如何通過體重加權的移動平均線確定合同的主要趨勢？

體積加權的移動平均線（VWMA）通過加權價格數據加權交易量來幫助交易者確定強大的趨勢，從而在波動的加密市場中提供了更清晰的信號。

2025/06/18 15:57

體重加權的移動平均值（VWMA）是多少？

體積加權的移動平均線（VWMA）是一個技術指標，可以計算指定期限內資產的平均價格，從而使交易量更高的價格更大。與僅考慮收盤價的傳統移動平均水平不同，VWMA將數量納入其計算中，這對於尋求確定加密貨幣等動盪市場的主要趨勢的交易者特別有用。

這使得VWMA在分析期貨或永久合同時特別重要，在這些合同中，數量通常會標誌著機構的利益，並且可以在主要價格變動之前。通過關注流動性較高的時期，交易者可以過濾噪聲並專注於明顯的方向移動。

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VWMA與其他移動平均值有何不同？

傳統的移動平均值，例如簡單移動平均線（SMA）或指數移動平均值（EMA），無論數量多少，都將相等或減小的權重分配給過去的價格。相比之下， VWMA強調了與高交易活動相吻合的價格水平，從而提供了更清晰的市場情緒。

例如，如果加密貨幣合同經歷了急劇的價格峰值，伴隨著低容量，則SMA可能將其視為有意義的舉動。但是，由於缺乏支撐量，VWMA會折現它，從而幫助交易者避免了錯誤的突破。

在評估加密衍生品趨勢的強度時，這種區別變得至關重要，在加密衍生物中，大型鯨魚貿易或清算可能會扭曲標準指標。

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計算體重加權的平均值

要計算VWMA，您需要兩個數據點：收盤價和每個時期的音量。公式是：

vwma =（總和（價格×體積）） /捲和總和

讓我們分解如何應用此分步：

• 選擇回顧期（例如20個時期）。
• 對於此期間內的每個燭台或時間間隔，將收盤價乘以相應的音量。
• 將所有這些值總結在一起。
• 在同一時期內分別總結總數。
• 將求和價格體積產品除以總量，以獲取該時期的VWMA值。

每個新時期都應重複此過程，以保持趨勢的動態視圖。許多交易平台可以自動化此計算，但是了解機械師有助於更準確地解釋信號。

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在合同交易中解釋VWMA

當應用於加密貨幣合同時， VWMA既是趨勢過濾器又是潛在的支持/電阻水平。貿易商監視價格與VWMA線之間的關係，以確定當前趨勢是否具有強大的數量支持。

如果價格始終保持在VWMA之上，它表明了巨大購買壓力支持的看漲趨勢。相反，低於VWMA的價格可能表明銷售量大量銷售量。

交易者還關注價格和VWMA線之間的跨界車。越過VWMA的價格可能會表示動量的轉變，而低於以下的十字可能會警告削弱需求。

在快速移動的加密市場中，當與其他基於體積的工具（如體積量（OBS）或體積直方圖）結合使用時，這些信號是最可靠的。

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使用VWMA確定合同的主要趨勢

使用VWMA確定主要趨勢涉及觀察價格如何與指標跨多個時間表相互作用。這是交易者可以有效地做到的：

• 將VWMA應用於要交易的特定合同圖表（例如，BTC/USDT永久）。
• 使用較長的時間範圍（例如4小時或每日圖表）來確定總體趨勢。
• 觀察相對於VWMA線的價格穩定的定位 - 在上方或以下的持續移動表示方向。
• 覆蓋較短的vwma（例如，10個週期），以捕獲動量的立即移動。
• 基於短期和長期VWMA線之間的對齊方式進行過濾條目。

這種分層方法使交易者可以區分真正的趨勢和臨時回波，尤其是在波動率可以掩蓋真實方向的合同中。

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使用VWMA時常見的陷阱

儘管它具有優勢，但VWMA並不能免於誤解。一個常見的錯誤是僅依靠VWMA，而無需證實其他工具的信號。由於它是一個滯後指標，因此可能對新聞或宏事件驅動的突然逆轉反應可能不夠快。

另一個陷阱是為VWMA使用太短的時間，這可能會導致它在波濤洶湧的市場中鞭打。相反，設置時間太長可能會導致對新興趨勢的響應延遲。

此外，在某些Altcoin合同中，在小批量期間並不少見 - VWMA可能會變得效率較低，因為沒有足夠的數據來生成準確的讀數。

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常見問題（常見問題解答）

問：可以將VWMA用於所有類型的加密貨幣合同上嗎？

答：是的，可以將VWMA應用於具有可用量數據的任何合同，包括現貨，期貨和永久掉期。但是，其有效性取決於合同的流動性；較高的體積通常會導致更可靠的信號。

問：我應該將VWMA與其他指標相結合嗎？

答：雖然VWMA提供了寶貴的見解，但將其與相對強度指數（RSI），布林樂隊或Ichimoku Cloud等工具相結合，可增強確認並減少錯誤信號，尤其是在揮發性加密市場中。

問：如何為合同交易選擇合適的VWMA期間？

答：最佳時期取決於您的交易方式和時間表。短期交易者可以使用10或20週期的VWMA，而長期交易者可能會選擇50或100個時期。嘗試不同的設置和進行回測，可以幫助您找到最有效的方法。

問：VWMA在側面還是市場範圍內運作良好？

答：在範圍內，VWMA傾向於變平，並提供更少的可起作信號。它在支持方向運動的趨勢環境中表現最佳。