抛物线SAM与其他趋势跟随指标相比如何？

抛物线SAR是一种动态的趋势范围工具，当点翻转或低于价格时，发出信号逆转，但在强劲的趋势中效果最好，并且可以在波涛汹涌的市场中鞭打。

2025/08/03 15:23

了解抛物线SAR机制

抛物线SAR（停止和反向）是J. Welles Wilder Jr.开发的技术指标。该指标主要用于确定价格流动的方向和资产趋势中潜在逆转的方向。它看起来像是一系列位于图表上的价格蜡烛上方或下方的点。当点低于价格时，它标志着上升趋势，当它们高于价格时，它表示下降趋势。这种视觉提示使交易者可以快速解释趋势方向。

抛物线SAR的独特方面之一是其动态性质。随着趋势的进展，它加速了，基于一个随着每个新的极端点（EP）的加速因子的增加。 SAR的公式是：
SAR =先验SAR + PIRER AF×（先验EP - 先验SAR）

其中AF是加速度因子，通常从0.02开始，每个新EP的限额增加0.02，为0.20。这种加速度使SAR可以“追逐”价格，在强趋势中收紧距离，并可能比静态指标更快地发出信号逆转。

与移动平均值进行比较

移动平均值，尤其是简单的移动平均线（SMA）和指数移动平均值（EMA） ，是基础趋势跟随工具。与抛物线SAR不同，在指定期间移动平均价格数据，提供了落后但稳定的趋势方向的看法。关键区别在于响应能力。 EMA强调最近价格的反应比SMA的反应更快，但仍然缺乏抛物线核心SAR的动态加速功能。

当价格交叉以上EMA上方时，它可能表明看涨势头，而下面的十字架表示看跌。但是，这种方法通常会在波涛汹涌的市场期间产生滞后信号。相比之下，抛物线SAR的位置（从上方到价格低于价格，反之亦然），更快地提供了早期的反转信号。然而，这种提高的敏感性会导致侧向市场的鞭子，在该市场中，SAR比移动平均更频繁地产生错误的信号。

贸易商通常将抛物线SAR与长期EMA （例如200周期）相结合，以滤除噪声。例如，只有在价格高于200 EMA的价格时才拿SAR购买信号才能减少虚假条目。这种混合方法利用EMA的稳定性和SAR的敏捷性。

与平均方向指数（ADX）的相互作用

ADX（平均定向指数）是另一个荒谬的创造，它可以衡量趋势强度，而不是方向。抛物线SAR识别趋势方向和潜在逆转，但ADX量化了该趋势的强大程度。高于25的ADX值通常表明趋势很强，从而使SAR信号更可靠。

一起使用两个指标都可以增强决策。例如：

• 如果抛物线SAR显示出低于价格的看涨点，而ADX高于25 ，则上升趋势可能是强大的。
• 相反，如果SAR翻转但ADX低于20，则逆转可能是虚弱的或错误的。

这种组合有助于交易者避免在距离结合条件下对SAR信号作用，而ADX读数保持较低。 ADX不提供进入或退出点本身，但它验证了市场环境是否适合基于SAR的策略。

与趋势检测中的MACD形成鲜明对比

移动平均收敛差异（MACD）结合了移动平均值，以揭示动量和趋势的变化。它由MACD线（12和26-周期EMAS之间的差），信号线（MACD的9. period EMA）和直方图（两条线之间的差）组成。跨界和差异用于识别趋势变化。

尽管MACD提供动量上下文，但抛物线SAR纯粹将重点放在价格轨迹和逆转点上。即使价格合并，MACD也可以在上升趋势期间保持积极的领域，而SAR在同一合并期间可能会多次翻转，从而产生冲突的信号。

实际比较：

• 在强大的上升趋势中， MACD都高于零的MACD和低于价格的SAR点，从而增强了看涨的情绪。
• 在回调过程中，MACD可能会向其信号线倾斜，但保持积极状态，而SAR可以翻转高价，这表明逆转并非真正发生。

这种差异突出了SAR在挥发性或纠正阶段过于敏感的趋势。在信任SAR生成的条目之前，交易者经常使用MACD确认更广泛的趋势方向。

相对于布林乐队的性能

布林乐队由中间和下方的两个中间SMA和两个标准偏差带组成。它们是基于波动性的，用于识别过多的或超卖的条件以及潜在的突破。虽然不纯粹趋于趋势，但当普莱斯始终如一地拥抱一个频段时，它们可以发出趋势强度。

抛物线SAR从根本上有所不同 - 它不能衡量波动性或偏差。相反，它假设强大的趋势将继续并加速。当价格在Bollinger带挤压时，波动性较低，SAR可能会产生不稳定的信号。一旦价格爆发并沿上或下带的趋势趋于趋势，SAR就会变得更加有效。

例如：

• 上布林乐队上方的突破，结合了SAR点过渡到价格以下的SAR点可以证实新的上升趋势。
• 如果价格在乐队之外移动但SAR没有翻转，则可能表明此举是冲动的，但没有持续。

使用鲍林乐队评估波动性上下文可以使交易者在低挥发性期间过滤SAR信号，从而提高可靠性。

常见问题

抛物线SAR可以在市场范围内使用吗？

抛物线SAR不是范围或侧向市场的理想选择。它的设计假定了一个趋势环境，在波动的条件下，这些点经常在价格上方和低于价格上面翻转，从而产生虚假的信号或鞭子。当平均真实范围（ATR）值较低或将价格限制在水平通道内时，交易者通常会禁用SAR使用情况。

我应该为抛物线核心使用哪些设置？

默认设置是从0.02开始的加速度因子（AF），最大AF为0.20 。保守的交易者可能会将起动性自动锻炼降低到0.01，或在0.10处限制最大AF，以降低灵敏度。调整这些值会改变SAR对价格的反应的速度 - 较低的值使其较慢且易于噪音。

我如何将抛物线SAR与音量指标相结合？

音量可以验证SAR信号。例如，低于价格的SAR翻转伴随着数量上升的增加会增加真正上升趋势的可能性。相反，可以忽略低音量的翻转。使用体积加权的移动平均值或旁边的体重计量体积（OVER）有助于确认动量是否支持方向变化。

抛物线SAR在所有时间表上有效吗？

SAR在1小时及以上的时间表上表现最佳，其中趋势更为定义。在1分钟或5分钟图表之类的较低时间范围内，市场噪声放大了SAR经常逆转的趋势。摆动交易者和职位交易者比牛皮纸更受益。