交易者使用VWAP指標的推薦方法是什麼？

VWAP結合了價格和數量，以幫助交易者確定趨勢，時間條目並確認勢頭，使其成為日內加密貨幣交易的強大工具。

2025/08/06 00:56

了解VWAP指標

體積加權平均價格（VWAP）是加密貨幣和更廣泛的金融市場中廣泛使用的技術分析工具。它根據指定時間段的數量和價格都計算資產的平均價格。與僅考慮價格的簡單移動平均線不同， VWAP包含交易量，使其更準確地反映了市場情緒。 VWAP的公式是（價格乘以數量）的累積總和除以累積的數量總和。這會導致一條動態線路，該線路會在整個交易過程中進行調整，通常在每個新交易日開始時重置。

對於加密貨幣交易者，尤其是在盤中時間範圍內運營的交易者， VWAP既可以用作基準和決策工具。它有助於確定當前市場價格是否相對於會議期間的平均交易成本有利。當價格交易以上時，這表明買家處於控制之中，市場情緒是看好的。相反，當價格低於VWAP時，賣家占主導地位，表明看跌勢頭。

使用VWAP作為趨勢確認工具

使用VWAP的最有效方法之一是確認盛行趨勢的方向。交易者通常會尋求與VWAP線相關的價格行動以驗證勢頭。例如，如果像Bitcoin這樣的加密貨幣的價格始終在數量增加的VWAP上超過VWAP，這將增強上升趨勢的強度。相比之下，持續的價格動作低於VWAP，大量量表明下降趨勢強勁。

有效地應用這一點：

• 在多個燭台上監視相對於VWAP線的價格的位置。
• 當價格越過VWAP以評估移動的強度時，請尋找量尖峰。
• 將VWAP與其他趨勢指標相結合，例如移動平均值或ADX來過濾錯誤信號。
• 避免交易與VWAP偏差交易，除非有數量支持的明顯逆轉模式。

該方法在高揮發性加密市場中特別有用，在高揮發性的加密市場中，短期趨勢可以迅速出現並逐漸消失。通過將交易與VWAP趨勢保持一致，交易者增加了進入有利水平的可能性。

使用VWAP進入和出口點

VWAP不僅是趨勢過濾器，而且是定時條目和退出的有價值的工具。許多機構交易者使用VWAP執行大訂單，而不會顯著影響市場價格。零售交易者可以使用VWAP作為最佳執行點的指南來模倣此策略。

考慮條目時：

• 在強烈的趨勢中尋找對VWAP線路的回調。如果價格在上升趨勢中觸摸或略微下降到VWAP以下，然後以數量的反彈，則可能會帶來低風險的長時間機會。
• 在下降趨勢中，當價格傾斜到VWAP並顯示出數量增加時，可以考慮簡短的條目。
• 使用VWAP交叉作為潛在信號觸發器，但始終使用燭台圖案或諸如RSI之類的動量振盪器確認。

對於退出：

• 將利潤目標設置為與VWAP的重大偏差，例如1.5或2個標準偏差（通常用VWAP頻段可視化）。
• 當價格強勁後，價格恢復到VWAP時，請考慮退出部分職位，鎖定利潤。
• 使用與VWAP運動進行調整的尾隨站以保護收益。

這種方法可以幫助交易者避免情感決策，而是遵循基於體積加權定價的系統方法。

將VWAP與支撐和電阻水平相結合

將VWAP與傳統的支持和阻力水平相結合，提高了其有效性。 VWAP通常在下降趨勢中的上升趨勢或動態阻力中充當動態支持。當它與歷史價格水平一致時，匯合處會提高潛在逆轉或突破的可靠性。

實現此問題：

• 在圖表上確定鑰匙水平支撐和電阻區。
• 觀察價格在接近這些區域時如何與VWAP相互作用。
• 在支撐液附近的VWAP彈跳量很強，證實了買家的興趣。
• 電阻區域附近的VWAP拒絕表明銷售壓力。

例如，如果以太坊以3500美元的價格接近已知阻力，而VWAP線也接近該水平，則未能超過兩者的距離可能會表明很短的機會。相反，大量的突破表明，這表明了強烈的看漲延續。

使用多個時間範圍VWAP分析

高級交易者經常在多個時間表上分析VWAP ，以獲得全面的看法。雖然通常以每節時間為基礎計算VWAP，但將其應用於不同的圖表間隔（例如15分鐘，1小時和4小時）可以揭示分層見解。

進行多個時間幀VWAP分析：

• 從更高的時間範圍VWAP （例如4小時）開始，以確定宏偏差。
• 然後檢查較低的時間範圍VWAP （例如，15分鐘）是否有精確的進入時間。
• 沿較高時間範圍的VWAP趨勢的方向進行貿易。
• 使用時間表之間的差異來發現潛在的逆轉，例如，如果15分鐘的價格高於VWAP，但4小時的價格低於下方，則需要謹慎。

該技術在加密貨幣市場中特別有用，在加密市場上，價格可能會在較低的時間範圍內發便足，但揭示了更高的趨勢。

常見問題

VWAP是否每天重置加密貨幣交易？

是的，VWAP通常在每個新交易課程的開頭重置。在加密貨幣中，由於市場運行24/7，許多交易平台允許用戶定義會話開始時間 - 通常設置為UTC 00:00。此重置可確保VWAP在該特定時期準確反映盤中的數量和價格活動。

VWAP可以在側面或範圍內有效使用嗎？

在範圍的市場中，VWAP傾向於變平並可能充當磁鐵，將價格恢復到它。交易者可以利用這種行為來淡出極端- 銷售價格明顯高於VWAP並在遠遠低於VWAP時的購買。但是，需要謹慎，因為可能會出現突破而沒有警告，因此將VWAP與Bollinger Band（Bollinger Bands）等界定指標相結合可提高可靠性。

VWAP適合長期加密投資嗎？

VWAP主要是為期內和短期交易而不是長期投資而設計的。它的重置性質和專注於基於會話的數量使其與每週或每月策略的相關性較小。長期投資者通常依靠每月移動平均或鍊鍊指標而不是VWAP等工具。

如何將VWAP添加到我的交易平台上？

大多數主要平台，例如TradingView，Binance和Coinbase支持VWAP。在TradingView上，單擊“指示器”，搜索“ VWAP”，然後將其添加到圖表中。在Binance上，打開圖表，單擊“指示器”，鍵入“ VWAP”，然後選擇它。確保會話設置與您的交易計劃相匹配，尤其是對於加密貨幣的24/7市場。一些平台還提供帶有標準偏差頻段的VWAP，以增強分析。