Was ist der Unterschied zwischen parabolischer SAR und Supertrend?

Verständnis des Kernmechanismus der parabolischen SAR

Die parabolische SAR (Stop and Reverse) ist ein technischer Indikator, der von J. Welles Wilder entwickelt wurde, der hauptsächlich zur Bestimmung der Preisbewegung und potenziellen Umkehrungen auf dem Markt verwendet wird. Es erscheint als eine Reihe von Punkten, die entweder über oder unter den Preiskerzen in einer Tabelle platziert sind. Wenn die Punkte unter dem Preis liegen, signalisiert sie einen Aufwärtstrend , und wenn sie über dem Preis liegen, zeigt dies einen Abwärtstrend an. Diese Positionierung hilft Händlern, potenzielle Eintritts- und Ausstiegspunkte zu identifizieren.

Die Berechnung der parabolischen SAR beinhaltet einen Beschleunigungsfaktor und einen extremen Punkt. Die Formel passt sich dynamisch anhand der Stärke des Trends an. Der anfängliche SAR -Wert ist auf den neuesten Extrempunkt festgelegt, und mit jeder neuen Periode nähert sich der SAR -Wert näher am Preis und beschleunigt sich, wenn der Trend fortgesetzt wird. Die Schlüsselkomponenten sind:

• AF (Beschleunigungsfaktor) : beginnt bei 0,02 und erhöht sich um 0,02, wenn ein neuer Extrempunkt bis zu maximal 0,20 erreicht wird.
• EP (Extrempunkt) : Der höchste Hoch in einem Aufwärtstrend oder der niedrigste niedrigste Abwärtstrend.
• Prior SAR : Der SAR -Wert aus der vorherigen Periode.

Die Formel für die SAR der nächsten Periode lautet: SAR = Prior Sar + AF × (EP - Prior SAR)

Dieser Mechanismus macht die parabolische SAR stark auf Preisänderungen reagiert, insbesondere in starken Trendmärkten. In seitlich oder abgehackten Märkten kann es jedoch aufgrund seiner Empfindlichkeit häufig falsche Signale erzeugen.

Wie Supertrend die Marktrichtung bestimmt

Der SuperTrend -Indikator ist ein volatilitätsbasiertes Trend-Following-Tool, das Preisdiagramme mit farbigen Bändern oder Linien überlagert, um die Trendrichtung anzuzeigen. Im Gegensatz zu parabolischer SAR verlässt sich Supertrend im Durchschnittlichkeitsbereich (ATR) und einem Multiplikator, um dynamische Unterstützung und Widerstandsniveaus zu ermitteln. Es soll im Trend bleiben, bis eine Umkehrung durch Preisaktion bestätigt wird.

Supertrend berechnet zwei Werte: das obere Band und das untere Band . Diese werden wie folgt abgeleitet:

• Obere Band = (hoch + niedrig) / 2 + (Multiplikator × ATR)
• Niedrigeres Band = (hoch + niedrig) / 2 - (Multiplikator × ATR)

Die tatsächliche Supertrend -Linie wechselt zwischen diesen Bändern basierend auf der Preisbewegung. Wenn der Schließungspreis über dem oberen Band überschreitet , verschiebt sich der Trend nach Grün (bullisch) . Wenn der Schlusskurs unter das untere Band fällt , wird der Trend rot (bärisch) .

Die ATR -Zeit ist in der Regel auf 10 eingestellt, und der Multiplikator beträgt normalerweise 3, obwohl Händler diese anpassen können. Die Verwendung von ATR macht Supertrend an die Marktvolatilität anpassungsfähig und verringert das Rauschen während der Konsolidierungsphasen im Vergleich zu parabolischer SAR.

Visuelle Darstellung und Diagrammverhalten

In einem Preisdiagramm erscheint die parabolische SAR als Abfolge von Punkten , die die Seiten umdrehen, wenn eine Umkehrung erkannt wird. In einem starken Aufwärtstrend treten die Punkte unter den Kerzen auf und bewegen sich mit Beschleunigung nach oben. Während eines Abwärtstrends erscheinen sie oben und steigen ab. Die Nähe der Punkte zu Preisen steigt im Laufe der Zeit, was vorzeitige Ausgaben auslösen kann, wenn die Volatilitätspikes steigt.

Im Gegensatz dazu zeigt Supertrend als kontinuierliche Linie an, die die Farbe basierend auf der Trendrichtung ändert. Die Linie bleibt während der Trends konstant und dreht sich nur um, wenn der Preis entscheidend gegen die ATR-basierte Schwelle verstößt. Dies führt zu weniger Umkehrungen und glatteren Signalen, insbesondere in den Bereichen.

Händler finden oft die visuelle Klarheit von Supertrend intuitiver für schnelle Entscheidungen. Die farbcodierte Ausgabe beseitigt die Mehrdeutigkeit, während das dot-basierte System von Parabolic SAR eine genauere Inspektion erfordert, um die Trendänderungen zu bestätigen, insbesondere wenn Price Whipsaws in der Nähe der Punkte.

Signalerzeugung und Handelszeitpunkt

Die Parabolische SAR erzeugt ein Kaufsignal , wenn sich der Punkt unter dem Preis und einem Verkaufssignal bewegt, wenn es sich oben bewegt. Diese Signale sind unmittelbar, können während der Konsolidierung irreführend sein. Zum Beispiel:

• Ein Punktflip unter dem Preis kann zu einem langen Eintrag führen. Wenn der Markt jedoch reicht, kann die nächste Kerze eine Umkehrung auslösen.
• Der Beschleunigungsfaktor veranlasst SAR, schnell zum Preis aufzuholen und die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, vorzeitig angehalten zu werden.

