如何使用相对波动率指数过滤合同冲击信号？

相对波动率指数（RVI）通过衡量定向波动，确认趋势强度并与数量和价格动作保持一致，从而帮助交易者过滤加密期货的真正市场冲击。

2025/06/18 20:56

了解相对波动率指数（RVI）

相对波动率指数（RVI）是一个技术指标，可帮助交易者评估资产相对于其最近的价格变动的波动。与传统指标（如布林乐队或平均真实范围）不同，RVI专注于价格在特定时期内的平均值。这使其在识别潜在的市场冲击或急剧方向性移动方面特别有用。

在加密货币期货合约的背景下，波动率通常在主要价格波动之前。通过测量这种波动率的程度和方向， RVI可以充当合同交易者的过滤机制，他们旨在避免虚假信号或仅在波动率与趋势强度保持一致时进入位置。

在交易平台上设置RVI指标

要开始使用RVI进行过滤合同冲击信号，您必须首先在首选的交易平台上设置指标。大多数现代平台，例如TradingView ， Bybit和Binance Futures都支持包括RVI在内的定制指标。

• 打开图表接口。
• 导航到“指标”部分。
• 搜索“相对波动率索引”。
• 将其添加到图表中。
• 如有必要，调整默认设置 - 通常，RVI使用10个周期设置。

应用一旦应用，RVI将显示为介于0到100之间的线路，就像RSI一样。但是， RVI并没有根据价格动量来衡量过分买卖条件，而是相对于最近的价格行动来衡量标准偏差。

解释合同市场中的RVI读数

了解如何解释RVI值对于滤除错误的合同冲击至关重要。关键阈值通常被认为是80和20 ：

• 当RVI越过80以上时，它表明波动率的上升与看涨的动量对齐。
• 当RVI降至20以下时，它的信号会增加看跌波动率。

这些级别没有直接表示买卖信号，而是用作确认工具。例如，如果在期货合约图表上发生了长时间的清算尖峰，请检查RVI是否确认在同一方向上的波动率升高可以帮助过滤来自操纵或短期寿命的真正冲击。

同样重要的是要注意，极端的RVI读数往往是在重大的价格转移之前，尤其是在以高波动性和突然的泵/垃圾箱行为而闻名的加密货币市场中。

将RVI与价格动作和数量相结合

仅使用RVI可能不足以有效过滤冲击信号。将其与其他分析工具集成在一起可显着增强其效用。您可以将其结合起来：

• 覆盖量图表，以确认RVI的尖峰是否与体积增加一致，从而增强了冲击移动的合法性。
• 使用烛台模式来识别与RVI读数一致的逆转或延续信号。
• 与移动平均或趋势线相结合，以确保RVI检测到的波动率与现行趋势保持一致。

例如，突然的上价峰值伴随着RVI高于80以上的激增，而且体积的尖峰强烈表明确实是看涨的震惊，而不是假突破。

在实时交易方案中应用RVI

要将RVI应用于实时合同交易，请遵循以下实际步骤：

• 监视期货订购书籍和RVI读数以及资金率。
• 确定突然的价格上涨或跌落可能暗示电击信号。
• 检查RVI是否证实了移动的方向和强度。
• 滤除RVI保持中性或与价格转移相矛盾的信号。
• 仅执行RVI验证波动率和方向的情况。

这种方法使交易者可以区分真正的市场发展事件和加密衍生品市场中常见的人工价格操纵。在低流动性期间或主要新闻事件周围，这是尤其有用的，在这些新闻事件中，错误的爆发更加频繁。

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常见问题

问：RVI可以用于现货市场而不是期货合约吗？

是的， RVI在现货市场上的效果同样良好，尽管其有效性可能会有所不同，这取决于所分析的资产的流动性和波动性特征。

问：RVI适合所有时间表吗？

尽管RVI可以在各种时间范围内应用，但它倾向于在较高的时间范围（例如1小时或4小时的图表）上产生更可靠的信号，尤其是在快速移动的加密市场中。

问：RVI在过滤冲击中与ATR有何不同？

与ATR不同，该ATR在不考虑方向的情况下测量绝对波动率， RVI既包含了挥发性的大小和方向，从而更适合确认定向合同冲击。

问：我可以为不同的加密货币自定义RVI设置吗？

绝对地。某些加密表现出比其他加密率更高的挥发性，因此调整RVI时期（例如，从10到14）或重新校准阈值水平可能会产生更好的结果，以适应特定资产。