볼륨 가중 이동 평균을 통해 계약의 주요 추세를 식별하는 방법은 무엇입니까?

볼륨 가중 이동 평균 (VWMA)은 무엇입니까?

볼륨 가중 이동 평균 (VWMA)은 지정된 기간 동안 자산의 평균 가격을 계산하여 거래량이 높은 가격으로 더 많은 무게를 제공하는 기술 지표입니다. 종가 가격 만 고려한 전통적인 이동 평균과 달리 VWMA는 계산에 양을 통합하여 암호 화폐와 같은 휘발성 시장에서 지배적 인 트렌드를 식별하려는 거래자에게 특히 유용합니다.

이로 인해 VWMA는 미래 나 영구 계약을 분석 할 때 특히 관련성이 높아집니다. 유동성이 높은 기간에 중점을 두어 거래자는 소음을 걸러 내고 중요한 방향 이동에 집중할 수 있습니다.

VWMA는 다른 이동 평균과 어떻게 다릅니 까?

단순 이동 평균 (SMA) 또는 지수 이동 평균 (EMA)과 같은 전통적인 이동 평균은 볼륨에 관계없이 과거 가격에 동일하거나 감소하는 무게를 할당합니다. 대조적으로, VWMA는 높은 거래 활동과 일치하는 가격 수준을 강조하여 시장 감정에 대한 명확한 그림을 제공합니다.

예를 들어, cryptocurrency contract가 낮은 가격과 함께 급격한 가격 스파이크를 경험하면 SMA는 이것을 의미있는 움직임으로 취급 할 수 있습니다. 그러나 VWMA는 지원량 부족으로 인해이를 할인하여 거래자가 허위 탈주를 피할 수 있도록 도와줍니다.

이 차이는 큰 고래 거래 또는 청산이 표준 지표를 왜곡 할 수있는 암호화 파생 상품 추세의 강도를 평가할 때 중요해집니다.

볼륨 가중 이동 평균 계산

VWMA를 계산하려면 두 가지 데이터 포인트, 즉마다 가격과 각 기간의 양이 필요합니다. 공식은 다음과 같습니다.

vwma = (합계 (가격 × 볼륨)) / 볼륨 합

이 단계별 단계를 적용하는 방법을 분류합시다.

• 룩백 기간 (예 : 20 기간)을 선택하십시오.
• 기간 내에 각 촛대 또는 시간 간격에 대해 마감 가격에 해당 볼륨을 곱하십시오.
• 이 모든 값을 함께 요약하십시오.
• 같은 기간에 걸쳐 총 볼륨을 별도로 요약하십시오.
• 합산 된 가격 대량 제품을 총 볼륨으로 나누어 해당 기간 동안 VWMA 값을 얻습니다.

트렌드에 대한 역동적 인 견해를 유지하기 위해이 프로세스는 각각의 새로운 기간마다 반복되어야합니다. 많은 거래 플랫폼 이이 계산을 자동화하지만 역학을 이해하면 거래자가 신호를보다 정확하게 해석하는 데 도움이됩니다.

계약 거래에서 VWMA 해석

cryptocurrency contracts에 적용될 때 VWMA는 트렌드 필터와 잠재적 지원/저항 수준으로 작용합니다 . 거래자는 가격과 VWMA 라인 간의 관계를 모니터링하여 현재 추세에 강한 부피 백업이 있는지 여부를 결정합니다.

가격이 VWMA보다 일관되게 유지되면 상당한 구매 압력으로 지원되는 강세 추세를 시사합니다. 반대로, VWMA 이하의 가격은 판매량이 많은 약세 지배력을 나타낼 수 있습니다.

트레이더는 또한 가격과 VWMA 라인 사이의 크로스 오버를 지켜 봅니다. VWMA 이상의 가격은 운동량의 변화를 알 수있는 반면, 아래의 십자가는 수요 약화를 경고 할 수 있습니다.

