Wie viele Tage werden für die durchschnittliche ATR für wahre Reichweite verwendet? Kurzfristige Referenz zum Stop-Loss-Verlust

Der durchschnittliche tatsächliche Bereich (ATR) ist ein weit verbreiteter technischer Indikator in der Kryptowährungs-Handelswelt, mit der Händler die Volatilität messen und angemessene Stop-Loss-Werte festlegen. Die ATR wird über einen bestimmten Zeitraum berechnet und der am häufigsten verwendete Zeitrahmen für die ATR -Berechnung beträgt 14 Tage . Dieser Artikel wird sich mit den Details der ATR, seiner Berechnung und dem effektiven Einsatz als kurzfristiger Stop-Loss-Referenz auf dem Kryptowährungsmarkt befassen.

Verständnis des durchschnittlichen tatsächlichen Bereichs (ATR)

Der durchschnittliche Reichweite (ATR) wurde von J. Welles Wilder Jr. entwickelt und wird hauptsächlich zur Messung der Marktvolatilität verwendet. Im Zusammenhang mit Kryptowährungen ist Volatilität ein kritischer Faktor , den Händler berücksichtigen müssen. Die ATR liefert einen numerischen Wert, der das durchschnittliche Preisbereich der Preisbewegung über einen bestimmten Zeitraum darstellt, wodurch Händler das potenzielle Risiko messen und die Stop-Loss-Werte entsprechend festlegen.

Berechnung der ATR

Die ATR wird berechnet, indem der Durchschnitt der wahren Bereiche über einen bestimmten Zeitraum einnimmt. Der wahre Bereich ist der größte der folgenden:

• Der Strom hoch minus der Strom niedrig.
• Der absolute Wert des aktuellen Hochs abzüglich der vorherigen Schließung.
• Der absolute Wert des aktuellen Tiefs ohne die vorherige Schließung.

Um die ATR über 14 Tage zu berechnen, befolgen Sie diese Schritte:

• Berechnen Sie den wahren Bereich für jeden Tag über den Zeitraum von 14 Tagen.
• Durchschnitt Diese wahren Bereiche, um den anfänglichen ATR -Wert zu erhalten.
• Verwenden Sie für die folgenden Tage die Formel: ATR = [(vorheriger ATR * 13) + Strom true Bereich] / 14.

Diese Methode stellt sicher, dass die ATR ein gleitender Durchschnitt ist, der sich an die jüngsten Preisbewegungen anpasst, was sie zu einem dynamischen Instrument zur Beurteilung der Volatilität macht.

Verwenden von ATR für kurzfristigen Stoppverlust

Wenn Sie einen kurzfristigen Stoppverlust unter Verwendung der ATR festlegen, wird die Verwendung des Indikators verwendet, um einen angemessenen Abstand vom Einstiegspreis zu bestimmen, zu dem der Stoppverlust platziert werden kann. Diese Entfernung wird oft als vielfältiges ATR -Wert berechnet. So können Sie einen kurzfristigen Stoppverlust mit der ATR festlegen:

• Bestimmen Sie den ATR -Wert für die Kryptowährung, die Sie handeln. Für eine 14-tägige ATR würden Sie den neuesten 14-tägigen ATR-Wert verwenden.
• Wählen Sie einen Multiplikator basierend auf Ihrer Risikotoleranz. Gemeinsame Multiplikatoren reichen von 1 bis 3, wobei höhere Multiplikatoren einen größeren Abstand vom Einstiegspreis hinweisen.
• Berechnen Sie das Stop -Loss -Level , indem Sie den ATR -Wert mit Ihrem ausgewählten Multiplikator multiplizieren und diesen Wert dann von Ihrem Einstiegspreis für eine lange Position abziehen, oder fügen Sie ihn für eine kurze Position zu Ihrem Einstiegspreis hinzu.

Wenn beispielsweise die 14-tägige ATR für Bitcoin 1000 USD beträgt und Sie einen Multiplikator von 2 auswählen, würde Ihr Stop-Verlust für eine lange Position auf 2000 USD unter Ihrem Einstiegspreis festgelegt.

Praktische Anwendung im Kryptowährungshandel

In der volatilen Welt der Kryptowährungen kann die Verwendung der ATR zum Festlegen von Stoppverlusten besonders vorteilhaft sein. Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum können innerhalb von kurzen Zeiträumen erhebliche Preisschwankungen erleben, und die ATR hilft den Händlern, diese Bewegungen bei der Festlegung des Stop-Loss-Levels zu berücksichtigen.

