암호화에 대한 Trix 거래 전략을 어떻게 백 테스트합니까?

cryptocurrency 거래에서 TRIX 지표 이해

TRIX (Triple Exponential Average) 표시기는 트리플 지수 이동 평균을 종가에 적용하여 가격 변동의 단기 소음을 필터링하도록 설계된 모멘텀 오실레이터입니다. Cryptocurrency 거래의 맥락에서 변동성이 높고 가격 변동이 빈번한 경우 Trix는 거래자가 잠재적 인 추세 반전 및 모멘텀 변화를 식별하도록 도와줍니다. 핵심 계산에는 지수 이동 평균 (EMA)을 사용하여 가격 데이터를 3 번 평활화 한 다음이 평활한 값에서 변화율을 도출하는 것이 포함됩니다. Trix 라인의 일반적으로 9-period ema 인 신호 라인은 Trix 라인이 그 위 또는 아래로 넘을 때 구매 및 판매 신호를 생성하는 데 사용됩니다.

Bitcoin 또는 Ethereum 과 같은 암호화 자산에 Trix를 적용 할 때는 디지털 자산이 종종 포물선 동작과 옆으로 향하는 단계를 나타내는 것이 중요합니다. 이것은 적절한 매개 변수 튜닝이 필수적입니다. 표준 트릭 설정 (트리플 EMA의 경우 14- 기간 및 신호 라인의 경우 9- 기간)이 암호화 시장의 고유 한 동작으로 인해 항상 최적이 아닐 수 있습니다. 트레이더는 특정 코인의 변동성 및 분석에 따른 시간 프레임에 따라 이러한 입력을 조정해야합니다.

백 테스트를위한 과거 데이터 준비

TRIX 전략을 백 테스트하려면 정확하고 세분화 된 역사적 가격 데이터를 얻는 것이 기본입니다. 신뢰할 수있는 출처에는 Binance API, Kraken API 또는 Coingecko의 역사적 엔드 포인트가 포함됩니다. 데이터에는 타임 스탬프, 개방형, 높음, 낮음, 닫기 및 각 촛대에 대한 볼륨, 바람직하게는 OHLCV 형식이 포함되어야합니다. 1 시간, 4 시간 또는 일일과 같은 기간은 의도 된 거래 전략과 일치합니다.

데이터가 수집되면 청소하고 구조화해야합니다. 교환 다운 타임 또는 플래시 충돌로 인해 촛불이나 특이 치가 누락되면 결과가 왜곡 될 수 있습니다. 파이썬에서 판다를 사용하여 데이터 조작을 처리하십시오. 예를 들어:

• ccxt 또는 Exchange API에서 가져 오는 requests 사용한 데이터 가져 오기
• 타임 스탬프를 dateTime 객체로 변환합니다
• 중복 항목을 제거하십시오
• 조심스럽게 미래 충전 또는 보간 결 측값을 보간하십시오

황소 달리기, 곰 시장 및 통합 단계를 포함한 다양한 시장 조건을 다루기 위해 데이터 세트가 충분한 기간 (간단히 1 ~ 3 년)에 걸쳐 있는지 확인하십시오. 이 다양성은 백 테스트의 견고성을 증가시킵니다.

트릭 계산 구현

TRIX 계산에는 여러 층의 지수 스무딩이 포함됩니다. 마감 가격의 14 기간 EMA를 계산하는 것으로 시작하십시오. 그런 다음 첫 번째 EMA에 두 번째 EMA를 바르고 두 번째 EMA를 바르십시오. 현재의 트리플 스무스 값을 현재 값에서 빼고, 이전 값으로 나누고, 100을 곱하여 백분율 변화율을 얻으십시오.

파이썬에서는 다음과 같이 구현할 수 있습니다.

• 첫 번째 EMA의 경우 df['close'].ewm(span=14).mean() 사용하십시오
• 두 번째 EMA의 결과에서 .ewm(span=14).mean() 다시 적용하십시오.
• 세 번째 EMA에 대해 반복하십시오
• 연속 트리플 스무스 값 사이의 백분율 차이를 계산하십시오
• df['TRIX'].ewm(span=9).mean() 사용하여 신호 라인을 만듭니다.

결과 트릭 라인은 0 정도 진동합니다. 긍정적 인 값은 강세 운동량을 암시하는 반면, 음수 값은 약세 모멘텀을 나타냅니다. 트릭 라인과 신호 라인 사이의 크로스 오버는 거래 신호의 기초를 형성합니다.

입력 및 종료 규칙 정의

전형적인 트릭스 기반 전략은 트릭 라인이 신호 라인 위로 가로 지르 거나 아래 (판매)를 가로 지르면 신호를 생성합니다. 고르지 않은 암호 시장에서 whipsaw를 피하려면 추가 필터가 권장됩니다.

