VWAP를 어떻게 사용하여 정맥 내 추세를 확인할 수 있습니까?

VWAP 및 INTRADAY 거래에서의 역할 이해

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)은 볼륨과 가격 모두에 따라 보안이 하루 종일 거래 한 평균 가격을 나타내는 거래 벤치 마크입니다. 각 거래의 가격을 해당 거래량으로 곱하여 해당 거래의 양을 곱한 다음이 값을 합산 한 다음 하루의 총 볼륨으로 나누어 계산됩니다. VWAP의 공식은 다음과 같습니다.

VWAP = σ (가격 × 볼륨) / σ 볼륨

이 메트릭은 거래 세션 동안 주식의 실제 평균 비용을 반영하기 때문에 특히 거래자 에게 유용합니다. 가격 만 고려한 단순한 이동 평균과 달리 VWAP는 볼륨을 통합하여 실제 시장 활동을보다 대표합니다. 기관 상인은 종종 VWAP를 사용하여 시장 가격에 크게 영향을 미치지 않고 큰 주문을 실행하여 VWAP를 신뢰할 수있는 시장 감정의 지표로 만듭니다.

VWAP가 시장 편견을 반영하는 방법

현재 가격이 VWAP보다 높으면 구매자가 통제하고 시장이 낙관적 인 모멘텀을 보여주고 있음을 시사합니다. 이 조건은 거래가 상당한 가격으로 더 높은 가격으로 실행되고 있음을 나타냅니다. 반대로, 가격이 VWAP보다 낮을 때, 판매자는 지배적이며 약세의 압력을 나타냅니다.

가격과 VWAP의 관계는 거래자가 시장의 방향 편견을 평가하는 데 도움이됩니다. 예를 들어, 주식이 VWAP 아래에서 열리고 그 위로 이동하지 않으면 확률은 계속해서 판매 압력을 선호합니다. 반면에, VWAP 이상으로 지속적으로 거래되는 주식, 특히 양이 증가하는 주식은 지속적인 구매이자를 보여줍니다. 이 역동적 인 이로 인해 거래자는 VWAP를 가격 참조뿐만 아니라 시장 강도의 실시간 게이지 로 사용할 수 있습니다.

추세를 확인하기 위해 VWAP에 대한 가격을 사용합니다

정맥 내 추세를 확인하기 위해 트레이더는 가격이 VWAP 라인보다 지속적으로 유지되는지 여부를 모니터링합니다. 확인 된 강세 추세는 다음과 같이 발생합니다.

• 가격은 VWAP 위로 열리고 남아 있습니다
• 각 풀백은 터치하지만 VWAP 아래에 닫히지 않습니다
• 상향 이동에서 볼륨이 증가하고 회복에서 감소합니다

이 시나리오에서 VWAP는 동적 지원 역할을합니다 . 가격이 VWAP로 넘어지고 바운스 할 때마다 추세의 강점을 검증합니다. 마찬가지로, 약세 추세는 다음과 같은 경우 확인됩니다.

• 가격은 VWAP 아래에서 열리고 그 아래에 있습니다
• 랠리는 VWAP 위로 부서지고 유지하지 못합니다
• 더 많은 볼륨이 하향 이동을 동반합니다

여기서 VWAP는 저항으로 기능합니다 . 가격이 상승을 시도하지만 VWAP에서 또는 근처에서 반전되면 지속적인 판매 압력을 나타냅니다. VWAP에 비해 가격 행동의 일관성 (볼륨 행동과 관련하여)은 추세 확인을위한 강력한 방법을 제공합니다.

VWAP를 가격 행동 및 볼륨 패턴과 통합합니다

VWAP 기반 추세 확인의 신뢰성을 향상시키기 위해 트레이더는 촛대 패턴 및 볼륨 분석 과 결합합니다. 예를 들어, VWAP 근처에 낙관적 인 engulfing 패턴이 넓은 부피로 형성되면 업 트렌드의 긴 항목의 경우를 강화시킵니다. 반대로, VWAP의 약세 핀 막대는 하향 전환기에서 큰 볼륨을 갖는 짧은 위치를 지원합니다.