• Identifizieren Sie den aktuellen Markttrend, um zu entscheiden, ob eine lange oder kurze Position eingesetzt werden soll.
• Berechnen Sie die ATR mit dem letzten 14-Tage-Zeitraum.
• Stellen Sie Ihren Stoppverlust mit der oben beschriebenen ATR -Multiplikator -Methode fest.
• Überwachen Sie den Markt und passen Sie Ihren Stoppverlust nach Bedarf an, basierend auf Änderungen des ATR -Werts und der Marktbedingungen.

Anpassen der ATR -Einstellungen für verschiedene Zeitrahmen

Während der Zeitraum von 14 Tagen Standard ist, können Händler den ATR-Zeitrahmen an ihren Handelsstil und die spezifische Kryptowährung anpassen, die sie handeln. Für kurzfristige Händler ist ein kürzerer Zeitrahmen wie 5 oder 7 Tage möglicherweise angemessener, während langfristige Händler möglicherweise einen längeren Zeitraum wie 20 oder 30 Tage bevorzugen.

• Für den kurzfristigen Handel kann eine kürzere ATR-Periode mehr reaktionsschnelle Stop-Loss-Werte bieten, die sich schnell an die jüngsten Preisbewegungen anpassen.
• Für den langfristigen Handel kann eine längere ATR-Periode dazu beitragen, die kurzfristige Volatilität zu glätten und ein stabileres Maß für die Marktbedingungen zu ermöglichen.

Einschränkungen und Überlegungen

Während die ATR ein leistungsstarkes Werkzeug zum Festlegen von Stoppverlusten ist, ist es nicht ohne Einschränkungen. Die ATR sagt keine Preisrichtung voraus ; Es misst nur die Volatilität. Daher sollte es in Verbindung mit anderen technischen Indikatoren und grundlegenden Analysen verwendet werden, um abgerundete Handelsentscheidungen zu treffen.

• Die Marktbedingungen können sich schnell ändern, und der ATR -Wert spiegelt möglicherweise nicht immer die aktuelle Volatilität wider.
• Es können falsche Signale auftreten, insbesondere in hochvolatilen Märkten, in denen die Preise steigen und dann schnell umkehren können.
• Übergeordnete Abhängigkeiten auf der ATR für die Festlegung von Stoppverlusten können vorzeitig gestoppt werden, wenn der Markt einen vorübergehenden Volatilitätsspiegel erlebt.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann die ATR für alle Kryptowährungen verwendet werden?

A: Ja, die ATR kann für alle Kryptowährungen verwendet werden. Die Wirksamkeit der ATR kann jedoch je nach Volatilität und Handelsvolumen der spezifischen Kryptowährung variieren. Hochvolatile Kryptowährungen erfordern möglicherweise häufigere Anpassungen der ATR -Einstellungen.

F: Wie oft sollte ich die ATR neu berechnen?

A: Die Häufigkeit der Neuberechnung der ATR hängt von Ihrer Handelsstrategie ab. Für den kurzfristigen Handel können Sie die ATR täglich oder sogar das Intraday neu berechnen, um die Marktvolatilität auf dem Laufenden zu halten. Für den längerfristigen Handel können wöchentliche oder monatliche Neuberechnung ausreichen.

F: Gibt es einen besten Multiplikator für die ATR beim Festlegen von Stoppverlusten?

A: Es gibt keinen universell besten Multiplikator für die ATR beim Festlegen von Stoppverlusten. Die Auswahl des Multiplikators hängt von Ihrer Risikotoleranz und den spezifischen Marktbedingungen ab. Ein Multiplikator von 1 bis 3 wird häufig verwendet. Möglicherweise müssen Sie dies jedoch anhand Ihrer Handelserfahrung und der Volatilität der Kryptowährung anpassen, die Sie handeln.

F: Kann die ATR für andere Zwecke verwendet werden, neben der Festlegung von Stoppverlusten?

A: Ja, die ATR kann für andere Zwecke beim Handel verwendet werden. Es kann dazu beitragen, die Positionsgröße zu bestimmen, Gewinnziele festzulegen und das Gesamtrisiko eines Handels zu bewerten. Durch das Verständnis der Volatilität einer Kryptowährung können Händler fundiertere Entscheidungen über ihre Handelsstrategien treffen.