使用拋物線核心時，什麼是常見錯誤？

拋物線SAR是一種最適合趨勢的工具，可與ADX的確認，移動平均值和體積確認，以避免在側向市場上進行虛假信號。

2025/08/06 12:56

了解拋物線SAR指標

拋物線SAR（停止和反向）是J. Welles Wilder Jr.開發的技術分析工具。它主要用於確定價格流動的方向和市場上潛在的逆轉。該指示器顯示為一系列點，上方或下方的價格蠟燭上方放置在圖表上。當點低於價格時，它標誌著上升趨勢，當它們超過上方時，它表示下降趨勢。交易者經常使用此工具來設置尾隨的停止級別或識別入口和退出點。

儘管它很簡單，但許多貿易商誤解或濫用了拋物線SAR，導致交易決定不力。該指標的核心功能是趨勢範圍的，這意味著它在具有強大方向動量的市場中表現最好。但是，它傾向於在範圍或側向市場中產生誤導性信號，這是常見的錯誤來源。

在側向市場中使用拋物線SAR

最常見的錯誤之一是在非趨勢或斷斷續續的市場條件下應用拋物線SAR。在這樣的環境中，價格來回移動而沒有明確的方向，導致SAR點在蠟燭上方和下方迅速翻轉。這會導致虛假信號，可以觸發一系列損失的交易。

為了避免這種情況，交易者應首先在依靠SAR之前確認趨勢的存在。這可以通過將其與其他工具（例如移動平均值或平均方向索引（ADX））結合起來來完成。例如，如果ADX低於25 ，則通常表明趨勢較弱或市場範圍的市場，並且在此期間應謹慎對待SAR信號。

• 使用20個週期移動平均線來確定總體趨勢方向
• 應用ADX指標並尋找高於25的值以確認趨勢強度
• 當價格合併支持和電阻水平之間，避免採用SAR逆轉信號

忽略時間範圍的兼容性

另一個常見的錯誤是在不適當的時間範圍內使用拋物線SAR，而無需調整期望。在1分鐘或5分鐘圖表之類的較低時間範圍內，由於市場噪聲，SAR會產生高頻率的信號。這些信號通常是短暫的且不可靠的，尤其是對於搖擺或職位交易者而言。

相反，在較高的時間範圍（例如每日或每週圖表）上，SAR反應速度較慢，這可能會延遲進入或退出點。交易者必須將SAR用法與交易方式保持一致。對於一日交易，將SAR與體積分析和短期移動平均值相結合可以提高準確性。對於長期策略，將SAR與斐波那契回曲或關鍵心理水平配對可提高可靠性。

• 選擇與您的交易策略相匹配的時間表（例如，1小時或4小時的搖擺交易）
• 如果您的平台支持，請調整SAR的加速度因子（默認值為0.02，最大0.2）
• 從水平支撐/電阻或趨勢線匯合的驗證SAR信號

沒有確認的過度依賴SAR

許多貿易商將拋物線SAR視為獨立系統，這是一個關鍵錯誤。 SAR旨在遵循趨勢，而不是預測它們。僅依靠SAR點進行條目和出口通常會導致趨勢後期或在回調期間過早退出。

有效使用需要從互補指標中確認。例如，低於價格的SAR點應由看漲的燭台圖案（例如錘子或看漲吞噬）或對RSI（相對強度指數）的正分歧來支持。同樣，看跌逆轉信號應與體積增加和看跌動量保持一致。

• 等待蠟燭在表演之前關閉SAR點之外
• 檢查RSI過多/超賣條件以評估勢頭
• 尋找MACD直方圖交叉以確認定向偏差
• 結合體積尖峰以驗證突破或逆轉強度

誤解加速因子

拋物線SAR使用的加速度因子（AF）從0.02開始，每次達到新的Extremoint（EP）時增加0.02，最高可達0.20。這會導致SAR點隨著趨勢的進展而加速，從而收緊了停止損失水平。但是，許多交易者無法理解這如何影響信號可靠性。

當AF增加太快時，SAR可能會在輕微的撤回期間過早逆轉，尤其是在加密貨幣等動蕩的資產中。在Bitcoin或Altcoin Trading等高揮發性環境中，這尤其有問題。為了減輕這種情況，一些平台允許自定義AF步驟和最大值。

• 對於更順暢的SAR運動，將加速度步驟從0.02減少到0.01
• 在高度波動的市場中，將最大AF限制為0.10
• 在實時交易之前對歷史數據的不同AF設置進行回測
• 監視已知波動率事件中SAR的行為（例如，交換黑客，監管新聞）

無法適應市場波動

加密貨幣市場本質上是波動的，並且標準的拋物線SAR設置可能並不適合在所有資產或條件中。例如，像Solana這樣的硬幣可能會經歷快速的價格波動，這會導致SAR鞭打，而Stablecoins由於缺乏運動而可能永遠不會觸發有意義的SAR信號。

交易者必須將指標調整為資產的波動率。一種方法是使用ATR（平均真實範圍）來評估當前波動率並相應地調整SAR解釋。如果ATR擴展，由於動力更強，SAR信號可能會更可靠。如果ATR收縮，SAR逆轉更可能是錯誤的。

• 使用ATR（14）在行動SAR信號之前衡量市場波動
• 當ATR低於其50週期平均值時，請避免使用SAR基於SAR的條目
• 將SAR與Bollinger樂隊結合在一起以識別擠壓條件
• 在高ATR環境中，擴大了SAR點以外的停止損失，以避免早期出口

常見問題

可以在加密交易中有效使用拋物線核心嗎？

是的，但是只有與趨勢確認工具和波動性過濾器結合使用時。由於加密貨幣的高波動性，原始SAR信號通常會導致損失。將其與體積分析，移動平均和支持/阻力水平一起使用以提高準確性。

我應該更改Bitcoin的默認SAR設置？

這取決於您的交易時間範圍。對於每日圖表，默認設置（0.02，0.2）可以很好地工作。對於盤中交易，請考慮將加速度因子降低到0.01，將最大AF降低到0.10，以降低噪聲。始終對歷史BTC/USD數據進行回測。

為什麼拋物線SAR不斷發出假信號？

假信號主要發生在側向市場或小批量期間。 SAR不是為距離界限條件設計的。使用ADX指示器來濾除弱趨勢 - 僅在ADX> 25時對SAR信號作用。

拋物線SAR在長位置或短位置上更好嗎？

SAR在這兩個方向上都同樣工作，但是加密貨幣市場在上升趨勢中經常表現出更強的動力。一些交易者發現SAR在公牛跑期間對長條目更可靠，而短信號可能會觸發較早的校正。