如何使用ATR指示器设置停止损坏？

了解加密货币交易中的ATR指标

1。平均真实范围（ATR）是一种技术分析工具，可以通过计算定义期限内高价和低价之间的平均范围（通常为14天）来衡量市场波动。在快速移动的加密货币市场中，价格波动可能是极端的，ATR可以帮助交易者衡量他们面临的波动水平。与定向指标不同，ATR不能预测价格变动，而是提供有关资产平均移动数量的洞察力，这在管理风险时至关重要。

2。交易者使用ATR来避免设置停止损失水平太接近当前价格，这可能导致由于正常的市场噪音而导致过早出口。通过合并ATR值，根据普遍的波动率调整了停止点数。这种动态方法可阻止仅基于价格水平的任意安置，而与实际市场行为保持一致。

3。在加密货币交易中，由于新闻事件或鲸鱼的运动，Bitcoin或以太坊等资产可能会突然出现尖峰或掉落，仅依靠固定的基于固定的基于百分比的停止可能会导致不必要的清算。 ATR提供了一种数据驱动的方法来定义什么构成异常的移动与常规波动。

4。ATR的计算涉及取三个值中的最大值：当前的高减去电流低，当前高减去上一个关闭的绝对值，以及当前低点的绝对值在前一个关闭。然后使用移动平均线平滑此真实范围。大多数交易平台会自动计算此功能，从而使交易者可以专注于解释而不是手动数学。

5。由于ATR反映了波动率，因此在急剧价格下降或快速集会期间，它往往会上升，这在加密货币空间中很常见。当ATR值较高时，它的信号会增加不确定性，表明更宽的停止边缘。相反，较低的ATR读数表示合并阶段，允许更严格的停止而不会触发虚假突破。

应用ATR进行停止损坏的位置

1。要使用ATR设置停止损失，交易者通常将当前的ATR值乘以所选因子（通常在1到3之间），并从长位置的入口价格中减去（或将其添加为短位置）。例如，如果加密货币的ATR（14）为$ 500，而交易员使用的乘数为2美元，则停止损失将低于长期交易的入口价格1,000美元。

2。此方法确保了最近波动性的停止损失，从而降低了被替补币经常看到的常规价格芯或泵和降点模式所阻止的可能性。随着市场状况的变化，它会自动调整，使其比静态美元或基于百分比的停止更适应。

3。在较短的时间范围内运行的日间交易者可能会使用较小的乘数，例如1x或1.5倍ATR，鉴于其曝光窗口减少了。在宏观经济公告或交换中断期间，持有几天的摇摆交易者可以选择2倍甚至3倍ATR来承受长期波动率周期。

4。位置大小也应与基于ATR的停止相结合。如果计算出的停止距离很大，则减少位置大小有助于维持每次交易的一致风险。该集成支持各种市场制度的纪律资本管理。

5。一些交易者将其ATR停止锚定，以挥舞低点（长期）或摇摆高点（用于短裤），将波动率指标与关键技术水平相结合。这种混合技术通过将统计数据与加密生态系统中算法和机构参与者经常尊重的结构价格点保持一致，从而提高了可靠性。

加密货币市场的实例

1。想象一下，当ATR（14）读取$ 8时，在Solana上以100美元的价格进入索拉纳（Solana）的长位置。使用2倍乘法器，停止损失设置为$ 84（$ 100- $ 16）。该缓冲区可容纳典型的盘中波动，同时仍然可以防止重大缺点。

2。在公牛跑期间，Bitcoin的ATR可能会在几周内从1,000美元扩大到3,000美元。一名未能相应调整停止的交易者会冒着将其离得太接近价格行动的风险。通过ATR的指导，他们扩大了停止，以反映增强的波动性，避免在健康回调期间提早出口。

3。流动性低的山寨币经常表现出不稳定的烛台。应用ATR过滤使交易者可以区分真正的趋势逆转和由薄订单书籍引起的临时滑移。在微型操作过程中，放置在ATR阈值之外的停止仍未受到影响。

4。在诸如Binance或Bybit之类的交换中，杠杆率会增加损益，将ATR整合到停止损失逻辑中变得至关重要。过度紧密的停止会触发级联的清算；基于ATR的间距为这种情况增加了弹性。

5。对历史加密数据的进行回测策略表明，与固定性等级方法相比，ATR调整的停止率提高了获胜率。它们减少了在巩固期间的鞭毛，并在挥发性扩张期间保留资本，尤其是在减半事件或监管转变期间明显。

常见问题

加密交易中使用的典型ATR乘数是什么？共同范围是ATR值的1.5至3倍。保守的交易者可能会使用较高的倍数来避免过早出口，而侵略性的黄牛可能会根据时间范围和资产波动率降低。

ATR也可以用于一个分生产水平吗？是的，许多贸易商使用ATR倍数扩展了分支目标。例如，上述输入的3倍ATR扩展可以作为与市场波动而不是任意价格区域一致的动态利润目标。

ATR是否有效地在所有加密货币中工作？它在具有足够的交易量和一致的价格活动的资产上表现最佳。通过零星交易的低位代币可能会因差距和流动性不正常而产生误导性的ATR读数。

我应该每天重新计算基于ATR的停止吗？理想情况下，是的。由于ATR随着每个新蜡烛的更新，重新评估停止水平定期确保与不断发展的市场动态保持一致，在不受传统会话封闭影响的24/7加密市场中尤其重要。