如何通過移動平均值來過濾合同的虛假突破？

在加密合同交易中，虛假的突破會誤導交易者，但是使用移動平均值和數量分析有助於確認真正的趨勢並避免過早條目。

2025/06/24 04:01

了解合同交易中錯誤突破的概念

在加密貨幣交易的領域中，錯誤的突破是指價格似乎突破的情況（例如支持或抵抗），但很快就會扭轉方向。這可能會誤導交易者根據似乎強烈的趨勢逆轉或延續做出過早決策。當應用於合同交易時，尤其是期貨合約，確定和過濾這些虛假信號對於維持盈利能力至關重要。

錯誤的突破通常是由於市場操縱，數量突然峰值或短期波動性而發生的，而短期波動率並不能反映出潛在的趨勢。僅依靠價格行動而未得到技術指標確認的價格行動可能導致損失。因此，將平均值之類的工具納入您的分析有助於確認突破是真實的還是市場設置的陷阱。

移動平均值在過濾錯誤信號中的作用

移動平均（MAS）是加密交易中使用最廣泛的技術指標之一。他們在指定期間平滑價格數據，從而更清楚地了解了趨勢方向。有幾種類型的移動平均值- 簡單的移動平均值（SMA），指數移動平均值（EMA）和加權移動平均線（WMA） ，其對最近價格變化的敏感性。

在過濾錯誤突破時，移動平均是動態支持和電阻水平。如果突破發生在關鍵MA線上或以下，並且價格繼續超越其交易，則信號獲得了信譽。相反，如果價格突破但立即在MA範圍內撤回，則可能表明虛假突破。一起使用多個MAS（例如50週期和200週期線）可以提供其他確認層。

應用搬家平均值以確認合同交易中的突破

要有效地在合同交易中使用移動平均值，請首先選擇適當的時間範圍。一日交易者可能會依靠15分鐘或1小時的圖表等較短的間隔，而搖擺交易者可以專注於每天或每週的圖表。目標是將圖表間隔與您的交易策略保持一致。

在圖表上繪製至少兩個移動平均值 - 一個快速（例如，9個週期EMA）和一個慢速（例如，21- period EMA）。當發生突破時，請檢查快速MA是否在慢速MA上方或下方橫穿，從而增強了移動的強度。此外，確保突破之後的燭台超出了移動平均線。此步驟證實了動量是真實的，而不僅僅是臨時的尖峰。

• 在突破之前觀察移動平均線的對齊。
• 確認突破後的價格超出了MA。
• 在接下來的幾支蠟燭中觀看後續的，以驗證趨勢的延續。

如果這些條件不滿足，那麼突破是錯誤的可能性。

將體積分析與移動平均值相結合

卷在驗證突破中起著至關重要的作用。真正的突破通常伴隨著交易量的激增，這表明機構和零售商人都有強大的參與。相反，錯誤的突破通常缺乏數量支持，這表明此舉並非由真實的需求或供應支持。

將數量與移動平均策略相結合提高了準確性。例如，當價格突破以上的電阻水平並同時越過關鍵移動平均值時，請檢查與該蠟燭相對應的體積條是否明顯高於先前會話的平均體積。

• 在突破蠟燭中尋找增加的體積。
• 確保在隨後的蠟燭中保持音量升高。
• 如果突破後體積急劇下降，避免進入交易。

這種組合提供了一個更強大的框架，可以區分合同交易中的真實和虛假突破。

實際示例：使用MAS過濾錯誤突破

讓我們使用Bitcoin期貨合約瀏覽實用方案。假設BTC/USDT在關鍵阻力區附近交易約30,000美元。突然，價格超過了這個水平，產生了看漲的突破信號。但是，經過仔細檢查：

• 9 period EMA尚未超過21 period EMA。
• 突破性的蠟燭略高於30,000美元，但很快就退縮了。
• 突破期間的體積僅比平時略高。

這些跡象表明可能的假突破。等待價格穩定在電阻水平和移動平均線以上的穩定性將阻止過早進入。忽略這些信號的交易者可能會陷入短暫的集會中，隨後發生了急劇的逆轉。

• 檢查快速和緩慢的MAS之間的關係。
• 等待價格果斷地超越MA線路。
• 在突破期間和之後監視音量模式。

通過始終如一地應用這種方法，交易者可以避免在揮發性加密市場中許多誤導性信號。

通過多個時間範圍分析來微調策略

另一種高級技術涉及分析多個時間範圍以濾除虛假突破。例如，1小時圖表上的突破可能看起來很有希望，但是檢查4小時或每日圖表可能會表明較大的趨勢仍然是看跌。在這種情況下，即使價格突破了當地的抵抗，更廣泛的市場結構也表明弱點。

在不同的時間範圍內使用移動平均值使您可以從宏觀角度衡量突破的強度。如果價格高於每日圖表的50天MA，則支持看漲的偏見。同樣，如果相同的條件在4小時的圖表上保留，它為在1小時圖表上觀察到的突破增加了信心。

• 分析價格相對於MAS在較高時間範圍內的位置。
• 將您的條目與通過MAS確定的主要趨勢保持一致。
• 除非由多個指標確認，否則避免反趨勢突破。

這種多時間幀方法可確保您不僅對短期噪音做出反應，而且還基於更廣泛的市場動態做出明智的決定。

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常見問題

過濾錯誤突破的最佳移動平均設置是什麼？

理想的設置取決於您的交易方式和時間範圍。短期交易者經常使用9週期和21段EMA等組合，而長期交易者則喜歡50週期和200段SMA 。嘗試不同的價值觀，並反對歷史數據，以找到最適合您的策略的方法。

我可以僅依靠移動平均值來確認突破嗎？

在移動平均值是強大的工具的同時，應將它們與其他指標一起使用，例如音量，RSI或MACD，以提高準確性。唯一對任何單一指標的依賴都會增加虛假信號的風險，尤其是在高度波動的加密貨幣市場中。

我怎麼知道是否通過移動平均來確認突破？

當：

• 價格超出了移動平均線。
• 快速MA在慢速MA上方或下方橫穿。
• 跟隨蠟燭繼續朝著突破方向持續。
• 音量支持此舉。

是否有必要使用多個移動平均值？

是的，將至少兩個移動平均值（快速而慢）組合起來比使用一條線更可靠的信號。它使您可以同時捕獲短期動量和長期趨勢，從而提高了有效過濾錯誤突破的能力。