合同交易回測方法：如何驗證該戰略的歷史表現？

通過歷史數據對合同交易策略進行回測，有助於交易者評估績效，避免過度擬合併計算費用，打滑和市場影響。

2025/06/19 13:49

了解合同交易的基礎知識進​​行回測

進行回測是評估任何合同交易策略的關鍵步驟，尤其是在加密貨幣的動盪世界中。它允許交易者模擬他們使用歷史數據的策略的執行方式。此過程有助於在冒險實際資本之前確定優勢和劣勢。回測背後的核心思想是將您的策略​​應用於過去的市場條件，看看它是否會產生利潤。

對於加密貨幣交易者，這涉及分析價格變動，數量和開放式利息。回測的準確性在很大程度上取決於所使用的歷史數據質量以及正在測試的策略的邏輯。交易者必須確保將所有變量（例如費用，打滑和執行延遲）納入模擬中。

重要的：

始終使用來自Binance，BYBIT或FTX API等受信任來源的清潔可靠的歷史數據。

選擇正確測試的正確工具

為了進行有效的進行回測，您需要適當的工具來支持歷史數據分析和策略實施。流行的平台包括TradingView ，基於Python的圖書館（例如Backtrader或Pyalgotrade）以及某些交易所提供的專有交易軟件。

每個工具都有自己的優勢：

• TradingView提供了帶有Pine腳本的視覺接口，用於編碼策略。
• Python框架可以更深入地與實時市場數據集成。
• 由於直接訪問其訂單簿和費用結構，特定於交換的工具可能會提供更準確的模擬。

確保工具支持利用設置，職位尺寸和費用建模，這對於合同交易至關重要。一些平台還允許步行前進的分析，這可以通過在多個歷史時期進行測試來改善策略的魯棒性。

設置您的策略參數

在進行回測之前，清楚地定義了合同交易策略的所有參數。這些通常包括：

• 進入條件：例如移動平均跨界，RSI差異，突破模式
• 退出條件：獲利，停止損失水平，落後
• 位置規模：固定數量，股權百分比或基於風險的
• 槓桿：根據波動率指定是固定還是動態

這些規則應該是明確的和可編程的。例如，而不是說“趨勢逆轉時出售”，而是寫道：“當5 period Ema越過20段的EMA時，很長的位置。”

另外，考慮市場影響和滑倒模型。在高槓桿方案中，即使是小偏差也會顯著影響盈利能力。為這些因素設定現實的假設，以避免過度樂觀的結果。

進行回測並解釋結果

對策略進行編碼和配置後，在相關的歷史數據集上進行回測。專注於關鍵性能指標：

• 總回報
• 獲勝率
• 風險獎勵比率
• 最大減收
• 夏普比率
• 平均貿易持續時間

查看針對基準的絕對數字和相對性能，例如持有基礎資產或簡單的移動平均策略。

警告：

避免使模型過度擬合到過去的數據。在反測試中表現出色但在現場市場中失敗的策略通常會遇到曲線擬合。

使用權益曲線可視化績效趨勢。光滑，向上的斜坡曲線表示持續的回報，而尖銳的下降表明在某些市場條件下的脆弱性。

驗證策略魯棒性

初始測試後，通過各種方法驗證策略的魯棒性：

• 步行前進的測試：將歷史數據分為細分市場，並在優化上一段後測試每個細分市場的策略。
• 蒙特卡洛模擬：隨機洗牌貿易結果，以評估不同序列下的性能穩定性。
• 樣本外測試：保留優化期間未使用的部分數據來測試最終策略。

這些技術有助於確定該策略是否在不同的市場階段持續執行。如果性能變化很大，則該策略可能缺乏適應性，需要進一步完善。

此外，請檢查重疊的交易和並發職位，尤其是在同時管理多個策略的情況下。這些會扭曲風險概況和資本分配。

常見的陷阱以及如何避免它們

一些常見的錯誤會破壞您進行回測的效力：

• 忽略交易成本和滑倒
• 使用質量不佳或數據不完整
• 無法解決市場影響
• 俯瞰特定於交易的細微差別（例如，永久合同的資金率）
• 不考慮黑天鵝事件或突然清算

減輕這些問題：

• 在可能的情況下使用刻度級數據以進行更精確的執行建模
• 對費用和滑倒的保守估計
• 包括針對極端市場條件的壓力測試
• 根據槓桿和保證金要求模擬清算方案

通過解決這些陷阱，您可以增加策略在實際交易環境中堅持的可能性。

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常見問題

問：我可以在沒有編程技能的情況下退下合同交易策略嗎？

是的，諸如TradingView和Metatrader之類的平台為建築和測試策略提供了無代碼或低編碼解決方案。但是，與定制的系統相比，它們可能缺乏靈活性。

問：在對永久期貨策略進行回測時，是否有必要考慮籌資率？

絕對地。資金率可能會嚴重影響盈利能力，尤其是在側向市場中頻繁付款隨著時間而積累的側向市場。確保您的後衛包括此費用。

問：在選擇歷史數據以進行合同交易進行回測時，我應該走多遠？

理想情況下，使用至少一個完整的市場週期（包括公牛和熊階段）來獲得全面的視野。對於加密資產，這通常意味著2 - 3年的每日數據或更多數據。

問：合同市場中的回測和紙交易有什麼區別？

進行回測的使用歷史數據來模擬過去的績效，而紙質交易則實時應用策略，而不會冒險實際資金。兩者都是驗證策略至關​​重要的。