交易員在使用加密貨幣時，交易員會犯有哪些常見錯誤？

僅依靠一個移動平均線可能會導致加密貨幣市場的虛假信號 - 凱伯多MAS，並使用數量或RSI確認，以提高準確性。

2025/08/04 22:09

對單個移動平均線的過度依賴

交易者通常會犯下僅依靠一個移動平均值（例如50天或200天移動平均線）的錯誤，而無需結合其他確認工具。這種狹窄的重點會導致誤導性信號，尤其是在揮發性加密市場中，價格動作經常在一條線上鞭打。移動平均值是一個滯後指標，這意味著它反映了過去的價格數據，而不是預測未來的運動。當交易者僅對一個移動平均線進行跨界或觸摸行動時，他們有可能根據過時的信息進入或退出職位。一種更有效的方法涉及組合多個移動平均值，例如使用短期20-週期MA和長期100週期MA ，以更可靠地識別趨勢。與RSI（RSI）這樣的體積指示器或振盪器的交叉驗證也可以減少錯誤信號。

誤解移動平均跨界

一個普遍的錯誤是將每個金十字架（長期MA以上的短期MA穿越）或死亡十字架（短期MA越過長期MA以下）將其視為即時買賣信號。儘管這些交叉被廣泛認可，但它們並不能保證趨勢延續或逆轉。在高度波動的加密貨幣市場中，此類交叉可能在短暫的合併或虛假的過程中發生，從而導致過早條目。交易者應考慮更廣泛的市場環境，包括支持和阻力水平，整體市場情緒和宏觀經濟因素。等待燭台確認後，跨界（例如強烈的看漲或看跌近的近距離）可以幫助過濾噪音。此外，在執行交易之前，在多個時間範圍內應用移動平均分頻器（例如，每日和4小時圖表）提供了更全面的視圖。

使用不合適的時間範圍移動平均值

選擇錯誤的時間範圍用於移動平均值可能會嚴重影響交易準確性。例如， 200天的移動平均線對於長期投資者可能很有用，但對於在5分鐘或15分鐘的圖表上運營的一日交易者的效果較差。黃牛可能會誤用長期的MAS，從而導致信號延遲，這些信號錯過了短期機會。相反，在每週圖表上使用9個週期MA可能會產生過多的噪音和假信號。交易者必須將移動平均週期與交易策略保持一致。一日交易者通常會從9個EMA和21個EMA等組合中受益，而搖擺交易者可能更喜歡50 SMA和200 SMA 。根據資產波動（例如使用較短的時期用於高度揮發性的山寨幣）來調整移動平均長度，可以提高響應能力而不犧牲可靠性。

忽略SMA和EMA之間的區別

許多交易者無法理解簡單移動平均線（SMA）與指數移動平均線（EMA）之間的功能差異。 SMA計算了設定期間的平均價格，每個數據點都具有相等的重量。相比之下，EMA為最近的價格分配了更大的權重，從而使其對新信息的反應更快。在快速移動的加密市場中，這種響應能力可能至關重要。例如，在Bitcoin突然價格上漲期間，EMA的反應將比SMA更快，可能會提供較早的進入信號。但是，這種敏感性還增加了在較小的價格波動期間出現錯誤信號的風險。交易者應根據其策略在SMA和EMA之間進行選擇： SMA以進行更順暢的趨勢識別， EMA，以更快地反應價格變化。在同時使用這兩種方法（例如繪製50個週期的SMA，具有50個週期EMA）可以突出顯示分歧並確認趨勢強度。

無法調整市場條件

加密貨幣市場很容易在趨勢和範圍階段之間轉移，但是許多交易者在沒有適應的情況下均勻地採用搬遷平均值。在強勁上升趨勢中，價格可能始終保持在200天的MA上方，從而使MA潛在購買區的回調。但是，在側向或波濤洶湧的市場中，價格圍繞移動平均線振盪，產生了反复的虛假信號。不認識這些轉變的交易者可能會過度交易並造成不必要的損失。適應的一種方法是使用波動率過濾器，例如布林樂隊或平均真實範圍（ATR）來評估市場是否趨勢。當波動性較低並且價格有限時，應暫停或與範圍交易技術相結合的移動平均策略。在高波動性期間，交易者可以更多地依靠移動平均斜率和跨界車來捕捉動力。

不考慮加密貨幣特異性波動

由於價格波動和24/7的交易，為股票或外匯開發的傳統移動平均策略可能無法有效地轉化為加密貨幣。例如，股票市場的價格轉移10％可能被認為是重要的，但是在加密貨幣中，這種運動每天都會發生。應用標準移動平均設置而不修改的平均設置可能會導致鞭子和過早出口。為了解決這個問題，交易者應考慮：

• 使用更廣泛的移動平均週期來平滑噪音
• 應用多個移動平均值來創建移動平均色帶，以實現更清晰的趨勢可視化
• 將體積加權的移動平均值（VWMA）納入貿易數量，這有助於確認趨勢的強度
• 通過回測工具（例如TradingView或基於Python的庫）測試歷史加密數據的不同組合
  

  忽略回測的重要性

  
  許多貿易商在現場市場中部署了搬家平均策略，而沒有首先通過回測驗證它們。這種遺漏會導致昂貴的錯誤。進行回測的涉及將策略應用於歷史價格數據以評估其績效。例如，交易者可能會在Bitcoin的2020–2023價格行動上測試10個EMA和50 EMA交叉戰略，以查看它會產生多少獲勝和輸掉交易。有效的回測需要：
• 訪問可靠的歷史加密價格數據
• 基於移動平均信號的清除進入和退出規則
• 會計交易費和滑倒
• 使用Crypto插件等平台，例如TradingView的策略測試儀或Metatrader
  沒有這一步驟，交易者本質上是賭博而不是具有統計知情的邊緣的交易。
  

  常見問題

  可以在側向加密市場中有效使用移動平均值嗎？
  
  移動平均值在側面或鞏固市場的表現往往差，因為價格在平均值附近振盪，產生了頻繁的虛假跨界。交易者可以通過將移動平均值與水平支撐/阻力水平相結合，或者使用隨機RSI等振盪器來識別該範圍內的過分買賣條件，從而減輕這種情況。

  我應該使用Altcoins的指數或簡單的移動平均值嗎？
  
  由於AltCoins的高波動性，通常優選指數移動平均值（EMA），因為它對價格變化的速度更快。 EMA對最近的數據提供了更大的權重，當Altcoins經歷快速泵或垃圾箱時，這至關重要。但是，將其與更長的SMA配對可以幫助確認更廣泛的趨勢方向。

  如何為交易方式選擇正確的移動平均週期？
  
  理想的時期取決於您的時間表。對於剝皮（1-15分鐘圖），請使用較短的MAS，例如9、12或21 。對於搖擺交易（每天4小時到每日圖表）， 50和200週期MAS很常見。嘗試在歷史數據上進行不同的組合，以查找與風險承受能力和策略保持一致的方法。

  使用移動平均作為加密交易的唯一指標是安全的嗎？
  
  僅依靠移動平均值是有風險的。與其他工具（例如音量指標，趨勢線或動量振盪器）結合使用時，它們的效果最佳。孤立地使用移動平均值增加了錯誤信號的可能性，尤其是在無法預測的加密市場中。