VWAP 표시기는 하루 종일 자산에 대한 정확한 평균 가격을 어떻게 제공합니까?

VWAP의 개념을 이해합니다

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)은 거래자가 볼륨과 가격에 따라 하루 종일 거래 한 평균 가격을 결정하기 위해 거래자가 사용하는 거래 벤치 마크입니다. 그것은 진정한 시장 감정을 반영하는 능력으로 인해 기관 투자자와 알고리즘 거래 시스템 사이에서 특히 인기가 있습니다. 시간이 지남에 따라 가격 만 고려한 단순한 이동 평균과 달리 VWAP는 거래량을 통합하여 대부분의 거래 활동이 발생하는 가격 수준에 더 많은 무게를줍니다. 이것은 주어진 거래 세션 동안 자산의 실제 평균 가치를보다 정확하게 표현합니다.

VWAP의 핵심 원칙은 거래량이 높은 가격이 더 중요하다는 것입니다. 예를 들어, 주식이 100 만 주가 교환 된 $ 100로 거래되는 경우, 해당 데이터 포인트는 10,000 주로 105 달러의 거래보다 VWAP에 더 많은 영향을 미칩니다. 이 볼륨 기반 가중치는 저용량 가격 급증 또는 간격으로 인한 왜곡을 제거하여 더 부드럽고 신뢰할 수있는 평균을 제공합니다.

VWAP의 수학적 계산

VWAP는 거래일 내에 각 시간 간격에 대한 가격과 볼륨 데이터를 결합한 특정 공식을 사용하여 계산됩니다. 공식은 다음과 같습니다.

vwap = (누적 (가격 × 볼륨)) / (누적 볼륨)

이것을 계산하려면 :

• 거래일을 일관된 시간 간격 (예 : 1 분, 5 분 바)으로 나눕니다.
• 각 간격에 대해 일반적으로 높고 낮고 닫는 일반적인 가격을 계산하십시오. (High + Low + Close) / 3
• 전형적인 가격에 해당 간격 동안 거래 된 양을 곱하십시오.
• 하루의 시작부터 현재 간격으로 모든 (가격 × 볼륨) 값을 요약하십시오.
• 별도로, 하루의 시작부터 현재 간격으로 거래 된 총 볼륨을 요약하십시오.
• 누적 (가격 × 볼륨)을 누적 볼륨으로 나누어 현재 VWAP 값을 얻습니다.

이 계산은 각 새로운 거래 일의 시작 부분에 재설정됩니다. 즉, VWAP는 주로 정맥 내 분석에 사용됩니다. 가격과 볼륨 입력의 지속적인 업데이트는 지표가 실시간 시장 조건을 동적으로 반영합니다.

VWAP 정확도에서 정맥 내 데이터의 역할

VWAP의 정확도는 정맥 내 데이터의 품질과 세분성에 달려 있습니다. 실시간 진드기 데이터 또는 고주파수 막대 데이터 (예 : 1 분 캔들)를 사용하면 정확한 VWAP 계산이 가능합니다. 각 업데이트에는 최신 거래가 통합되어 공급 및 수요가 변화하는 평균 적응이 보장됩니다.

대규모 제도적 명령이 실행되면 종종 시장을 일시적으로 움직입니다. 그러나 VWAP는 이러한 움직임을 볼륨별로 가중시키기 때문에 그러한 거래의 실제 실행 비용을 포착합니다. 예를 들어, 대규모 구매 주문이 가격을 올리려면 가격이 상승하지만 다양한 가격으로 여러 번의 트랜잭션에서 실행되면 VWAP는 해당 처형의 볼륨 조정 평균을 반영합니다. 이는 지속적인 양으로 뒷받침되지 않는 최고 가격으로 발생할 수있는 오해의 소지가있는 신호를 방지합니다.

또한, 특정 시장에서 이른 아침 또는 늦은 오후와 같은 대용량이 적은 기간은 공식의 분모로 인해 전체 VWAP에 미치는 영향이 적습니다. 이를 통해 평균은 진정한 시장 참여 기간에 정박 된 상태를 유지합니다.

거래 전략에서 VWAP 사용

거래자는 VWAP를 평균 가격의 척도뿐만 아니라 동적 지원 및 저항 수준으로 사용합니다. 현재 가격이 VWAP보다 높으면 구매자가 통제하고 자산이 평균 가치로 프리미엄으로 거래되고 있음을 나타냅니다. 반대로, VWAP 이하의 가격은 판매자가 지배하는 약세 압력을 나타냅니다.

VWAP 기반 전략을 구현하려면 :

• TradingView, Thinkorswim 또는 Metatrader와 같은 거래 플랫폼을 사용하여 촛대 차트에 VWAP 라인을 플로팅하십시오.
• VWAP에 대한 가격 수렴을 관찰하십시오 - 상승 추세에서 VWAP 라인으로의 반격은 구매 기회를 제시 할 수 있습니다.
• 가격이 VWAP에 닿을 때 볼륨 스파이크를 조심하십시오. 재시험 할 때 높은 볼륨이 레벨의 신뢰성을 증가시킵니다.
• VWAP를 볼륨 발진기 또는 균형 부피 (AMB) 와 같은 다른 볼륨 기반 표시기와 결합하여 추세 강도를 확인하십시오.

