哪个更敏感，stochrsi或kdj？哪个应该用于短期交易？

源自RSI的Stochrsi对短期加密交易更为敏感，而KDJ凭借其J系列提供了平衡的方法，具有更少的错误信号。

2025/05/24 15:28

Stochrsi和KDJ作为加密货币市场短期交易的技术指标之间的辩论是细微的。这两个指标均旨在帮助交易者确定过分买卖的条件，但它们的构建和敏感性有所不同。在本文中，我们将深入研究两个指标的细节，比较它们在加密货币领域内短期交易的敏感性和适用性。

了解stochrsi

stochrsi或随机RSI是从相对强度指数（RSI）得出的技术指标。它旨在提供对RSI的更敏感的度量，该量度本身可以衡量价格变动的速度和变化。 Stochrsi在0到1之间振荡，读数高于0.8的读数超过质量，读数低于0.2。

为了计算stochrsi，首先在指定的时期（通常14天）计算RSI值。然后，将stochrsi计算如下：

[\ text {stochrsi} = \ frac {\ text {rsi} - \ text {最低low rsi}} {\ text {\ text {最高high rsi} - \ text {low text {low low low rsi}}}]

在哪里：

• 最低RSI是回顾期最低的RSI值。
• 最高高RSI是回顾期最高的RSI值。

Stochrsi以其灵敏度而闻名，这可能导致更频繁的交易信号。但是，这种提高的灵敏度也会导致更多的错误信号，这对于交易者使用其他确认工具至关重要。

了解KDJ

KDJ是用于确定过多买卖条件的另一个动力振荡器。它类似于随机振荡器，但包含一个额外的组件J系，它可以为市场动量提供更详细的见解。 KDJ指标由三行组成：K，D和J。

KDJ计算如下：

1. K线：
   [k = \ frac {\ text {当前关闭} - \ text {low low}}} {\ text {最高high} - \ text {low low low}} \ times 100]

2. D线：
   [d = \ text {sma}（k，3）]
   在过去三个时期内，SMA是简单的移动平均值。

3. J线：
   [J = 3D-2K]

KDJ值范围从0到100，读数高于80，被认为是超买的，低于20的读数被认为超出了。尤其是J线可用于识别潜在趋势逆转，因为它可以超过0-100范围。

灵敏度比较

在比较Stochrsi和KDJ的敏感性时，重要的是要了解每个指标对价格变动的反应。

• 由于其从RSI衍生而来， Stochrsi倾向于更敏感。它可以迅速从超买的过多转变为超卖条件，反之亦然，为交易者提供更多信号。这种提高的敏感性对于希望利用快速价格变动的短期交易者可能是有利的，但也可能导致更多的错误信号。

• KDJ虽然也敏感，但通常被认为比stochrsi少。 j线的包含提供了其他上下文，这可以帮助滤除stochrsi可能更容易容易出现的一些噪声。 KDJ的敏感性更加平衡，使其适合那些想确定过多买卖虽然但稳定性更高的交易者。

使用Stochrsi进行短期交易

对于更喜欢在加密市场中使用Stochrsi进行短期交易的交易者，以下是一些步骤：

• 确定过多的/超卖条件：寻找高于0.8以上的stochrsi读数，以识别低于0.2以下的过多的条件和读数，以识别超售条件。
• 确认信号：使用其他指标（例如移动平均值或音量）来确认Stochrsi提供的信号。这可以帮助减少虚假信号的可能性。
• 贸易执行：当Stochrsi从过分购买或反之亦然时，请考虑进入新趋势方向的贸易。例如，如果stochrsi从过分地转移到超额出售，请考虑长期的位置。
• 退出策略：基于恢复中性水平（约0.5）或其他技术指标的Stochrsi设置清晰的出口点。

使用KDJ进行短期交易

对于选择KDJ在短期交易策略中的交易者，请参阅以下一些步骤：

• 确定过多的/超额售出条件：寻找80多个以上的KDJ读数，以识别20个以下的过分结构和读数，以识别超售条件。
• 分析J线：请注意J线，因为它可以超越0-100范围。 AJ线值显着高于100或低于0，可以表明强劲动量和潜在的趋势逆转。
• 确认信号：使用其他指标，例如移动平均或趋势线来确认KDJ提供的信号。这可以帮助验证KDJ确定的交易机会。
• 贸易执行：当KDJ从过分购买或反之亦然时，请考虑进入新趋势方向的贸易。例如，如果KDJ从超额商品转移到超卖，请考虑长期的位置。
• 退出策略：根据KDJ返回中性水平（约50）或其他技术指标设置清晰的出口点。

在Stochrsi和KDJ之间选择短期交易

在确定在加密货币市场中用于短期交易的指标时，请考虑以下因素：

• 敏感性：如果您正在寻找提供更频繁的信号并愿意管理潜在错误信号的指标，则Stochrsi可能更合适。它的较高敏感性可以帮助您捕获快速的价格变动。
• 稳定性：如果您更喜欢更平衡的错误信号，那么KDJ可能是一个更好的选择。 J线提供的其他上下文可以帮助做出更明智的交易决策。
• 确认：无论您选择哪种指标，始终使用其他确认工具来验证您的交易信号。这可以包括其他技术指标，趋势线或体积分析。

常见问题

问：stochrsi和kdj可以一起用于交易策略吗？

答：是的，可以将Stochrsi和KDJ一起用于交易策略中，以提供更全面的市场状况。通过将Stochrsi的敏感性与KDJ的平衡方法相结合，交易者可以潜在地提高其交易信号的准确性。例如，交易者可能会使用Stochrsi来识别潜在的入口点和KDJ，以确认进入交易之前的趋势力量。

问：如何为不同的加密货币调整Stochrsi和KDJ的参数？

答：可以根据不同加密货币的波动率和交易量来调整Stochrsi和KDJ的参数。对于高度波动的加密货币，您可能需要使用较短的时间来捕获价格快速移动。相反，对于挥发性较小的资产，更长的时间可能更适合过滤噪声。尝试不同的设置并进行回归您的策略，以找到用于交易方法的最佳参数。

问：是否有与Stochrsi和KDJ最适合短期交易的特定时间范围？

答：对于短期交易，经常与Stochrsi和KDJ一起使用15分钟，30分钟或1小时图表之类的时间范围。这些时间范围为指标提供了足够的数据，可以生成有意义的信号，同时仍然足够短以捕获价格快速移动。但是，最佳时间范围可能会根据特定的加密货币和市场条件而有所不同，因此测试不同的时间范围并找到最适合您的交易策略的时间很重要。

问：在使用Stochrsi和KDJ进行短期交易时，如何避免使用错误信号？

答：为了避免使用stochrsi和kdj时的错误信号，请考虑以下策略：

• 使用确认指标：始终使用其他指标，例如移动平均值，趋势线或音量分析来确认由Stochrsi和KDJ生成的信号。
• 等待跨界车：对于Stochrsi，请等待指示器在进入交易之前从下方或下方0.8以上的0.2越过0.2。对于KDJ，请等待K线越过D线以确认信号。
• 监控市场状况：注意可能影响价格变动的整体市场趋势和新闻事件。朝着更广泛的市场趋势方向进行交易可以帮助减少虚假信号的影响。
• 对您的策略进行回测：在使用Stochrsi和KDJ进行实时交易之前，请先在历史数据上进行策略，以了解指标在不同市场条件下的表现。