您能解釋MACD差異策略嗎？

當價格和動量朝相反的方向移動時，會發生MACD差異，這表明潛在的逆轉或加密趨勢的延續。

2025/08/01 17:50

了解MACD的加密貨幣交易中的差異

MACD（移動平均收斂差異）是加密貨幣交易中廣泛使用的技術指標，可幫助交易者確定潛在的趨勢逆轉，動量轉移以及進入或出口點。當加密貨幣的價格沿MACD指示器的相反方向移動時，就會發生MACD差異，這表明當前趨勢的潛在減弱。這種現像在波動的加密貨幣市場中特別有價值，早期的逆轉信號可以導致有利可圖的交易。

MACD差異有兩種主要類型：常規差異和隱藏差異。常規差異表明可能的趨勢逆轉可能逆轉，而隱藏的差異表明回調後當前趨勢可能會延續。掌握此策略的交易者可以通過預測市場變動在價格行動之前就可以獲得重要優勢。

MACD的構造方式

MACD指標由三個組成部分組成：

• MACD線，計算為12個週期和26週期指數移動平均值（EMAS）之間的差異
• 信號線是MACD線的9個週期EMA
• 直方圖，表示MACD線和信號線之間的差異

在諸如TradingView或Binance之類的加密貨幣交易平台中，MACD通常顯示在價格表以下的子窗口中。設置它：

• 打開您喜歡的圖表工具
• 在指示面板中搜索MACD指示器
• 將其應用於圖表
• 確保默認設置為（12、26、9），除非您為特定策略進行自定義

直方圖擴展或收縮的視覺表示可以立即洞悉動量。當直方圖桿長高時，動量就會增加。當它們收縮時，動量正在消失 - 這通常是差異可能形成的第一個線索。

識別常規MACD差異

常規差異是一個有力的信號，即當前趨勢可能會失去強度並可能逆轉。它有兩種形式：

• 看跌常規發散：價格高高，但MACD形成較低的高度
• 看漲常規發散：價格較低，但MACD形成較高的低點

例如，在Bitcoin的強大上升趨勢期間，如果價格達到新的峰值，但MACD未能超過其先前的高峰，則這種看跌的常規分歧表明，向上的動量正在減弱。這可能表明買家正在失去控制權，隨後可能會進行下降更正。

要發現這一點：

• 在價格圖表上尋找明確的趨勢
• 比較最近的價格搖擺高點或相應的MACD值
• 確認價格和MACD正在朝相反的方向移動
• 使用水平線來繪製價格和MACD的趨勢線，以實現視覺清晰度

價格和動量之間的這種錯位通常是在逆轉之前，尤其是在其他指標或支持/阻力水平確認時。

識別隱藏的MACD分歧

隱藏的差異與逆轉有關，而是趨勢延續。它通常發生在既定趨勢的回調期間。

• 看漲隱藏的差異：價格降低低，但MACD降低了低點
• 看跌隱藏的差異：價格降低，但MACD使高高

在看漲的趨勢中，如果Bitcoin向後拉，但保持在先前的低點，而MACD降至先前的低點，則這種看漲的隱藏差異意味著銷售壓力正在降低，並且上升趨勢可能會恢復。

確定隱藏的差異：

• 使用移動平均或趨勢線確認盛行的趨勢
• 觀察不會打破關鍵支持或阻力的價格回撤
• 在下降趨勢集會期間比較上升趨勢撤回或MACD高點期間的MACD低點
• 等待價格確認，例如短期抵抗或支持水平的中斷

這種差異形式對於增加現有位置或以有利的風險獎勵比率進入現有位置或進入後期特別有用。

交易MACD Divergence的實用步驟

基於MACD差異執行交易需要一種結構化方法，以最大程度地減少錯誤信號：

• 首先，選擇具有足夠波動性和音量的加密貨幣對，例如BTC/USDT或ETH/USDT
• 將圖表設置為可靠的時間範圍- 1小時，4小時或每日圖表降低噪音
• 啟用具有標准設置的MACD指示器
• 如上所述確定確認的差異模式
• 使用支持和阻力水平來驗證信號
• 等待價格確認，例如看漲吞噬蠟燭或趨勢線的突破
• 在確認蠟燭結束時輸入交易
• 在最近的鞦韆點之外放置停止損失
• 在下一個鍵阻力或支持水平上設定一個分支機構

例如，在以太坊的4小時圖表上的看漲定期分歧中，您可能會在較長的綠色蠟燭閉合回值高高之後進入一個很長的位置，而在最新的低點低於最新的低點，並且在先前的阻力區域處於目標。

將MACD發散與其他工具相結合

為了提高MACD差異信號的可靠性，請將它們與互補工具相結合：

• RSI（相對強度索引） ：在RSI上尋找差異以確認動量移動
• 體積分析：確認蠟燭的數量增加增強了信號
• 斐波那契回溯：使用它來識別差異可能會增加重量的潛在逆轉區域
• 燭台圖案：針桿，吞沒圖案或距離區域附近的內部桿增加匯合處

例如，如果Bitcoin在61.8％的斐波那契回縮水平上顯示看跌MACD差異，並伴隨著烏雲蓋燭台和上升的體積，向下移動的可能性大大增加。

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常見問題

哪些時間表最適合在加密中發現MACD差異？

4小時和每日圖表最有效地識別可靠的MACD差異。較低的時間範圍（例如5分鐘或15分鐘的圖表）會由於市場噪音而產生頻繁但通常為錯誤的信號。較高的時間表提供了更強，更有意義的分歧，與更廣泛的市場情緒保持一致。

MACD差異可以使用機器人或腳本自動化嗎？

是的，可以在平台上進行諸如3Commas或Gunbot之類的平台交易機器人，以使用自定義腳本檢測MACD Divergence。您可以編程條件，例如“如果MACD直方圖達到較高的價格，則啟動賣出信號。”但是，自動化需要進行回測才能濾除誤報。

MACD的分歧在側面還是市場上有效？

MACD差異在市場上的可靠性較差，因為該指標在零線周圍搖擺沒有明確的趨勢。在這種環境中，差異可能經常出現，但會導致鞭子。它在趨勢或動量驅動市場方面表現最好。

如何避免使用錯誤的MACD發散信號？

通過需要多次確認來避免使用錯誤信號。等待價格動作確認，例如突破或強大的燭台圖案。另外，確保差異發生在關鍵支持/阻力水平附近，或與更高的時間範圍趨勢保持一致。切勿在沒有融合的情況下獨自採取分歧。