拋物線SAR和SuperTrend有什麼區別？

拋物線SAR使用以上/低於價格的點來信號趨勢，而SuperTrend使用基於ATR的頻帶具有顏色更改，以更清晰，更光滑的趨勢方向和更少的錯誤信號。

2025/08/05 12:43

了解拋物線SAR的核心機制

拋物線SAR（停止和反向）是J. Welles Wilder開發的技術指標，主要用於確定價格流動的方向和市場上潛在的逆轉。它看起來像是一系列位於圖表上的價格蠟燭上方或下方的點。當點低於價格時，它標誌著上升趨勢，當它們高於價格時，它表示下降趨勢。這種定位有助於交易者確定潛在的進入和退出點。

拋物線SAR的計算涉及加速因子和極端點。該公式根據趨勢的強度動態調整。最初的SAR值設置為最新的極端點，每個新時期，SAR值都會更接近價格，隨著趨勢的繼續而加速。關鍵組成部分是：

• AF（加速度因子） ：從0.02開始，每次達到新的極端點時增加0.02，最大為0.20。
• EP（極端點） ：上升趨勢中最高的高點或下降趨勢中最低的。
• 先前的SAR ：SAR值從上一開始。

下一個時期的SAR的公式是：
SAR =先驗SAR + AF×（EP - 先驗SAR）

這種機制使拋物線SAR對價格變化有很高的反應，尤其是在強大的趨勢市場中。但是，在側向或波濤洶湧的市場中，由於其敏感性，它可能會產生頻繁的假信號。

超級趨勢如何決定市場方向

超級趨勢指標是一種基於波動率的趨勢跟隨工具，它使用彩色帶或線條以指示趨勢方向覆蓋價格圖表。與拋物線SAR不同，SuperTrend的平均真實範圍（ATR）和乘數來建立動態支持和電阻水平。它旨在保持趨勢，直到價格動作確認逆轉為止。

SuperTrend計算兩個值：上帶和下帶。這些得出如下：

• 上帶=（高 +低） / 2 +（乘數×ATR）
• 較低頻段=（高 +低） / 2 - （乘數×ATR）

實際的超級趨勢線根據價格移動在這些頻段之間進行切換。當收盤價越過上層樂隊上方時，趨勢轉移到了綠色（看漲） 。當收盤價低於下頻段以下時，趨勢變成紅色（看跌） 。

ATR期間通常設置為10，而乘數通常為3，儘管交易者可以調整它們。與拋物線SAR相比，ATR的使用使超級趨勢適應市場波動，在鞏固階段的噪聲降低。

視覺表示和圖表行為

在價格表上，拋物線sar是在檢測到逆轉時翻轉兩側的一系列點。在強大的上升趨勢中，圓點在蠟燭下方的踪跡，並隨著加速而向上移動。在下降期間，它們出現在上方並下降。隨著時間的流逝，點與價格的距離會增加，如果波動性峰值，這可能會觸發過早退出。

相比之下，超趨勢顯示為一條連續線，根據趨勢方向改變顏色。在趨勢期間，該線保持穩定，僅當價格果斷地違反基於ATR的門檻時，該線路才會倒轉。這會導致更少的逆轉和光滑的信號，尤其是在市場上。

貿易商經常發現Supertrend的視覺清晰度更為直觀，以便快速決策。顏色編碼的輸出消除了歧義，而拋物線SAR的基於DOT的系統則需要進行仔細檢查以確認趨勢變化，尤其是當價格鞭打在點附近時。

信號產生和貿易時機

當點的價格低於價格時，拋物線SAR會產生一個買入信號，而當點移動時賣出信號。這些信號是立即的，但在合併過程中可能會產生誤導。例如：

• 低於價格的點可能會促使很長一段時間，但是如果市場範圍內，下一個蠟燭可能會觸發逆轉。
• 加速因素導致SAR迅速趕上價格，增加了過早停止的機會。

超趨勢信號基於蠟燭相對於樂隊的關閉。只有當收盤價位於上頻帶上方時，就會出現看漲信號，而當關閉的關閉位於下部頻段以下時，就會形成看跌信號。對收盤價的依賴增加了一層確認，從而減少了虛假條目。

這兩個指標都可以用於停止放置：

• 使用拋物線SAR，該點可作為落後的停靠站。
• 使用超級趨勢，當前的頻帶值（上或下）充當動態停止級別。

但是，由於ATR平滑，SuperTrend傾向於提供更穩定的停止水平，而拋物線SAR的停止迅速收緊，這可能不適合所有交易方式。

參數靈敏度和自定義

拋物線SAR允許調整加速度因子（AF）和最大AF 。增加初始AF會使指標更加敏感，從而引起較早的逆轉。降低它會使趨勢持續更長的時間。進行設置的交易者可能：

• 使用AF啟動= 0.01，最大= 0.10用於較慢，更可靠的信號。
• 將AF提高到0.03，最大增加到0.30，以使其在強趨勢下脫燙。

SuperTrend自定義專注於ATR時期和乘數：

• 乘數2的ATR時期為7，創建了一個適合短期交易的較緊的樂隊。
• ATR時期為14，乘數3產生更寬的樂隊，非常適合擺動交易。

調整這些參數會更改信號發生的頻率。超級趨勢中的較低乘數會導致更多的逆轉，從而模仿拋物線SAR的行為。相反，較高的乘數會降低信號頻率，增強可靠性。

用例和市場狀況

拋物線SAR在強大的趨勢市場中表現最好，在這種市場上，價格延長了一個方向。它被廣泛用於外彙和加密貨幣，用於剝皮和日間交易。但是，在低波動率或側向運動過程中，它會產生可以侵蝕利潤的鞭子。

SuperTrend在趨勢和中度波動的市場中都表現出色。它的ATR基礎使其可以適應不斷變化的條件，使其適用於高波動率的加密資產。交易者將其用於：

• 確定每日圖表15分鐘的趨勢方向。
• 自動交易機器人的設置尾隨停止。
• 從其他指標（例如RSI或MACD）中確認條目。

由於SuperTrend過濾了較小的價格波動，因此在信號穩定性至關重要的算法策略中首選。

常見問題

可以一起使用拋物線SAR和超趨勢嗎？

是的，結合兩個指標都可以提高信號准確性。例如，交易者可能會等待拋物線SAR在價格低於價格的情況下翻轉，並在進入較長位置之前用超級趨勢轉向綠色。此雙重確認減少了假信號。

哪個指標更適合加密日交易？
由於其更光滑的響應和噪音降低，超級趨勢通常更可靠地對加密日交易。它對ATR的使用與加密貨幣的高波動性很好，以防止拋物線SAR常見的過早出口。

如何在TradingView上設置超級趨勢？

在TradingView中，單擊“指示器”>搜索“ SuperTrend”>將其添加到圖表中。在設置中調整ATR週期和乘數。默認值為10和3。該線將上升趨勢綠色，並自動下降趨勢。

拋物線SAR在所有時間範圍內都可以使用嗎？

是的，但是有效性各不相同。在較低的時間範圍（1m，5m）上，它會產生過多的信號。它在1H及以上的性能更好，其中趨勢的定義更為定義。實時交易前始終對歷史數據進行測試。