合同趨勢交易移動平均長期安排策略

使用移動平均值（20天，50天，200天）來確定加密合同交易的趨勢；在較長的介質上方長上方時看漲，倒立時看跌。

2025/06/07 15:28

合同趨勢交易簡介

合同趨勢交易是加密貨幣市場中交易者採用的一種策略，以利用持續的價格變動。這種方法涉及識別和遵循市場趨勢，並使用各種技術指標來做出明智的交易決策。該策略中的一種流行方法是使用移動平均值，特別是長期安排策略。本文深入研究了在加密貨幣合同的背景下使用移動平均值進行趨勢交易的複雜性。

了解移動平均值

移動平均值是交易中最常用的技術指標之一。它們有助於平滑價格數據，以更清楚地確定趨勢的方向。移動平均值有幾種類型，但與我們的討論最相關的是簡單的移動平均線（SMA）和指數移動平均線（EMA） 。

• 簡單的移動平均值（SMA） ：這是通過在特定數量的時間內拿出給定價格集的算術平均值來計算得出的。例如，50天的SMA將是過去50天的收盤價的平均值。
• 指數移動平均線（EMA） ：這種類型的移動平均值使最近的價格更重，使其對新信息的反應更加敏感。它是使用包含平滑因子的公式計算得出的。

移動平均的長期安排策略

移動平均值的長期安排策略涉及建立具有不同時間段的多個移動平均值，以確定趨勢的強度和方向。最常見的設置涉及使用三個移動平均值：短期，中期和長期移動平均線。這是其工作原理：

• 短期移動平均值：通常為20天的SMA或EMA。
• 中期移動平均線：通常是50天的SMA或EMA。
• 長期移動平均線：通常是200天的SMA或EMA。

當這些移動平均值以特定順序排列時，它可能會標誌著強烈的趨勢。例如，如果短期移動平均值高於中期（長期高於長期），則表示強烈的看漲趨勢。相反，如果短期低於長期的中期低於中期，則表明持有強烈的看跌趨勢。

為合同趨勢交易設置移動平均值

要有效地將移動平均值用於合同趨勢交易，您需要在交易平台上正確設置它們。這是逐步指南：

• 選擇您的交易平台：確保它支持您希望交易的加密貨幣合同，並具有繪製多個移動平均值的能力。
• 選擇移動平均值：為您的短期，中期和長期移動平均值確定時間段。共同設置為20天，50天和200天。
• 繪製移動平均值：將這些移動平均值添加到圖表中。大多數平台允許您通過選擇“指標”，然後選擇適當的移動平均類型和周期來做到這一點。
• 監視安排：請密切關注這些移動平均值的排列。當20天高於200天高於50天的50天以上時，就會證實看漲的趨勢。當20天低於200天以下的50天以下時，證實看跌趨勢。

根據移動平均長度安排執行交易

一旦設置了移動平均值並確定了趨勢，下一步就是執行交易。您可以做到這一點：

• 進入一個漫長的位置：當移動平均值以看漲安排（超過200天以上的50天以上20天）時，請考慮進入較長的位置。這意味著購買加密貨幣合同，並期望其價格上漲。
• 進入一個較短的位置：當移動平均值處於看跌（低於200天的50天以下20天）時，請考慮進入一個較短的位置。這意味著出售加密貨幣合同，並期望其價格下跌。
• 設置停止損失：始終設置止損命令以限制潛在損失。對於長位置，將停止損失放在最近的低點以下。對於較短的位置，將其放在最近的高位之上。
• 獲利：根據您的風險獎勵比率決定您的利潤目標。一些交易者將移動平均值作為動態支持和阻力水平來獲得利潤。

管理合同趨勢交易的風險

風險管理在任何交易策略中都是至關重要的，使用移動平均值的合同趨勢交易也不例外。以下是有效管理風險的一些關鍵實踐：

• 位置大小：根據您的整體交易資本和風險承受能力確定頭寸的大小。一個共同的規則是，單一交易的風險不超過超過1-2％的交易資本。
• 多元化：將您的投資傳播到不同的加密貨幣中，以減少單個資產績效差的影響。
• 定期監控：密切關注您的交易和市場狀況。根據需要調整您的停止損失和替代級別，以保護您的利潤並限制損失。
• 進行回測：在用真實貨幣應用此策略之前，請先使用歷史數據進行回測，以了解其過去的表現。這可以幫助您完善方法並設定現實的期望。

常見問題

問：移動平均可以用於加密貨幣的短期交易嗎？

答：雖然通常使用移動平均值來識別長期趨勢，但它們也可以用於短期交易。對於短期策略，交易者可能會使用較短的時間來移動平均值，例如5天和10天的移動平均線。但是，使用移動平均值進行短期交易可能會更加波動，需要仔細的風險管理。

問：如何為我的移動平均值選擇合適的時間段？

答：移動平均時期的選擇取決於您的交易方式和您關注的時間範圍。對於長期趨勢交易，通常使用20天，50天和200天的時間。對於中期交易，您可能會考慮為期10天，20天和50天。進行回測的不同組合至關重要，以找到最適合您的策略的組合。

問：將移動平均值用於趨勢交易有什麼局限性？

答：移動平均值是落後的指標，這意味著它們基於過去的價格數據，有時可能會給信號太晚。此外，它們可以在側面或波濤洶湧的市場中產生虛假信號。重要的是將移動平均值與其他指標結合使用，並製定穩固的風險管理計劃。

問：可以將移動平均值與其他指標結合使用嗎？

答：是的，移動平均值通常與其他技術指標一起使用以確認趨勢和信號。常見組合包括使用相對強度指數（RSI）的移動平均值來實現過多的/超售條件，或者使用移動平均收斂差異（MACD）進行其他趨勢確認。結合指標可以幫助提高交易信號的可靠性。