有效的合同交易簡易ATR停止損失策略

輕鬆的ATR停止損失策略有助於加密交易者根據市場波動，增強風險管理並減少情感交易決策來設定動態停止損失。

2025/06/18 01:00

高效合同交易和簡易ATR策略簡介

有效的合同交易是一種側重於最大化利潤的方法，同時最大程度地減少加密貨幣世界中風險的風險。實現這種效率的關鍵要素之一是使用停止損失策略，尤其是簡單的ATR（平均真實範圍）停止損失策略。 ATR是一個技術分析指標，該指標通過分解該時期資產價格的整個範圍來衡量市場波動。在本文中，我們將探討如何應用簡單的ATR停止損失策略來提高您的合同交易績效。

了解平均真實範圍（ATR）

平均真實範圍（ATR）是用於測量波動率的技術分析的工具。它是由J. Welles Wilder Jr.開發的，通常在14天內使用，儘管可以根據交易者的喜好進行調整。 ATR計算交易期的真實範圍，這是以下最大的：

• 當前高和電流低之間的差異。
• 當前高點與上一個關閉之間的差異。
• 當前低點與上一個關閉之間的差異。

通過了解ATR，交易者可以更好地評估市場的波動，並相應地設定其停止損失水平。

設置簡單的ATR停止損失策略

實施簡單的ATR停止損失策略涉及多個步驟，這些步驟可幫助交易者根據當前的市場波動來設定動態停止損失。這是您可以設置它的方法：

• 選擇您的ATR期限：確定計算ATR的期間。標準是14個時期，但您可能需要根據交易方式對此進行調整。
• 計算ATR ：使用可以為您計算ATR的交易平台或財務軟件。確保定期更新ATR值。
• 確定乘數：選擇用於應用於ATR值的乘數。共同的乘數從1到3不等，具體取決於您的風險承受能力。
• 設置停止損耗：通過將ATR值乘以您選擇的乘數，然後根據您的長度還是短，計算停止損耗級別，然後從入口價中添加或減去此。

在加密貨幣交易中應用輕鬆的ATR停止損失

在加密貨幣交易的背景下，由於數字資產的高波動性，輕鬆的ATR停止損失策略可能特別有用。您可以如何有效地應用此策略：

• 監視市場趨勢：請密切關注整體市場趨勢，以了解您應該設定更嚴格還是更廣泛的停止損失。
• 調整ATR時期：根據您正在交易的加密貨幣，您可能需要調整ATR時期以更好地反映其波動性。
• 使用正確的乘數：加密貨幣可能會高度揮發，因此您可能需要使用較小的乘數來避免過早停止。
• 定期審查和調整：加密貨幣市場可能會迅速變化，因此根據最新的ATR值定期審查和調整停止損失水平很重要。

使用簡易ATR停止損失策略的示例

讓我們瀏覽一個示例，以說明輕鬆的ATR停止損失策略在實踐中如何工作。假設您正在交易Bitcoin（BTC），並決定使用14天的ATR時期，乘數為2。

• 當前的BTC價格：$ 30,000
• 14天ATR值：$ 1,000

如果您在BTC上長期使用，則將停止損失如下：

• 停止損失計算：$ 30,000-（2 * $ 1,000）= $ 28,000

這意味著，如果BTC的價格下跌至28,000美元，則您的頭寸將自動關閉以限制您的損失。

如果您缺乏BTC，則計算將是：

• 停止損失計算：$ 30,000 +（2 * $ 1,000）= $ 32,000

在這種情況下，如果BTC的價格上漲至32,000美元，則您的短職位將關閉。

輕鬆ATR停止損失策略的好處

輕鬆的ATR停止損失策略為加密貨幣交易者提供了一些好處：

• 對市場波動的適應性：通過適應當前的ATR值，停止損失水平可以適應市場的波動性，從而提供了一種更具動態的風險管理方法。
• 減少情緒交易：採用清晰有系統的方法來設定停止損失有助於減少交易決策的情緒影響。
• 改進的風險管理：該戰略通過根據市場條件而不是任意級別來設定停止損失來幫助交易者更有效地管理風險。

實施簡易ATR停止損失策略的實用提示

為了充分利用輕鬆的ATR停止損失策略，請考慮以下實際提示：

• 使用可靠的交易軟件：確保您使用的是可以實時計算和更新ATR值的交易軟件。
• 對您的策略進行回測：在用真實貨幣應用策略之前，請在歷史數據上進行重新測試，以了解其執行方式。
• 與其他指標結合使用：與其他技術指標（例如移動平均值或RSI）相結合時，ATR停止損失策略可以更有效。
• 請繼續了解：跟上可能影響加密貨幣市場的新聞和事件，因為這些可能會影響波動性，從而影響您的基於ATR的停止損失水平。

常見問題

問：所有加密貨幣都可以使用輕鬆的ATR停止損失策略嗎？

答：是的，輕鬆的ATR停止損失策略可以應用於所有加密貨幣。但是，您可能需要根據交易的加密貨幣的特定波動率調整ATR時期和乘數。

問：我應該多久更新一次ATR值？

答：建議至少每天更新您的ATR值，尤其是在快速移動的加密貨幣市場中。一些交易者會根據其交易策略更頻繁地更頻繁地更新一次，例如每隔幾個小時。

問：如果市場極為動盪，該怎麼辦？

答：在極度動蕩的市場中，考慮使用較小的乘數來設定更嚴格的停止損失。這可以有助於防止由於價格突然波動而過早停止。

問：輕鬆的ATR停止損失策略適合初學者？

答：是的，輕鬆的ATR停止損失策略可以適合初學者，因為它為設定停止損失提供了系統的方法。但是，初學者應該從較小的乘數開始，並在將其應用於實時交易之前，完全了解ATR的工作原理。