有效的合同交易简易ATR停止损失策略

轻松的ATR停止损失策略有助于加密交易者根据市场波动，增强风险管理并减少情感交易决策来设定动态停止损失。

2025/06/18 01:00

高效合同交易和简易ATR策略简介

有效的合同交易是一种侧重于最大化利润的方法，同时最大程度地减少加密货币世界中风险的风险。实现这种效率的关键要素之一是使用停止损失策略，尤其是简单的ATR（平均真实范围）停止损失策略。 ATR是一个技术分析指标，该指标通过分解该时期资产价格的整个范围来衡量市场波动。在本文中，我们将探讨如何应用简单的ATR停止损失策略来提高您的合同交易绩效。

了解平均真实范围（ATR）

平均真实范围（ATR）是用于测量波动率的技术分析的工具。它是由J. Welles Wilder Jr.开发的，通常在14天内使用，尽管可以根据交易者的喜好进行调整。 ATR计算交易期的真实范围，这是以下最大的：

• 当前高和电流低之间的差异。
• 当前高点与上一个关闭之间的差异。
• 当前低点与上一个关闭之间的差异。

通过了解ATR，交易者可以更好地评估市场的波动，并相应地设定其停止损失水平。

设置简单的ATR停止损失策略

实施简单的ATR停止损失策略涉及多个步骤，这些步骤可帮助交易者根据当前的市场波动来设定动态停止损失。这是您可以设置它的方法：

• 选择您的ATR期限：确定计算ATR的期间。标准是14个时期，但您可能需要根据交易方式对此进行调整。
• 计算ATR ：使用可以为您计算ATR的交易平台或财务软件。确保定期更新ATR值。
• 确定乘数：选择用于应用于ATR值的乘数。共同的乘数从1到3不等，具体取决于您的风险承受能力。
• 设置停止损耗：通过将ATR值乘以您选择的乘数，然后根据您的长度还是短，计算停止损耗级别，然后从入口价中添加或减去此。

在加密货币交易中应用轻松的ATR停止损失

在加密货币交易的背景下，由于数字资产的高波动性，轻松的ATR停止损失策略可能特别有用。您可以如何有效地应用此策略：

• 监视市场趋势：请密切关注整体市场趋势，以了解您应该设定更严格还是更广泛的停止损失。
• 调整ATR时期：根据您正在交易的加密货币，您可能需要调整ATR时期以更好地反映其波动性。
• 使用正确的乘数：加密货币可能会高度挥发，因此您可能需要使用较小的乘数来避免过早停止。
• 定期审查和调整：加密货币市场可能会迅速变化，因此根据最新的ATR值定期审查和调整停止损失水平很重要。

使用简易ATR停止损失策略的示例

让我们浏览一个示例，以说明轻松的ATR停止损失策略在实践中如何工作。假设您正在交易Bitcoin（BTC），并决定使用14天的ATR时期，乘数为2。

• 当前的BTC价格：$ 30,000
• 14天ATR值：$ 1,000

如果您在BTC上长期使用，则将停止损失如下：

• 停止损失计算：$ 30,000-（2 * $ 1,000）= $ 28,000

这意味着，如果BTC的价格下跌至28,000美元，则您的头寸将自动关闭以限制您的损失。

如果您缺乏BTC，则计算将是：

• 停止损失计算：$ 30,000 +（2 * $ 1,000）= $ 32,000

在这种情况下，如果BTC的价格上涨至32,000美元，则您的短职位将关闭。

轻松ATR停止损失策略的好处

轻松的ATR停止损失策略为加密货币交易者提供了一些好处：

• 对市场波动的适应性：通过适应当前的ATR值，停止损失水平可以适应市场的波动性，从而提供了一种更具动态的风险管理方法。
• 减少情绪交易：采用清晰有系统的方法来设定停止损失有助于减少交易决策的情绪影响。
• 改进的风险管理：该战略通过根据市场条件而不是任意级别来设定停止损失来帮助交易者更有效地管理风险。

实施简易ATR停止损失策略的实用提示

为了充分利用轻松的ATR停止损失策略，请考虑以下实际提示：

• 使用可靠的交易软件：确保您使用的是可以实时计算和更新ATR值的交易软件。
• 对您的策略进行回测：在用真实货币应用策略之前，请在历史数据上进行重新测试，以了解其执行方式。
• 与其他指标结合使用：与其他技术指标（例如移动平均值或RSI）相结合时，ATR停止损失策略可以更有效。
• 请继续了解：跟上可能影响加密货币市场的新闻和事件，因为这些可能会影响波动性，从而影响您的基于ATR的停止损失水平。

常见问题

问：所有加密货币都可以使用轻松的ATR停止损失策略吗？

答：是的，轻松的ATR停止损失策略可以应用于所有加密货币。但是，您可能需要根据交易的加密货币的特定波动率调整ATR时期和乘数。

问：我应该多久更新一次ATR值？

答：建议至少每天更新您的ATR值，尤其是在快速移动的加密货币市场中。一些交易者会根据其交易策略更频繁地更频繁地更新一次，例如每隔几个小时。

问：如果市场极为动荡，该怎么办？

答：在极度动荡的市场中，考虑使用较小的乘数来设定更严格的停止损失。这可以有助于防止由于价格突然波动而过早停止。

问：轻松的ATR停止损失策略适合初学者？

答：是的，轻松的ATR停止损失策略可以适合初学者，因为它为设定停止损失提供了系统的方法。但是，初学者应该从较小的乘数开始，并在将其应用于实时交易之前，完全了解ATR的工作原理。