포물선 SAR을 사용할 때 일반적인 실수는 무엇입니까?

포물선 SAR 지표 이해

Parabolic SAR (Stop and Reverse) 은 J. Welles Wilder Jr가 개발 한 기술 분석 도구입니다. 주로 시장의 가격 이동 방향과 잠재적 반전을 결정하는 데 사용됩니다. 표시기는 차트의 가격 양초 위 또는 아래에 배치 된 일련의 점으로 나타납니다. 점이 가격보다 낮을 때, 상승 추세를 나타내며, 위에있을 때는 하락세를 나타냅니다. 거래자는 종종이 도구를 사용하여 후행 스톱 손실 수준을 설정하거나 진입 및 출구 지점을 식별합니다.

단순함에도 불구하고 많은 트레이더들은 포물선 SAR을 잘못 해석하거나 오용하여 거래 결정이 좋지 않습니다. 지표의 핵심 기능은 트렌드를 팔로우하는 것입니다. 즉, 강한 방향 모멘텀을 가진 시장에서 가장 잘 수행됩니다. 그러나 범위 또는 옆으로 오도 된 신호를 생성하는 경향이 있으며, 이는 일반적인 오류의 원인입니다.

Sideways Market에서 포물선 SAR 사용

가장 빈번한 실수 중 하나는 비 통치 또는 고르지 않은 시장 조건 에서 포물선 SAR을 적용하는 것입니다. 그러한 환경에서 가격은 명확한 방향없이 앞뒤로 움직여 SAR 점이 촛불 위와 아래로 빠르게 뒤집 힙니다. 이로 인해 일련의 패배 거래를 유발할 수있는 잘못된 신호가 발생합니다.

이를 피하기 위해 거래자는 먼저 SAR에 의존하기 전에 추세의 존재를 확인해야합니다. 이를 통해 이동 평균 또는 ADX (평균 방향 지수) 와 같은 다른 도구와 결합하여 수행 할 수 있습니다. 예를 들어, ADX가 25 미만인 경우 일반적으로 약한 트렌드 또는 범위 시장을 나타내며이 기간 동안 SAR 신호는주의해서 처리해야합니다.

• 20주기 이동 평균을 사용하여 전체 추세 방향을 결정하십시오.
• ADX 표시기를 적용하고 추세 강도를 확인하려면 25 이상의 값을 찾으십시오.
• SAR 반전 신호를받지 마십시오. 가격이 지원 수준과 저항 수준간에 통합 될 때

시간대 호환성을 무시합니다

또 다른 일반적인 실수는 기대치를 조정하지 않고 부적절한 기간 에 포물선 SAR을 사용하는 것입니다. 1 분 또는 5 분의 차트와 같은 낮은 기간 동안 SAR은 시장 소음으로 인해 높은 빈도의 신호를 생성합니다. 이 신호는 종종 수명이 짧고 신뢰할 수 없으며 특히 스윙 또는 포지션 트레이더에게는 신뢰할 수 없습니다.

반대로, 일일 또는 주간 차트와 같은 높은 기간 동안 SAR은 더 천천히 반응하여 입력 또는 종료 지점을 지연시킬 수 있습니다. 거래자는 SAR 사용을 거래 스타일에 맞춰야합니다. Day Trading 의 경우 SAR과 볼륨 분석 및 단기 이동 평균을 결합하면 정확도가 향상 될 수 있습니다. 장기 전략 의 경우 SAR을 Fibonacci Retracements 또는 주요 심리적 수준과 짝을 이루는 것이 신뢰성을 향상시킵니다.

• 거래 전략과 일치하는 기간을 선택하십시오 (예 : 스윙 거래의 1 시간 또는 4 시간)
• 플랫폼에서 지원하는 경우 SAR의 가속 계수를 조정하십시오 (기본값은 0.02, 최대 0.2).
• 수평지지/저항 또는 트렌드 라인의 합류로 SAR 신호 검증

확인없이 SAR에 대한 과도한 관계

많은 거래자들은 포물선 SAR을 독립형 시스템으로 취급하며 이는 중요한 오류입니다. SAR은 트렌드를 따르도록 설계되었으며 예측하지 않습니다. 항목과 출구에 대한 SAR 점에만 의존하면 종종 추세에 늦게 들어가거나 풀백 중에 조기에 빠져 나옵니다.

효과적인 사용에는 보완 지표의 확인이 필요합니다. 예를 들어, 가격 아래로 뒤집는 SAR 도트는 망치 또는 낙관적 인 engulfing 과 같은 강세의 촛대 패턴 또는 RSI (상대 강도 지수) 의 긍정적 인 발산으로 지원되어야합니다. 마찬가지로, 약세 반전 신호는 증가 된 부피 및 약세 운동량과 일치해야합니다.

