Binance做市商策略：低風險利潤模型

Binance的市場製作涉及下達和出售訂單以從Bid-ask Versss獲利，使用機器人進行自動化並專注於流動性提供。

2025/06/14 03:28

了解二元做市商策略

Binance的市場製造涉及同時放置買賣訂單，以從Bid-ask差價中獲利。該策略被認為是低風險的，因為它不依賴定向價格轉移，而是依靠一致的交易量和流動性提供。

採用這種方法的交易者通常使用機器人或腳本來自動交易，以確保他們不斷提供流動性，同時全天反复捕獲少量利潤。關鍵在於保持長訂單和短訂單之間的平衡位置，從而最大程度地減少了暴露於突然的市場波動。

該模型背後的核心原則之一是擴展優化，在大量量增加時，交易者在大量時期內設定了緊張的點差，而波動率增加。這種動態調整有助於維持盈利能力，而無需使交易者面臨重大下行風險。

建立您的市場製作bot binance

要實施成功的做市商戰略，建立自動機器人是必不可少的。諸如Binance API之類的平台使交易者可以連接第三方工具，例如Gunbot，Hummingbot或定制構建腳本以進行自動化。

啟動機器人之前：

• 生成具有適當權限的API密鑰（交易和閱讀訪問）。
• 確保密鑰具有啟用安全性的IP白色。
• 在USDT或BUSD（例如USDT或BUSD）中建立一個具有足夠餘額的專用帳戶。
• 配置機器人參數，包括最小值，訂單尺寸和刷新率。

每個參數在確定機器人放置的頻率和取消訂單方面起著至關重要的作用。在部署實際資金之前，使用歷史數據測試配置很重要。

市場製造的風險管理

儘管市場開展通常被視為低風險策略，但並非完全沒有風險。主要問題之一是庫存風險，在這種風險中，買賣訂單之間的不平衡會導致在動蕩的行動期間持有不必要的資產。

為此緩解：

• 通過基於當前持有量調整訂單大小，使用delta中性策略。
• 實施極端價格變動的停止機制。
• 定期監視市場深度，以免在稀薄的流動性環境中捕獲。

另一個關鍵因素是打滑。在快速發展的市場中，執行訂單可能與預期的價格點不符。因此，將滑動耐受性納入機器人的邏輯變得至關重要。

盈利能力指標和績效監控

市場製作策略中的盈利能力在很大程度上取決於二元票數和費用結構。做市商通常有資格根據其對流動性的貢獻，甚至有資格減少費用。

關鍵性能指標包括：

• 傳播捕獲：每個交易實現了多少出價。
• 訂單填充率：填充訂單的頻率。
• 庫存營業額：位置的平衡速度以防止積累。

對這些指標進行定期監控，使交易者可以調整其策略以取得最佳結果。通過交易平台或自定義分析工具提供的儀表板有助於有效地可視化這些KPI。

比較跨不同對和時間表的性能以確定哪些資產在市場製造模型下產生最佳回報也很有用。

選擇合適的交易對進行市場開展

並非所有交易對都同樣適合市場開發。諸如流動性，波動率和交易量之類的因素顯著影響該策略的有效性。

大容量和中度波動率的對往往是理想的候選者。例如，BTC/USDT或ETH/USDT經常表現出可預測的行為和頻繁的順序流，使其對市銷商有利。

選擇一對時：

• 分析多個時間表上的歷史波動率模式。
• 檢查平均每日交易量以確保足夠的流動性。
• 考慮新聞事件或宏觀經濟因素對特定資產的影響。

建議避免異國情調或小體積對，除非您有充分的理由相信他們很快會增加活動。

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常見問題

如果我的市場製造機器人陷入巨大的價格轉移，會發生什麼？

如果突然發生價格轉移，您的機器人可能會出現不平衡的庫存。為了解決這個問題，請在機器人設置中配置自動對沖或重新平衡功能，以減少曝光率。

我可以手動覆蓋我的市場上的bot bot嗎？

是的，大多數機器人都允許手動干預。您可以直接通過接口或通過Binance平臺本身暫停交易，調整參數或關閉打開位置。

市場是否合法地融資？

是的，允許並鼓勵市場建設，因為它有助於整體市場流動性。但是，請確保符合Binance在機器人使用和API訪問方面的服務條款。

我如何計算二元市場的潛在利潤？

通過分析捕獲的平均價差，預期的填充率和適用的費用結構來估計潛在的收入。許多機器人在實時部署之前為項目性能提供內置的模擬模式。