• 긴 항목의 경우 Trix 값이 0 이상이어야하고 짧은 항목의 경우 0보다 낮습니다.
• 확인 캔들 추가 - 크로스 오버 후 전체 기간을 기다리십시오.
• 볼륨 필터 사용 : 평균 이상의 볼륨과 함께 크로스 오버에만 작용합니다.
• Trix 값에 대한 최소 임계 값을 통합하십시오 (예 : 구매의 경우> 0.01, 판매의 경우 <-0.01)

위치 크기는 일관성이 있어야합니다. 예를 들어, 거래 당 고정 된 자본 비율 (예 : 5%)을 할당합니다. 스톱 손실 및 테이크 비영리 수준은 사전 정의되어야합니다. 일반적인 접근 방식은 최근 스윙 낮은 (오래) 또는 스윙 하이 (반바지) 에서 2 : 1 위험 보상 비율의 테이크 비영리에서 스톱 손실을 설정하는 것입니다.

코드로 백 테스트를 실행합니다

Python을 사용하면 전체 백 테스트 프로세스를 자동화 할 수 있습니다. Backtrader, Zipline 또는 맞춤형 팬더 기반 엔진과 같은 라이브러리가 적합합니다. 아래는 단순화 된 논리 흐름입니다.

• OHLCV 데이터를로드 및 전처리합니다
• 트릭스 및 신호 라인 열을 계산합니다
• TRIX가 신호 라인을 넘어 TRIX> 0을 넘을 때 입력 신호 생성
• Trix가 신호 라인 아래로 교차하거나 Take-Profit/Stop-Loss가 발생하면 출구 신호 생성
• 포트폴리오 가치, 위치 상태 및 무역 이력을 추적합니다
• 성능 메트릭 계산 : 총 수익, 샤프 비율, 최대 결속, 승리율

각 거래에 대해 입장료, 출구 가격, 기간 및 이익/손실을 기록하십시오. Matplotlib를 사용하여 주식 곡선을 시각화하거나 일관성을 평가합니다. 다른 매개 변수 (예 : Trix 기간 12, 14, 16)로 여러 반복을 실행하여 최적의 설정을 찾으십시오.

전략 성과 평가

백 테스트를 실행 한 후 주요 메트릭을 분석하여 생존력을 결정하십시오. 총 수익률은 같은 기간 동안 간단한 구매 전략을 능가해야합니다. Sharpe 비율은 위험 조정 수익을 나타내며 1 이상의 값은 일반적으로 유리합니다. 최대 드로우 다운은 위험 노출을 강조하는 가장 큰 피크 대통량 감소를 나타냅니다.

다른 cryptocurrencies에서 결과를 비교하십시오. 예를 들어, 트릭 전략은 인기있는 특성으로 인해 BTC/USDT 에서 잘 수행 될 수 있지만 불규칙한 가격 조치를 가진 낮은 대량 알트 코인에는 실패 할 수 있습니다. 거래 비용을 고려하십시오 : 거래 당 0.1% 수수료는 고주파 전략에서 이익을 크게 침식 할 수 있습니다. 미끄러짐 모델링, 특히 변동성이 높은 동안의 미끄러짐 모델은 현실감에 이릅니다.

자주 묻는 질문

Crypto Scalping의 5 분 차트와 같은 낮은 시간 프레임에서 Trix를 사용할 수 있습니까? 예, Trix는 5 분 차트에 적용될 수 있지만 노이즈가 증가하면 잘못된 신호가 발생할 수 있습니다. EMA 기간 (예 : 14 대신 8)을 줄이고 볼륨 또는 RSI 필터와 결합하여 정확도를 향상시킵니다. 에지를 확인하기 위해 철저한 백 테스트.

종료하지 않고 여러 신호를 연속으로 처리하려면 어떻게해야합니까? 현재 위치 상태를 추적하는 상태 머신을 구현하십시오. 포지션이 열리지 않은 경우에만 새 항목 만 허용하십시오. 또는 새 신호를 수락하기 전에 최소 가격 회복이 필요한 것과 같은 재진입 필터를 사용하십시오.

신호 라인을 사용해야합니까, 아니면 Trix Crossing Zero를 기준으로 거래 할 수 있습니까? 제로 크로스 오버를 거래 할 수 있습니다. 트릭은 판매대로 구매대로 0 이상으로 교차 할 수 있습니다. 그러나 이것은 거래 빈도를 증가시키고 더 많은 허위 항목으로 이어질 수 있습니다. 신호 라인은 더 부드러운 트리거 역할을하며 일반적으로 더 신뢰할 수 있습니다.

Trix 백 테스트를 위해 Python 외에 어떤 도구를 사용할 수 있습니까? TradingView의 소나무 스크립트를 사용하면 차트에서 직접 트릭 전략을 코딩 및 백 테스트 할 수 있습니다. Metatrader (사용자 정의 표시기 포함) 또는 Kryll.io 또는 3commas와 같은 특수 암호화 도구와 같은 플랫폼은 전략 자동화 및 과거 테스트를 지원합니다.