如何使用ATR指示器設置停止損壞？

了解加密貨幣交易中的ATR指標

1。平均真實範圍（ATR）是一種技術分析工具，可以通過計算定義期限內高價和低價之間的平均範圍（通常為14天）來衡量市場波動。在快速移動的加密貨幣市場中，價格波動可能是極端的，ATR可以幫助交易者衡量他們面臨的波動水平。與定向指標不同，ATR不能預測價格變動，而是提供有關資產平均移動數量的洞察力，這在管理風險時至關重要。

2。交易者使用ATR來避免設置停止損失水平太接近當前價格，這可能導致由於正常的市場噪音而導致過早出口。通過合併ATR值，根據普遍的波動率調整了停止點數。這種動態方法可阻止僅基於價格水平的任意安置，而與實際市場行為保持一致。

3。在加密貨幣交易中，由於新聞事件或鯨魚的運動，Bitcoin或以太坊等資產可能會突然出現尖峰或掉落，僅依靠固定的基於固定的基於百分比的停止可能會導致不必要的清算。 ATR提供了一種數據驅動的方法來定義什麼構成異常的移動與常規波動。

4。 ATR的計算涉及取三個值中的最大值：當前的高減去電流低，當前高減去上一個關閉的絕對值，以及當前低點的絕對值在前一個關閉。然後使用移動平均線平滑此真實範圍。大多數交易平台會自動計算此功能，從而使交易者可以專注於解釋而不是手動數學。

5。由於ATR反映了波動率，因此在急劇價格下降或快速集會期間，它往往會上升，這在加密貨幣空間中很常見。當ATR值較高時，它的信號會增加不確定性，表明更寬的停止邊緣。相反，較低的ATR讀數表示合併階段，允許更嚴格的停止而不會觸發虛假突破。

應用ATR進行停止損壞的位置

1。要使用ATR設置停止損失，交易者通常將當前的ATR值乘以所選因子（通常在1到3之間），並從長位置的入口價格中減去（或將其添加為短位置）。例如，如果加密貨幣的ATR（14）為$ 500，而交易員使用的乘數為2美元，則停止損失將低於長期交易的入口價格1,000美元。

2。此方法確保了最近波動性的停止損失，從而降低了被替補幣經常看到的常規價格芯或泵和降點模式所阻止的可能性。隨著市場狀況的變化，它會自動調整，使其比靜態美元或基於百分比的停止更適應。

3。在較短的時間範圍內運行的日間交易者可能會使用較小的乘數，例如1x或1.5倍ATR，鑑於其曝光窗口減少了。在宏觀經濟公告或交換中斷期間，持有幾天的搖擺交易者可以選擇2倍甚至3倍ATR來承受長期波動率週期。

4。位置大小也應與基於ATR的停止相結合。如果計算出的停止距離很大，則減少位置大小有助於維持每次交易的一致風險。該集成支持各種市場製度的紀律資本管理。

5。一些交易者將其ATR停止錨定，以揮舞低點（長期）或搖擺高點（用於短褲），將波動率指標與關鍵技術水平相結合。這種混合技術通過將統計數據與加密生態系統中算法和機構參與者經常尊重的結構價格點保持一致，從而提高了可靠性。

加密貨幣市場的實例

1。想像一下，當ATR（14）讀取$ 8時，在Solana上以100美元的價格進入索拉納（Solana）的長位置。使用2倍乘法器，停止損失設置為$ 84（$ 100- $ 16）。該緩衝區可容納典型的盤中波動，同時仍然可以防止重大缺點。

2。在公牛跑期間，Bitcoin的ATR可能會在幾週內從1,000美元擴大到3,000美元。一名未能相應調整停止的交易者會冒著將其離得太接近價格行動的風險。通過ATR的指導，他們擴大了停止，以反映增強的波動性，避免在健康回調期間提早出口。

3。流動性低的山寨幣經常表現出不穩定的燭台。應用ATR過濾使交易者可以區分真正的趨勢逆轉和由薄訂單書籍引起的臨時滑移。在微型操作過程中，放置在ATR閾值之外的停止仍未受到影響。

4。在諸如Binance或Bybit之類的交換中，槓桿率會增加損益，將ATR整合到停止損失邏輯中變得至關重要。過度緊密的停止會觸發級聯的清算；基於ATR的間距為這種情況增加了彈性。

5。對歷史加密數據的進行回測策略表明，與固定性等級方法相比，ATR調整的停止率提高了獲勝率。它們減少了在鞏固期間的鞭毛，並在揮發性擴張期間保留資本，尤其是在減半事件或監管轉變期間明顯。

常見問題

加密交易中使用的典型ATR乘數是什麼？共同範圍是ATR值的1.5至3倍。保守的交易者可能會使用較高的倍數來避免過早出口，而侵略性的黃牛可能會根據時間範圍和資產波動率降低。

ATR也可以用於一個分生產水平嗎？是的，許多貿易商使用ATR倍數擴展了分支目標。例如，上述輸入的3倍ATR擴展可以作為與市場波動而不是任意價格區域一致的動態利潤目標。

ATR是否有效地在所有加密貨幣中工作？它在具有足夠的交易量和一致的價格活動的資產上表現最佳。通過零星交易的低位代幣可能會因差距和流動性不正常而產生誤導性的ATR讀數。

我應該每天重新計算基於ATR的停止嗎？理想情況下，是的。由於ATR隨著每個新蠟燭的更新，重新評估停止水平定期確保與不斷發展的市場動態保持一致，在不受傳統會話封閉影響的24/7加密市場中尤其重要。