拋物線SAM與其他趨勢跟隨指標相比如何？

拋物線SAR是一種動態的趨勢範圍工具，當點翻轉或低於價格時，發出信號逆轉，但在強勁的趨勢中效果最好，並且可以在波濤洶湧的市場中鞭打。

2025/08/03 15:23

了解拋物線SAR機制

拋物線SAR（停止和反向）是J. Welles Wilder Jr.開發的技術指標。該指標主要用於確定價格流動的方向和資產趨勢中潛在逆轉的方向。它看起來像是一系列位於圖表上的價格蠟燭上方或下方的點。當點低於價格時，它標誌著上升趨勢，當它們高於價格時，它表示下降趨勢。這種視覺提示使交易者可以快速解釋趨勢方向。

拋物線SAR的獨特方面之一是其動態性質。隨著趨勢的進展，它加速了，基於一個隨著每個新的極端點（EP）的加速因子的增加。 SAR的公式是：
SAR =先驗SAR + PIRER AF×（先驗EP - 先驗SAR）

其中AF是加速度因子，通常從0.02開始，每個新EP的限額增加0.02，為0.20。這種加速度使SAR可以“追逐”價格，在強趨勢中收緊距離，並可能比靜態指標更快地發出信號逆轉。

與移動平均值進行比較

移動平均值，尤其是簡單的移動平均線（SMA）和指數移動平均值（EMA） ，是基礎趨勢跟隨工具。與拋物線SAR不同，在指定期間移動平均價格數據，提供了落後但穩定的趨勢方向的看法。關鍵區別在於響應能力。 EMA強調最近價格的反應比SMA的反應更快，但仍然缺乏拋物線核心SAR的動態加速功能。

當價格交叉以上EMA上方時，它可能表明看漲勢頭，而下面的十字架表示看跌。但是，這種方法通常會在波濤洶湧的市場期間產生滯後信號。相比之下，拋物線SAR的位置（從上方到價格低於價格，反之亦然），更快地提供了早期的反轉信號。然而，這種提高的敏感性會導致側向市場的鞭子，在該市場中，SAR比移動平均更頻繁地產生錯誤的信號。

貿易商通常將拋物線SAR與長期EMA （例如200週期）相結合，以濾除噪聲。例如，只有在價格高於200 EMA的價格時才拿SAR購買信號才能減少虛假條目。這種混合方法利用EMA的穩定性和SAR的敏捷性。

與平均方向指數（ADX）的相互作用

ADX（平均定向指數）是另一個荒謬的創造，它可以衡量趨勢強度，而不是方向。拋物線SAR識別趨勢方向和潛在逆轉，但ADX量化了該趨勢的強大程度。高於25的ADX值通常表明趨勢很強，從而使SAR信號更可靠。

一起使用兩個指標都可以增強決策。例如：

• 如果拋物線SAR顯示出低於價格的看漲點，而ADX高於25 ，則上升趨勢可能是強大的。
• 相反，如果SAR翻轉但ADX低於20，則逆轉可能是虛弱的或錯誤的。

這種組合有助於交易者避免在距離結合條件下對SAR信號作用，而ADX讀數保持較低。 ADX不提供進入或退出點本身，但它驗證了市場環境是否適合基於SAR的策略。

與趨勢檢測中的MACD形成鮮明對比

移動平均收斂差異（MACD）結合了移動平均值，以揭示動量和趨勢的變化。它由MACD線（12和26-週期EMAS之間的差），信號線（MACD的9. period EMA）和直方圖（兩條線之間的差）組成。跨界和差異用於識別趨勢變化。

儘管MACD提供動量上下文，但拋物線SAR純粹將重點放在價格軌跡和逆轉點上。即使價格合併，MACD也可以在上升趨勢期間保持積極的領域，而SAR在同一合併期間可能會多次翻轉，從而產生衝突的信號。

實際比較：

• 在強大的上升趨勢中， MACD都高於零的MACD和低於價格的SAR點，從而增強了看漲的情緒。
• 在回調過程中，MACD可能會向其信號線傾斜，但保持積極狀態，而SAR可以翻轉高價，這表明逆轉並非真正發生。

這種差異突出了SAR在揮發性或糾正階段過於敏感的趨勢。在信任SAR生成的條目之前，交易者經常使用MACD確認更廣泛的趨勢方向。

相對於布林樂隊的性能

布林樂隊由中間和下方的兩個中間SMA和兩個標準偏差帶組成。它們是基於波動性的，用於識別過多的或超賣的條件以及潛在的突破。雖然不純粹趨於趨勢，但當普萊斯始終如一地擁抱一個頻段時，它們可以發出趨勢強度。

拋物線SAR從根本上有所不同 - 它不能衡量波動性或偏差。相反，它假設強大的趨勢將繼續並加速。當價格在Bollinger帶擠壓時，波動性較低，SAR可能會產生不穩定的信號。一旦價格爆發並沿上或下帶的趨勢趨於趨勢，SAR就會變得更加有效。

例如：

• 上布林樂隊上方的突破，結合了SAR點過渡到價格以下的SAR點可以證實新的上升趨勢。
• 如果價格在樂隊之外移動但SAR沒有翻轉，則可能表明此舉是衝動的，但沒有持續。

使用鮑林樂隊評估波動性上下文可以使交易者在低揮發性期間過濾SAR信號，從而提高可靠性。

常見問題

拋物線SAR可以在市場範圍內使用嗎？

拋物線SAR不是范圍或側向市場的理想選擇。它的設計假定了一個趨勢環境，在波動的條件下，這些點經常在價格上方和低於價格上面翻轉，從而產生虛假的信號或鞭子。當平均真實範圍（ATR）值較低或將價格限制在水平通道內時，交易者通常會禁用SAR使用情況。

我應該為拋物線核心使用哪些設置？

默認設置是從0.02開始的加速度因子（AF），最大AF為0.20 。保守的交易者可能會將起動性自動鍛煉降低到0.01，或在0.10處限制最大AF，以降低靈敏度。調整這些值會改變SAR對價格的反應的速度 - 較低的值使其較慢且易於噪音。

我如何將拋物線SAR與音量指標相結合？

音量可以驗證SAR信號。例如，低於價格的SAR翻轉伴隨著數量上升的增加會增加真正上升趨勢的可能性。相反，可以忽略低音量的翻轉。使用體積加權的移動平均值或旁邊的體重計量體積（OVER）有助於確認動量是否支持方向變化。

拋物線SAR在所有時間表上有效嗎？

SAR在1小時及以上的時間表上表現最佳，其中趨勢更為定義。在1分鐘或5分鐘圖表之類的較低時間範圍內，市場噪聲放大了SAR經常逆轉的趨勢。擺動交易者和職位交易者比牛皮紙更受益。