平均真實範圍ATR使用了多少天？短期停止損失參考

ATR是加密交易中的關鍵波動率措施，通常在14天內計算出來，並有助於基於市場波動設置停止損失水平。

2025/06/01 23:49

平均真實範圍（ATR）是加密貨幣交易世界中廣泛使用的技術指標，該指標有助於交易者衡量波動率並設定適當的止損水平。 ATR是在指定期間計算的，ATR計算最常用的時間表為14天。本文將深入研究ATR的細節，其計算以及如何有效地用作加密貨幣市場中的短期停止參考。

了解平均真實範圍（ATR）

J. Welles Wilder Jr.開發了平均真實範圍（ATR），主要用於衡量市場波動。在加密貨幣的背景下，波動率是交易者需要考慮的關鍵因素。 ATR提供了代表指定期間價格轉移的平均價格範圍的數值，幫助交易者衡量潛在的風險並相應地設置停止損失水平。

計算ATR

ATR是通過在指定期間內取出真實範圍的平均值來計算的。真實範圍是以下最大的範圍：

• 電流高減去電流低。
• 當前高減去上一個關閉的絕對值。
• 當前低的絕對值減去上一個關閉。

為了計算ATR 14天，您將遵循以下步驟：

• 計算14天期間每天的真實範圍。
• 這些真實範圍的平均值以獲取初始ATR值。
• 在隨後的幾天中，使用公式：Atr = [（以前的ATR * 13） +當前的真實範圍] / 14。

該方法可確保ATR是一個移動平均線，可以適應最近的價格變動，從而使其成為評估波動率的動態工具。

使用ATR用於短期停止損失

使用ATR設置短期停止損失涉及使用指標來確定與進入停止損失的入口價格的適當距離。該距離通常被計算為ATR值的倍數。這是您可以使用ATR設置短期停止損失的方法：

• 確定您要交易的加密貨幣的ATR值。對於14天的ATR，您將使用最新的14天ATR值。
• 根據您的風險承受能力選擇乘數。共同的乘數從1到3不等，較高的乘數表明與入口價格距離更大。
• 通過將ATR值乘以您選擇的乘數來計算停止損失水平，然後從您的入口價格中以長位置減去此值，或將其添加到您的入口價格中以短位置。

例如，如果Bitcoin的14天ATR為1000 USD，並且您選擇2個乘數為2，則長位置的停止損失將以低於您的入場價為2000美元。

加密貨幣交易中的實際應用

在加密貨幣的動盪世界中，使用ATR來設定停止損失可能特別有益。 Bitcoin和以太坊等加密貨幣在短時間內可能會體驗出重大的價格波動，而ATR可以在設定停止級別的情況下幫助交易者說明這些運動。

• 確定當前的市場趨勢，以決定使用長或短位置。
• 使用最新的14天期限計算ATR 。
• 使用上述ATR乘數方法設置停止損失。
• 根據ATR價值和市場狀況的變化，監視市場並根據需要調整停止損失。

調整不同時間範圍的ATR設置

雖然14天是標準的，但交易者可以調整ATR時間範圍，以適應其交易方式和交易的特定加密貨幣。對於短期交易者而言，較短的時間範圍（例如5或7天）可能更合適，而長期交易者可能更喜歡更長的時間，例如20或30天。

• 對於短期交易，較短的ATR時期可以提供更響應迅速的止損水平，以迅速適應最近的價格變動。
• 對於長期交易，較長的ATR時期可以幫助平滑短期波動，並提供更穩定的市場狀況。

局限性和考慮因素

儘管ATR是設定停止損失的強大工具，但並非沒有限制。 ATR不能預測價格方向；它僅衡量波動。因此，應與其他技術指標和基本分析一起使用它來做出全面的交易決策。

• 市場條件可能會迅速變化，ATR值可能並不總是準確反映當前的波動率。
• 可能會發生錯誤的信號，尤其是在價格上漲的市場上可以飆升然後迅速倒轉的市場。
• 過度依賴ATR設定停止損失，如果市場經歷暫時的波動性升高，可能會導致過早停止。

常見問題

問：ATR可以用於所有加密貨幣嗎？

答：是的，ATR可用於所有加密貨幣。但是，ATR的有效性可能會因特定的加密貨幣的波動和交易量而有所不同。高度揮發性的加密貨幣可能需要對ATR設置進行更頻繁的調整。

問：我應該多久重新計算ATR？

答：重新計算ATR的頻率取決於您的交易策略。對於短期交易，您可能會重新計算ATR每日甚至盤中，以保持市場波動。對於長期交易，每週或每月重新計算可能就足夠了。

問：設置停止損失時，ATR是否有最佳的乘數？

答：在設置停止損失時，ATR沒有普遍最好的乘數。乘數的選擇取決於您的風險承受能力和特定的市場狀況。通常使用1到3的乘數，但是您可能需要根據您的交易經驗和交易加密貨幣的波動來調整此功能。

問：除了設置停止損失外，ATR還可以用於其他目的嗎？

答：是的，ATR可用於交易中的其他目的。它可以幫助確定位置規模，設定利潤目標並評估貿易的整體風險。通過了解加密貨幣的波動，交易者可以就其交易策略做出更明智的決定。