您如何回頭測試加密貨幣的Trix交易策略？

Trix指標通過用三重指數平滑過濾噪聲來幫助加密交易者的斑點動量轉移，這對於識別Bitcoin和以太坊等揮發性市場的趨勢逆轉非常有用。

2025/08/01 20:00

了解加密貨幣交易中的Trix指標

TRIX（三重指數平均）指標是一種動量振盪器，旨在通過將三重指數移動平均值應用於收盤價，旨在濾除價格變動中的短期噪音。在加密貨幣交易的背景下，波動率很高且價格波動頻繁，Trix可以幫助交易者確定潛在的趨勢逆轉和動量變化。核心計算涉及使用指數移動平均值（EMA）三次平滑價格數據，然後從該平滑值中得出變化速率。當Trix線交叉上方或下方時，信號線通常是Trix線的9個週期EMA，用於生成買賣信號。

在將TRIX應用於Bitcoin或以太坊等加密資產時，至關重要的是要認識到數字資產經常表現出拋物線詞的移動和擴展的側向階段。這使得適當的參數調整必不可少。由於加密市場的獨特行為，標準的TRIX設置（三重EMA的14週期和信號線的9個週期）可能並不總是最佳的。交易者必鬚根據特定硬幣的波動性和分析時間範圍來調整這些輸入。

準備進行回測的歷史數據

為了進行Trix策略，獲取準確和顆粒狀的歷史價格數據是基本的。可靠的來源包括Binance API，Kraken API或Coingecko的歷史終點。數據應包括每個燭台的時間戳，開放，高，低，關閉和音量，最好採用OHLCV格式。時間範圍（例如1小時，4小時或每天）必須與您的預期交易策略保持一致。

收集數據後，必須清潔和結構化。由於交換停機時間或閃存崩潰而缺少蠟燭或異常值可能會扭曲結果。使用Python中的Pandas處理數據操作。例如：

• 使用ccxt或從Exchange API中requests數據
• 將時間戳轉換為DateTime對象
• 刪除重複條目
• 謹慎填充或插值缺失值

確保數據集跨越足夠的時間（理想的1到3年），以涵蓋包括牛市，熊市和整合階段在內的各種市場條件。這種多樣性增加了回測的魯棒性。

實施Trix計算

Trix計算涉及多層指數平滑。首先計算收盤價的14個週期EMA。然後將第二個EMA應用於第一個EMA，然後在第二個EMA上使用第三個EMA。從當前值中減去先前的三平平值，除以先前的值，然後乘以100，以獲取變化率的百分比。

在Python，這可以如下實現：

• 使用df['close'].ewm(span=14).mean()
• 在第二個EMA的結果上再次應用.ewm(span=14).mean()
• 重複第三個EMA
• 計算連續三平平值之間的百分比差
• 使用df['TRIX'].ewm(span=9).mean()

所得的Trix線在零左右振盪。正值表明看漲勢頭，而負值表示看跌動量。 Trix線及其信號線之間的交叉構成了貿易信號的基礎。

定義進入和退出規則

當Trix線在信號線（買）上方或以下（賣出）交叉（賣出）上方時，典型的基於TRIX的策略會生成信號。為了避免在波濤洶湧的加密貨幣市場中的鞭子，建議其他過濾器：

• 對於長條目，需要Trix值高於零，而短條目則低於零
• 添加確認蠟燭 - 跨界後的整個期間等待進入
• 使用音量過濾器：僅在跨界範圍內起作用，伴隨著高於平均水平
• 結合Trix值的最低閾值（例如，購買> 0.01，<-0.01賣出）

位置尺寸應保持一致。例如，分配每個交易的固定比例的資本（例如5％）。必須預定義，停止損失和付費級別必須是預定義的。一種常見的方法是在最近的揮桿低（長）或搖擺高（用於短褲）上設置停止損失，並以2：1的風險獎勵比例設置較高的損壞。

用代碼執行回測

使用Python，您可以自動化整個回測過程。諸如Backtrader，Zipline或基於自定義的熊貓發動機之類的庫是合適的。以下是簡化的邏輯流：

• 加載和預處理OHLCV數據
• 計算Trix和信號線列
• 當Trix越過信號線和Trix> 0時，生成進入信號
• 當Trix交叉在信號線以下或付費/停止損失下方時，生成出口信號
• 跟踪投資組合價值，位置狀態和貿易歷史記錄
• 計算性能指標：總回報，夏普比率，最大降低，獲勝率

對於每個交易，記錄入口價格，退出價格，持續時間和損益。使用matplotlib或情節可視化權益曲線以評估一致性。運行具有不同參數的多個迭代（例如Trix週期12、14、16）以找到最佳設置。

評估策略績效

進行回測後，分析密鑰指標以確定可行性。在同一時期，總回報應優於簡單的買入策略。夏普比率表示經過風險調整的回報 - 高於1的價值通常是有利的。最大降低顯示最大的峰值下降，突出了風險敞口。

比較不同的加密貨幣的結果。例如，由於其趨勢性質，Trix策略可能在BTC/USDT上表現良好，但由於價格不穩定，在低容量的Altcoin上失敗了。考慮交易成本：每個交易的費用為0.1％，可以在高頻策略中大大削弱利潤。滑動建模（尤其是在高波動性期間）添加了現實主義。

常見問題

我可以在較低的時間幀上使用Trix，例如5分鐘圖表進行加密脫毛嗎？

是的，Trix可以應用於5分鐘的圖表，但增加的噪聲可能會產生錯誤的信號。降低EMA週期（例如8而不是14），並與體積或RSI過濾器結合以提高準確性。徹底回測以確認邊緣。

如何在不退出的情況下連續處理多個信號？

實施一個跟踪當前位置狀態的狀態機。僅在沒有位置打開的情況下才允許新的條目。或者，使用重新輸入過濾器，例如在接受新信號之前需要最低價格回收。

是否有必要使用信號線，或者我可以基於Trix越過零的交易？

您可以交易零交叉交易 - 越過零以上的零，以下是賣出。但是，這會增加貿易頻率，並可能導致更多的錯誤條目。信號線充當更光滑的觸發器，通常更可靠。

除Python以外，我還能使用什麼工具進行TRIX進行回測？

TradingView的Pine腳本允許直接在圖表上編碼和進行回測Trix策略。 Metatrader（帶有自定義指標）或專門的加密工具（例如Kryll.io或3 Commas）等平台也支持策略自動化和歷史測試。