合同趋势交易移动平均长期安排策略

使用移动平均值（20天，50天，200天）来确定加密合同交易的趋势；在较长的介质上方长上方时看涨，倒立时看跌。

2025/06/07 15:28

合同趋势交易简介

合同趋势交易是加密货币市场中交易者采用的一种策略，以利用持续的价格变动。这种方法涉及识别和遵循市场趋势，并使用各种技术指标来做出明智的交易决策。该策略中的一种流行方法是使用移动平均值，特别是长期安排策略。本文深入研究了在加密货币合同的背景下使用移动平均值进行趋势交易的复杂性。

了解移动平均值

移动平均值是交易中最常用的技术指标之一。它们有助于平滑价格数据，以更清楚地确定趋势的方向。移动平均值有几种类型，但与我们的讨论最相关的是简单的移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA） 。

• 简单的移动平均值（SMA） ：这是通过在特定数量的时间内拿出给定价格集的算术平均值来计算得出的。例如，50天的SMA将是过去50天的收盘价的平均值。
• 指数移动平均线（EMA） ：这种类型的移动平均值使最近的价格更重，使其对新信息的反应更加敏感。它是使用包含平滑因子的公式计算得出的。

移动平均的长期安排策略

移动平均值的长期安排策略涉及建立具有不同时间段的多个移动平均值，以确定趋势的强度和方向。最常见的设置涉及使用三个移动平均值：短期，中期和长期移动平均线。这是其工作原理：

• 短期移动平均值：通常为20天的SMA或EMA。
• 中期移动平均线：通常是50天的SMA或EMA。
• 长期移动平均线：通常是200天的SMA或EMA。

当这些移动平均值以特定顺序排列时，它可能会标志着强烈的趋势。例如，如果短期移动平均值高于中期（长期高于长期），则表示强烈的看涨趋势。相反，如果短期低于长期的中期低于中期，则表明持有强烈的看跌趋势。

为合同趋势交易设置移动平均值

要有效地将移动平均值用于合同趋势交易，您需要在交易平台上正确设置它们。这是逐步指南：

• 选择您的交易平台：确保它支持您希望交易的加密货币合同，并具有绘制多个移动平均值的能力。
• 选择移动平均值：为您的短期，中期和长期移动平均值确定时间段。共同设置为20天，50天和200天。
• 绘制移动平均值：将这些移动平均值添加到图表中。大多数平台允许您通过选择“指标”，然后选择适当的移动平均类型和周期来做到这一点。
• 监视安排：请密切关注这些移动平均值的排列。当20天高于200天高于50天的50天以上时，就会证实看涨的趋势。当20天低于200天以下的50天以下时，证实看跌趋势。

根据移动平均长度安排执行交易

一旦设置了移动平均值并确定了趋势，下一步就是执行交易。您可以做到这一点：

• 进入一个漫长的位置：当移动平均值以看涨安排（超过200天以上的50天以上20天）时，请考虑进入较长的位置。这意味着购买加密货币合同，并期望其价格上涨。
• 进入一个较短的位置：当移动平均值处于看跌（低于200天的50天以下20天）时，请考虑进入一个较短的位置。这意味着出售加密货币合同，并期望其价格下跌。
• 设置停止损失：始终设置止损命令以限制潜在损失。对于长位置，将停止损失放在最近的低点以下。对于较短的位置，将其放在最近的高位之上。
• 获利：根据您的风险奖励比率决定您的利润目标。一些交易者将移动平均值作为动态支持和阻力水平来获得利润。

管理合同趋势交易的风险

风险管理在任何交易策略中都是至关重要的，使用移动平均值的合同趋势交易也不例外。以下是有效管理风险的一些关键实践：

• 位置大小：根据您的整体交易资本和风险承受能力确定头寸的大小。一个共同的规则是，单一交易的风险不超过超过1-2％的交易资本。
• 多元化：将您的投资传播到不同的加密货币中，以减少单个资产绩效差的影响。
• 定期监控：密切关注您的交易和市场状况。根据需要调整您的停止损失和替代级别，以保护您的利润并限制损失。
• 进行回测：在用真实货币应用此策略之前，请先使用历史数据进行回测，以了解其过去的表现。这可以帮助您完善方法并设定现实的期望。

常见问题

问：移动平均可以用于加密货币的短期交易吗？

答：虽然通常使用移动平均值来识别长期趋势，但它们也可以用于短期交易。对于短期策略，交易者可能会使用较短的时间来移动平均值，例如5天和10天的移动平均线。但是，使用移动平均值进行短期交易可能会更加波动，需要仔细的风险管理。

问：如何为我的移动平均值选择合适的时间段？

答：移动平均时期的选择取决于您的交易方式和您关注的时间范围。对于长期趋势交易，通常使用20天，50天和200天的时间。对于中期交易，您可能会考虑为期10天，20天和50天。进行回测的不同组合至关重要，以找到最适合您的策略的组合。

问：将移动平均值用于趋势交易有什么局限性？

答：移动平均值是落后的指标，这意味着它们基于过去的价格数据，有时可能会给信号太晚。此外，它们可以在侧面或波涛汹涌的市场中产生虚假信号。重要的是将移动平均值与其他指标结合使用，并制定稳固的风险管理计划。

问：可以将移动平均值与其他指标结合使用吗？

答：是的，移动平均值通常与其他技术指标一起使用以确认趋势和信号。常见组合包括使用相对强度指数（RSI）的移动平均值来实现过多的/超售条件，或者使用移动平均收敛差异（MACD）进行其他趋势确认。结合指标可以帮助提高交易信号的可靠性。