빠르게 움직이는 암호화 시장에서,이 신호는 균형 대량 (AMBI) 또는 볼륨 히스토그램과 같은 다른 볼륨 기반 도구와 결합 할 때 가장 신뢰할 수 있습니다.

VWMA를 사용하여 계약의 주요 트렌드를 식별합니다

VWMA를 사용하여 주요 추세를 식별하려면 가격이 여러 기간 동안 지표와 상호 작용하는 방식을 관찰하는 것이 포함됩니다. 트레이더가 효과적으로 수행 할 수있는 방법은 다음과 같습니다.

• 거래중인 특정 계약의 차트에 VWMA를 적용하십시오 (예 : BTC/USDT Perpetual).
• 4 시간 또는 일일 차트와 같은 더 긴 기간을 사용하여 중요한 추세를 설정하십시오.
• VWMA 라인에 대한 일관된 가격 포지셔닝을주의하십시오 - 위 또는 아래의 지속적인 움직임은 방향을 나타냅니다.
• 단기 VWMA (예 : 10-period)를 오버레이하여 즉각적인 모멘텀을 캡처합니다.
• 단기 및 장기 VWMA 라인 간의 정렬에 기초한 필터 항목.

이 계층화 된 접근 방식은 거래자가 진정한 트렌드와 임시 재심, 특히 변동성이 진정한 방향을 가릴 수있는 계약에서 구별 할 수있게합니다.

VWMA를 사용할 때 일반적인 함정

장점에도 불구하고 VWMA는 오해에 면역되지 않습니다. 하나의 일반적인 실수는 다른 도구로 신호를 확인하지 않고 VWMA에만 의존하는 것입니다. 지연 지표이기 때문에 뉴스 나 매크로 이벤트에 의해 갑자기 반전 될 정도로 빠르게 반응하지 않을 수 있습니다.

또 다른 함정은 VWMA에 너무 짧은 기간을 사용하여 고르지 못한 시장에서 휘파람을 줄 수 있습니다. 반대로, 기간을 너무 길게 설정하면 신흥 트렌드에 대한 응답이 지연 될 수 있습니다.

또한, 특정 altcoin 계약에서는 드물지 않은 대량이 낮은 기간 동안 VWMA는 정확한 판독 값을 생성하기에 충분한 데이터가 없기 때문에 덜 효과적이 될 수 있습니다.

자주 묻는 질문 (FAQ)

Q : 모든 유형의 암호 화폐 계약에 VWMA를 사용할 수 있습니까? A : 예, VWMA는 SPOT, FUTURES 및 PERPETUAL SWAP를 포함하여 사용 가능한 볼륨 데이터로 계약에 적용될 수 있습니다. 그러나 그 효과는 계약의 유동성에 달려 있습니다. 볼륨이 높으면 일반적으로 더 신뢰할 수있는 신호가됩니다.

Q : VWMA를 다른 지표와 결합해야합니까? A : VWMA는 귀중한 통찰력을 제공하는 반면, 상대 강도 지수 (RSI), Bollinger 대역 또는 Ichimoku Cloud와 같은 도구와 결합하면 특히 휘발성 암호화 시장에서 확인을 향상시키고 잘못된 신호를 줄입니다.

Q : 계약 거래에 적합한 VWMA 기간을 어떻게 선택합니까? A : 최적의 기간은 거래 스타일과 기간에 따라 다릅니다. 단기 거래자는 10- 또는 20주기 VWMA를 사용할 수있는 반면, 장기 거래자는 50 또는 100 기간을 선택할 수 있습니다. 다양한 설정과 백 테스트를 실험하면 가장 잘 작동하는 것을 찾는 데 도움이됩니다.

Q : VWMA는 옆으로 또는 범위의 시장에서 잘 작동합니까? A : 범위 조건에서 VWMA는 평평 해지는 경향이 있으며 실행 가능한 신호가 줄어 듭니다. 볼륨이 방향 운동을 지원하는 트렌드 환경에서 가장 잘 수행합니다.