VWAP 지표는 어떻게 황소 또는 곰 시장을 신호합니까?

VWAP는 가격과 볼륨을 결합하여 추세를 식별하고, 가격은 vwap 신호 강세 운동량을 넘어서 암호화 시장에서 약세 압력을 나타냅니다.

2025/07/31 02:57

cryptocurrency 거래에서 VWAP 지표 이해

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)은 가격과 볼륨 데이터를 결합하여 특정 기간 동안 자산의 평균 가격을 결정하는 암호 화폐 거래에서 널리 사용되는 기술 분석 도구입니다. 간단한 이동 평균과 달리 VWAP는 거래량을 차지하므로 볼륨이 높을수록 기간에 더 많은 무게를줍니다. 이것은 지배적 인 시장 동향을 식별하는 데 특히 효과적입니다. 휘발성이 높고 볼륨 스파이크에 민감한 암호 시장의 맥락에서 VWAP는 트레이더가 압력을 구매 또는 판매 인지 여부를 평가하는 데 도움이됩니다. VWAP의 핵심 계산에는 각 트랜잭션에 대한 달러 규모 (가격 곱하기)를 합산하고 세션의 총 볼륨으로 나누는 것이 포함됩니다.

VWAP가 시장 감정을 반영하는 방법

cryptocurrency의 현재 가격이 VWAP 라인 이상으로 거래되면 일반적으로 낙관적 감정을 나타냅니다. 이는 구매자가 통제 중이며, 특히 대량의 기간 동안 더 높은 가격을 지불 할 의향이 있음을 나타냅니다. 반대로, 가격이 VWAP 아래로 거래 될 때, 그것은 약세 모멘텀을 암시합니다. 즉, 판매자가 시장을 지배한다는 것을 의미합니다. 이 신호의 강도는 VWAP로부터의 편차가 여러 촛대에 걸쳐 지속되며 볼륨 상승에 의해지지 될 때 증가합니다. 예를 들어, Bitcoin의 가격이 1 시간 차트에서 VWAP보다 일관되게 남아 있다면, 계량이 증가하고 있다는 아이디어가 강화되고 있습니다.

VWAP는 거래 세션 전체에서 재 계산하여 역동적 인 벤치 마크가된다는 점에 유의해야합니다. 시장이 연중 무휴로 운영되는 Crypto에서는 트레이더가 종종 새로운 UTC 일이 시작될 때 VWAP를 재설정하거나 Rolling VWAP 설정을 사용합니다. VWAP 기울기 상승은 평균 거래 비용이 증가하여 강세 조건 과 일치 함을 나타냅니다. 반면에, 감소하는 VWAP 기울기는 종종 분포 또는 항복 과 관련된 평균 가격 감소를 반영합니다.

트렌드를 식별하기 위해 VWAP에 대한 가격을 사용합니다

VWAP를 해석하는 가장 실용적인 방법 중 하나는 가격과 VWAP 라인 간의 관계를 관찰하는 것입니다.

• 가격이 VWAP보다 높고 계속 높고 높은 최저점을 만들면 낙관적 인 추세를 나타냅니다.
• 가격이 VWAP보다 낮고 낮은 최고점과 낮은 최저선을 형성하면 약세 추세를 나타냅니다.
• 가격이 명확한 방향없이 VWAP 주변에서 진동하면 시장은 통합 단계 에있을 수 있습니다.

예를 들어, 이더 리움이 4 시간 차트에서 VWAP를 넘어서 볼륨을 높이고 여러 기간 동안 그 이상으로 남아 있다면, 이는 낙관적 인 움직임의 시작을 확인할 수 있습니다. 트레이더는 종종 이것을 긴 위치에 들어가거나 기존의 위치를 유지하기위한 신호로 사용합니다. 반대로, Solana가 VWAP 아래로 떨어지고 짧은 집회에도 불구하고 그것을 되 찾지 못하면, 이는 트레이더가 긴 노출을 단락 시키거나 종료하는 것을 고려할 수 있습니다.

확인을 위해 VWAP와 볼륨 스파이크를 결합합니다

볼륨은 VWAP 신호를 검증하는 데 중요한 역할을합니다. VWAP 위 또는 이하의 이동은 거래량이 현저히 증가 할 때 더 중요합니다. 예를 들어:

• 낮은 볼륨 에서 VWAP 위의 탈주는 잘못된 신호 또는 짧은 압박 일 수 있습니다.
• 대량의 VWAP 아래의 고장은 종종 강한 판매 압력과 잠재적 인 약세 연속을 나타냅니다.

트레이더는 VWAP와 함께 볼륨 프로필 도구를 사용하여 대량 노드 (HVN) 및 LVN (Low-Volume 노드)을 식별 할 수 있습니다. 가격이 VWAP 이상으로 이동하여 아래에서 HVN에 접근하면 저항에 직면 할 수 있습니다. 반대로 가격이 VWAP보다 낮고 위에서 HVN에 가까워지면 지원을 찾을 수 있습니다. 큰 고래 거래가 볼륨을 왜곡 할 수있는 암호화에서는 온 체인 데이터 또는 주문서 분석과 함께 VWAP를 사용해야합니다.