알고리즘 트레이더는 종종 시장 영향을 최소화하기 위해 VWAP에 가까운 구매 또는 판매하기 위해 실행 알고리즘을 설계합니다. 이 VWAP 실행 알고리즘은 대규모 주문을 작은 청크로 나누고 VWAP 근처의 평균 가격을 달성하기 위해 점차적으로 실행합니다.

cryptocurrency 시장의 제한 및 고려 사항

VWAP는 전통적인 시장에서 효과적이지만 암호 화폐 거래 에서의 적용은 신중한 고려가 필요합니다. 암호화 시장은 고정 거래 시간에 따른 기존 거래소와 달리 24/7을 운영합니다. 이 연속 활동은 매일 재설정을 가정하는 표준 VWAP 모델에 도전합니다.

암호화에 대한 vwap을 조정하려면 :

• 교환 별 개방 시간에 의존하는 대신 사용자 정의 세션 창 (예 : UTC 기반 24 시간)을 정의하십시오.
• 사용자 정의 시간 프레임 VWAP를 지원하는 플랫폼을 사용하여 트레이더가 시작점을 수동으로 설정할 수 있습니다.
• 거래소 간의 다양한 유동성을 설명합니다. VWAP는 대량 거래소에서 계산 된 VWAP는 실제 시장 가치를 반영하지 않을 수 있습니다.
• Exchange 리스팅 또는 거시 경제 발표 와 같은 고압 행사 중에는 신중해야합니다. 여기서 가격은 얇은 주문서로 인해 VWAP에서 가격이 급격히 벗어날 수 있습니다.

또한 많은 암호화 자산이 상대적으로 적은 가격으로 상당한 가격 변동을 경험하기 때문에 VWAP는 지연되거나 반응이 적을 수 있습니다. 트레이더는 표준 편차 대역 (VWAP 볼린저 밴드 유사 도구 생성)과 결합하여 과장된 동작을 식별 할 수 있습니다.

거래 플랫폼에서 VWAP 설정을위한 단계별 가이드

VWAP를 효과적으로 적용하려면 일반적인 차트 플랫폼에서 다음 단계를 따르십시오.

• 선호하는 거래 인터페이스 (예 : TradingView)를 엽니 다.
• 원하는 cryptocurrency 쌍 (예 : BTC/USDT)의 차트를로드하십시오.
• "표시기"버튼 또는 검색 창을 클릭하십시오.
• "VWAP"을 입력하고 내장 볼륨 가중 평균 가격 표시기를 선택하십시오.
• 설정 확인 : "재설정"옵션이 "매일"로 설정되거나 암호화의 24 시간 UTC 주기로 사용자 정의하십시오.
• 가시성을 위해 선 색상과 두께를 조정하십시오.
• 선택적으로 비교를 위해 다른 재설정 기간이 다른 두 번째 VWAP를 추가하십시오.
• 실시간 업데이트를 활성화하고 차트에 VWAP 라인이 나타나는지 확인하십시오.

데이터 피드에 볼륨 정보가 포함되어 있는지 확인하십시오. 일부 암호화 차트에는 특정 교환에 대한 신뢰할 수있는 볼륨 데이터가 부족하여 VWAP 정확도를 손상시킬 수 있습니다.

자주 묻는 질문

무용가가 아닌 시간에 VWAP를 사용할 수 있습니까? 예, 주로 정맥 내 사용을 위해 설계되었지만 거래자는 사용자 정의 기간 동안 VWAP를 적용 할 수 있습니다. 예를 들어, 4 시간마다 4 시간 VWAP는 누적 값을 재설정하여 계산할 수 있습니다. 이 적응은 암호화 거래에서 일반적으로 특정 거래 세션이나 전략과 일치합니다.

VWAP가 가끔 저용량이 적은 기간 동안 평평하게 보이는 이유는 무엇입니까? 최소 거래 활동의시기에는 분모의 볼륨 구성 요소가 거의 변하지 않습니다. 결과적으로 가격 변동이 있더라도 상당한 양의 부족으로 인해 VWAP가 실질적으로 변화하는 것을 방지하여 더 평평하게 나타납니다.

VWAP는 분산 거래소 (DEXS)에서 신뢰할 수 있습니까? 신뢰성은 볼륨 데이터의 품질에 따라 다릅니다. 많은 DEXS는 여러 풀 또는 체인에 걸쳐 거래되어 볼륨보고를 왜곡 할 수 있습니다. VWAP는 투명하고 통합 된 주문서를 가진 중앙 대상 거래소에서 더 신뢰할 수 있습니다.

VWAP는 단순한 이동 평균 (SMA)과 어떻게 다릅니 까? SMA는 각 가격을 동일하게 취급하면서 정해진 기간 동안 가격을 마감하는 산술 평균을 계산합니다. 대조적으로, VWAP는 해당 거래량으로 각 가격을 가중시켜 실제 시장 활동 및 실행 패턴을보다 반영합니다.