易。例如，如果stochrsi從過分地轉移到超額出售，請考慮長期的位置。
• 退出策略：基於恢復中性水平（約0.5）或其他技術指標的Stochrsi設置清晰的出口點。

使用KDJ進行短期交易

對於選擇KDJ在短期交易策略中的交易者，請參閱以下一些步驟：

• 確定過多的/超額售出條件：尋找80多個以上的KDJ讀數，以識別20個以下的過分結構和讀數，以識別超售條件。
• 分析J線：請注意J線，因為它可以超越0-100範圍。 AJ線值顯著高於100或低於0，可以表明強勁動量和潛在的趨勢逆轉。
• 確認信號：使用其他指標，例如移動平均或趨勢線來確認KDJ提供的信號。這可以幫助驗證KDJ確定的交易機會。
• 貿易執行：當KDJ從過分購買或反之亦然時，請考慮進入新趨勢方向的貿易。例如，如果KDJ從超額商品轉移到超賣，請考慮長期的位置。
• 退出策略：根據KDJ返回中性水平（約50）或其他技術指標設置清晰的出口點。

在Stochrsi和KDJ之間選擇短期交易

在確定在加密貨幣市場中用於短期交易的指標時，請考慮以下因素：

• 敏感性：如果您正在尋找提供更頻繁的信號並願意管理潛在錯誤信號的指標，則Stochrsi可能更合適。它的較高敏感性可以幫助您捕獲快速的價格變動。
• 穩定性：如果您更喜歡更平衡的錯誤信號，那麼KDJ可能是一個更好的選擇。 J線提供的其他上下文可以幫助做出更明智的交易決策。
• 確認：無論您選擇哪種指標，始終使用其他確認工具來驗證您的交易信號。這可以包括其他技術指標，趨勢線或體積分析。

常見問題

問：stochrsi和kdj可以一起用於交易策略嗎？

答：是的，可以將Stochrsi和KDJ一起用於交易策略中，以提供更全面的市場狀況。通過將Stochrsi的敏感性與KDJ的平衡方法相結合，交易者可以潛在地提高其交易信號的準確性。例如，交易者可能會使用Stochrsi來識別潛在的入口點和KDJ，以確認進入交易之前的趨勢力量。

問：如何為不同的加密貨幣調整Stochrsi和KDJ的參數？

答：可以根據不同加密貨幣的波動率和交易量來調整Stochrsi和KDJ的參數。對於高度波動的加密貨幣，您可能需要使用較短的時間來捕獲價格快速移動。相反，對於揮發性較小的資產，更長的時間可能更適合過濾噪聲。嘗試不同的設置並進行回歸您的策略，以找到用於交易方法的最佳參數。

問：是否有與Stochrsi和KDJ最適合短期交易的特定時間範圍？

答：對於短期交易，經常與Stochrsi和KDJ一起使用15分鐘，30分鐘或1小時圖表之類的時間範圍。這些時間範圍為指標提供了足夠的數據，可以生成有意義的信號，同時仍然足夠短以捕獲價格快速移動。但是，最佳時間範圍可能會根據特定的加密貨幣和市場條件而有所不同，因此測試不同的時間範圍並找到最適合您的交易策略的時間很重要。

問：在使用Stochrsi和KDJ進行短期交易時，如何避免使用錯誤信號？

答：為了避免使用stochrsi和kdj時的錯誤信號，請考慮以下策略：

• 使用確認指標：始終使用其他指標，例如移動平均值，趨勢線或音量分析來確認由Stochrsi和KDJ生成的信號。
• 等待跨界車：對於Stochrsi，請等待指示器在進入交易之前從下方或下方0.8以上的0.2越過0.2。對於KDJ，請等待K線越過D線以確認信號。
• 監控市場狀況：注意可能影響價格變動的整體市場趨勢和新聞事件。朝著更廣泛的市場趨勢方向進行交易可以幫助減少虛假信號的影響。
• 對您的策略進行回測：在使用Stochrsi和KDJ進行實時交易之前，請先在歷史數據上進行策略，以了解指標在不同市場條件下的表現。