거래 플랫폼에서 VWAP를 설정하고 사용하는 실제 단계

효과적으로 VWAP를 사용하려면 거래자가 차트 플랫폼에서 올바르게 구성해야합니다. TradingView 또는 Binance와 같은 인기있는 플랫폼에서 설정하는 방법은 다음과 같습니다.

• 선호하는 차트 인터페이스를 열고 분석하려는 cryptocurrency 쌍을 선택하십시오.
• '표시기'버튼을 클릭하고 표시기 라이브러리에서 'vwap' 을 검색하십시오.
• 차트에 VWAP 표시기를 추가하십시오. 기본적으로 단일 줄로 표시됩니다.
• 필요한 경우 설정 조정 - 일부 트레이더는 '매일 재설정'을 사용하여 00:00 UTC에 VWAP를 다시 계산합니다.
• VWAP가 특정 간격 (예 : 매일)으로 재설정하려면 '앵커로 세션'을 활성화하십시오.
• VWAP 주위에 표준 편차 대역을 추가하여 변동성 및 과도하게 확장 된 동작을 시각화하는 것을 고려하십시오.

적용되면 가격이 다른 기간 동안 VWAP 라인과 상호 작용하는 방법을 모니터링하십시오. 주간 거래의 경우 VWAP가있는 5 분 또는 15 분 차트가 일반적으로 사용됩니다. 스윙 트레이더는 1 시간 또는 4 시간 차트를 선호 할 수 있습니다. RSI 또는 MACD와 같은 다른 도구와 항상 VWAP 신호를 교차 검토하여 오 탐지를 줄입니다.

VWAP 크로스 오버 및 발산 해석

VWAP 크로스 오버는 가격이 vWAP (강세 교차) 또는 위에서 아래로 (약세 크로스 오버)로 이동할 때 발생합니다. 이러한 크로스 오버는 운동량과 볼륨 확인으로 발생할 때 중요합니다. 예를 들어:

• 뉴스 중심 집회에서 BTC/USDT 차트의 낙관적 크로스 오버는 새로운 상승 추세의 시작을 알 수 있습니다.
• 실패한 탈주 후 약세 크로스 오버는 피로와 반전을 나타낼 수 있습니다.

가격과 VWAP의 발산은 또한 통찰력을 제공합니다. 가격이 새로운 높이 높지만 VWAP가 그에 따라 상승하지 않으면 구매 압력이 약 해질 수 있습니다. 마찬가지로 가격이 새로운 낮지 만 VWAP가 낮거나 상승하면 구매자가 낮은 수준의 흡수를 나타낼 수 있습니다. 이 미묘한 단서는 거래자들이 가격만으로 분명해지기 전에 반전을 예상하는 데 도움이됩니다.

자주 묻는 질문

VWAP가 옆으로 시장에서 사용할 수 있습니까?

예, 다양한 시장에서 VWAP는 종종 평균 검사 수준 역할을합니다. 가격은 VWAP에 끌리는 경향이 있으므로 가격이 선 위 또는 아래로 크게 벗어날 때 잠재적 인 진입 지점을 식별하는 데 유용합니다. 그러나 고르지 않은 조건에서 오 탐지가 일반적이므로 VWAP를 Bollinger 밴드 또는 Keltner 채널을 결합하면 신뢰성이 향상됩니다.

VWAP는 장기 암호 투자에 효과적입니까?

VWAP는 주로 단기 간 거래 도구 입니다. 장기 투자자는 매일 VWAP에서 유틸리티가 적을 수 있지만 일부는 매주 또는 월간 VWAP 오버레이를 사용하여 거시적 수준 축적 추세를 평가합니다. 구매 전략의 경우 온쇄 데이터 또는 시가 총액 대체 캡 비율과 같은 메트릭이 더 관련성이 있습니다.

VWAP에서 가장 적합한 시간대는 무엇입니까?

VWAP는 5 분, 15 분 및 1 시간 차트와 같은 정맥 내 시간 에 가장 잘 수행됩니다. 이를 통해 거래자는 단일 거래 세션 내에서 볼륨 가중 추세를 포착 할 수 있습니다. 1 분과 같은 낮은 기간 동안 노이즈는 신호를 왜곡 할 수 있으며, 일일과 같은 높은 기간 동안 VWAP는 단기 교대에 덜 반응이됩니다.

VWAP는 모든 cryptocurrencies에서 작동합니까?

VWAP는 Bitcoin 및 Ethereum과 같은 높은 액체 시장 에서 가장 효과적입니다. 얇은 주문서 및 불규칙 볼륨을 갖는 저지대 altcoin의 경우, 조작 또는 낮은 트랜잭션 빈도로 인해 VWAP 신호가 신뢰할 수 없을 수 있습니다. VWAP에 의존하기 전에 항상 자산의 거래량 및 교환 깊이를 평가하십시오.