Supertrend -Signale basieren auf der Nähe von Kerzen in der Nähe der Bands. Ein bullisches Signal tritt nur auf, wenn der Schlusskurs über dem oberen Band liegt , und ein bärisches Signal bildet sich, wenn sich der Schluss unter dem unteren Band befindet . Diese Abhängigkeit von Schlusspreisen fügt eine Bestätigungsebene hinzu, wodurch falsche Einträge verringert werden.

Beide Indikatoren können für die Platzierung der Stop-Loss verwendet werden:

• Mit der parabolischen SAR dient der Punkt als Nachlaufstopp.
• Mit SuperTrend fungiert der aktuelle Bandwert (obere oder untere) als dynamischer Stop-Loss-Level.

Supertrend bietet jedoch aufgrund der ATR -Glättung tendenziell stabilere Stopplevel , während sich die Stopps von Parabolic SAR rasch verschärfen, was möglicherweise nicht für alle Handelsstile entspricht.

Parameterempfindlichkeit und Anpassung

Die parabolische SAR ermöglicht die Einstellung des Beschleunigungsfaktors (AF) und des maximalen AF . Durch Erhöhen des anfänglichen AF wird der Indikator empfindlicher und führt zu früheren Umkehrungen. Durch das Absenken hält der Trend länger. Händler, die mit Einstellungen experimentieren, könnten:

• Verwenden Sie AF Start = 0,01 und max = 0,10 für langsamere, zuverlässigere Signale.
• Erhöhen Sie AF auf 0,03 und max, auf 0,30, um starke Trends zu skalieren.

Die Supertrend -Anpassung konzentriert sich auf die ATR -Zeit und den Multiplikator :

• ATR-Periode von 7 mit Multiplikator 2 schafft ein engeres Band, das für den kurzfristigen Handel geeignet ist.
• ATR -Periode von 14 und Multiplikator 3 produziert breitere Bänder, ideal für den Swing -Handel.

Das Anpassen dieser Parameter ändert sich, wie oft Signale auftreten. Ein niedrigerer Multiplikator im Supertrend führt zu mehr Umkehrungen, was das Verhalten von Parabolic SAR nachahmt. Umgekehrt reduziert ein höherer Multiplikator die Signalfrequenz und verbessert die Zuverlässigkeit.

Anwendungsfälle und Marktbedingungen

Parabolische SAR spielt am besten in starken Trendmärkten, in denen sich der Preis für längere Zeiträume in eine Richtung bewegt. Es wird in Forex und Crypto zum Skalping und zum Tageshandel häufig verwendet. Bei geringer Volatilität oder Seitwärtsbewegung erzeugt es jedoch Whipsaws , die Gewinne untergraben können.

Supertrend ist sowohl auf Trend- als auch mäßig volatilen Märkten ausgestattet. Die ATR -Grundlage ermöglicht es ihm, sich an sich ändernde Bedingungen anzupassen, wodurch es für Krypto -Vermögenswerte mit hoher Volatilität geeignet ist. Händler verwenden es für:

• Identifizierung der Trendrichtung auf 15 Minuten bis zu den täglichen Charts.
• Einstellen von Nachverfolgungsstopps in automatisierten Handelsbots.
• Bestätigung der Einträge von anderen Indikatoren wie RSI oder MACD.

Da Supertrend geringfügige Preisschwankungen herausfiltert, wird es in algorithmischen Strategien bevorzugt, bei denen die Signalstabilität von entscheidender Bedeutung ist.

Häufig gestellte Fragen

Können parabolische SAR und Supertrend zusammen verwendet werden? Ja, das Kombinieren beider Indikatoren kann die Signalgenauigkeit verbessern. Zum Beispiel könnte ein Händler darauf warten, dass die Parabol -SAR unter dem Preis unterteilt und mit einem Supertrend bestätigt wird, der grün wird, bevor sie in eine lange Position eintritt. Diese doppelte Bestätigung reduziert falsche Signale.

Welcher Indikator ist besser beim Handel mit dem Krypto -Tag? SuperTrend ist im Allgemeinen für den Handel mit dem Krypto -Tag aufgrund seiner glatteren Reaktion und reduzierten Rauschen zuverlässiger. Die Verwendung von ATR übereinstimmt gut mit der hohen Volatilität von Kryptowährungen und verhindert vorzeitige Ausgänge, die bei parabolischer SAR gemeinsam sind.

Wie richte ich SuperTrend auf TradingView ein? Klicken Sie in TradingView auf "Indikatoren"> "SuperTrend"> "Suchen" addieren Sie es in das Diagramm. Passen Sie die ATR -Periode an und multiplizieren Sie sie in den Einstellungen. Die Standardwerte betragen 10 und 3. Die Linie wird für Uptrend und rot für den Abwärtstrend automatisch grün.

Funktioniert parabolische SAR an allen Zeitrahmen? Ja, aber die Wirksamkeit variiert. Bei niedrigeren Zeitrahmen (1 m, 5m) erzeugt es übermäßige Signale. Es funktioniert auf 1H und höher besser, wo Trends definierter sind. Testen Sie immer auf historische Daten vor dem Live -Handel.