• 연기하기 전에 촛불이 SAR Dot 너머로 닫히기를 기다립니다.
• 모멘텀을 평가하기 위해 RSI 과소매/과산 조건을 확인하십시오
• 방향 바이어스를 확인하기 위해 MACD 히스토그램 크로스 오버를 찾으십시오
• 볼륨 스파이크 와 결합하여 탈주 또는 반전 강도를 검증합니다.

가속 계수를 오해합니다

포물선 SAR은 0.02에서 시작하여 새로운 극단 지점 (EP)에 도달 할 때마다 0.02로 증가하는 가속도 계수 (AF)를 사용합니다. 이로 인해 추세가 진행됨에 따라 SAR 점이 가속화되어 스톱 손실 수준이 강화됩니다. 그러나 많은 거래자들이 이것이 신호 신뢰성에 어떤 영향을 미치는지 이해하지 못합니다.

AF가 너무 빨리 증가하면 SAR은 경미한 풀백 중에, 특히 암호 화폐와 같은 휘발성 자산에서 조기에 반전 될 수 있습니다. 이는 Bitcoin 또는 altcoin 거래와 같은 고소성 환경 에서 특히 문제가됩니다. 이를 완화하기 위해 일부 플랫폼은 AF 단계와 최대 값을 사용자 정의 할 수 있습니다.

• 매끄러운 SAR 이동의 경우 가속 단계를 0.02에서 0.01로 줄입니다.
• 휘발성이 높은 시장에서 최대 AF를 0.10으로 제한
• 라이브 거래 전에 과거 데이터에 대한 다양한 AF 설정을 백 테스트
• 알려진 변동성 이벤트 중에 SAR이 어떻게 행동하는지 모니터링하십시오 (예 : 교환 해킹, 규제 뉴스)

시장 변동성에 적응하지 못한다

cryptocurrency 시장은 본질적으로 변동성이 있으며 표준 포물선 SAR 설정은 모든 자산이나 조건에서 적합하지 않을 수 있습니다. 예를 들어, Solana 와 같은 동전은 SAR이 Whipsaw를 유발하는 빠른 가격 변동을 경험할 수 있지만, stablecoin은 움직임 부족으로 인해 의미있는 SAR 신호를 유발하지 않을 수 있습니다.

거래자는 지표를 자산의 변동성 프로파일에 조정해야합니다. 한 가지 방법은 ATR (평균 실제 범위)을 사용하여 현재 변동성을 평가하고 그에 따라 SAR 해석을 조정하는 것입니다. ATR이 확장되면 더 강한 운동량으로 인해 SAR 신호가 더 신뢰할 수 있습니다. ATR이 수축되면 SAR 반전은 허위 일 가능성이 높습니다.

• SAR 신호에 작용하기 전에 ATR (14)을 사용하여 시장 변동성을 측정하십시오.
• ATR이 평균 50 % 미만인 경우 SAR 기반 항목을 피하십시오.
• SAR을 Bollinger 밴드와 결합하여 스퀴즈 조건을 식별하십시오
• 높은 환경에서는 초기 출구를 피하기 위해 SAR DOT 너머로 스톱 손실을 넓 힙니다.

자주 묻는 질문

포물선 SAR은 암호화 거래에 효과적으로 사용할 수 있습니까? 예,하지만 추세 확인 도구 및 변동성 필터와 결합 할 때만. 암호 화폐의 변동성이 높기 때문에 원시 SAR 신호는 종종 손실로 이어집니다. 볼륨 분석 , 이동 평균 및 지원/저항 수준 과 함께 사용하여 정확도를 높이십시오.

Bitcoin의 기본 SAR 설정을 변경해야합니까? 거래 기간에 따라 다릅니다. 일일 차트 의 경우 기본 설정 (0.02, 0.2)이 잘 작동 할 수 있습니다. 정맥 내 거래 의 경우 가속 계수를 0.01로, 최대 AF를 0.10으로 줄여 노이즈를 줄입니다. 역사적 BTC/USD 데이터에서 항상 백 테스트 변경.

포물선 SAR이 왜 가짜 신호를 계속 제공합니까? 가짜 신호는 주로 측면 시장 에서 또는 볼륨이 낮은 기간 동안 발생합니다. SAR은 범위 바운드 조건을 위해 설계되지 않았습니다. ADX 지표를 사용하여 약한 트렌드를 걸러 내십시오. ADX> 25 일 때 SAR 신호에서만 작동하십시오.

Parabolic SAR이 길거나 짧은 위치에서 더 나은가? SAR은 양방향에서 동일하게 작동하지만 암호화 시장은 종종 상향 추세 에서 더 강한 추진력을 나타냅니다. 일부 거래자는 황소 달리기 동안 긴 항목 에 대해 SAR이 더 신뢰할 수 있다고 생각하지만, 짧은 신호는 휘발성 수정에서 너무 일찍 트리거 될 수 있습니다.