트레이더는 또한 VWAP 재시사 를 지켜 봅니다. VWAP 위의 탈주 후, 최소한의 판매 압력으로 VWAP 수준으로의 복귀는 종종 위험이 낮은 진입 지점을 나타냅니다. 열쇠는 재시험의 볼륨이 초기 브레이크 아웃 중보다 낮아서 판매 유죄 판결이 부족하다는 것을 보장하는 것입니다.

또한 가격과 VWAP의 발산은 약화 추세를 알 수 있습니다. 가격이 새로운 높이 높지만 VWAP가 비례 적으로 상승하지 않으면, 랠리는 볼륨 감소에 대해 발생하고 있음을 시사합니다.

거래 플랫폼에서 VWAP 설정

TradingView, Thinkorswim 및 Metatrader 와 같은 대부분의 최신 거래 플랫폼은 VWAP를 내장 지표로 제공합니다. 그것을 적용하려면 :

• 원하는 보안의 차트를 엽니 다
• '지표'또는 '연구'버튼을 클릭하십시오
• 표시기 목록에서 'vwap'을 검색하십시오
• 그것을 선택하고 차트에 추가하십시오

일부 플랫폼은 각 세션의 공개에서 VWAP를 재설정하거나 며칠 동안 확장하는 등 사용자 정의를 허용합니다. 정맥 내 분석 의 경우 VWAP가 매일 재설정되도록하십시오. 이를 통해 계산은 현재 거래 일의 데이터 만 반영합니다. 트레이더는 VWAP 주변의 표준 편차 대역을 오버레이하여 과도하게 확장 된 움직임을 식별 할 수 있습니다. 이는 추세 확인을위한 선택 사항이지만.

5 분 이하의 시간대 에서 VWAP를 사용하는 것이 중요합니다. 1 분 또는 3 분의 차트와 같은 낮은 기간은 더 세분화 된 신호를 제공하지만 소음은 증가합니다. 5 분 또는 15 분 차트는 종종 신호 선명도와 응답 성 사이의 최상의 균형을 제공합니다.

일반적인 오해와 피하는 방법

일반적인 실수 중 하나는 VWAP를 독립형 역전 신호로 취급하는 것입니다. 가격 교차 VWAP가 자동으로 추세 반전을 의미하지는 않습니다. 그것은 단순히 강한 트렌드에서 일시적인 풀백 일 수 있습니다. 잘못된 신호를 피하려면 :

• 캔들 스틱을 통해 확인을 기다릴 때까지 VWAP를 넘어 닫습니다
• 볼륨이 이동을 지원하는지 확인하십시오
• 더 높은 시간 프레임 트렌드와 정렬을 찾으십시오

또 다른 오류는 오프닝 경매를 무시하는 것입니다. 처음 15-30 분의 거래 중에 볼륨은 종종 불규칙하며 VWAP는 왜곡 될 수 있습니다. 거래자들은 의사 결정을 위해 VWAP를 사용하기 전에 시장이 안정화 될 때까지 기다려야합니다. 첫 시간 동안 가격 행동을 관찰하면 VWAP가 지원, 저항 또는 중립 피벗 역할을하는지 여부를 결정하는 데 도움이됩니다.

또한 저용량 또는 비유동 주식 에서 VWAP를 사용하지 마십시오. 이러한 경우, VWAP 라인은 드문 거래 활동으로 인해 예측할 수 없을 정도로 지연되거나 반응 할 수 있습니다. 보다 신뢰할 수있는 VWAP 신호를 위해 ES (S & P 500 e-Mini) 와 같은 대량 주식 또는 선물 계약에 중점을 둡니다.

자주 묻는 질문

VWAP는 범위의 시장에서 사용할 수 있습니까? 그렇습니다. 옆으로 시장에서 VWAP는 종종 중심 피벗 역할을합니다 . 가격은 그 주위에 진동하는 경향이 있으며, 잠재적 인 평균 회전 기회를 제공합니다. 거래자는 가격이 과매 지표가있는 VWAP보다 훨씬 높을 때 짧은 항목을 찾을 수 있고, 가격이 과매도 조건으로 가격이 훨씬 낮은 경우 긴 항목을 찾을 수 있습니다.

강한 추세 후에 가격과 VWAP가 수렴하면 어떻게됩니까? 강한 이동 후 가격이 VWAP로 돌아 오면 추세의 유효성을 테스트합니다. 가격이 볼륨으로 보유하고 바운스하면 추세가 재개 될 수 있습니다. 강한 반대 규모로 정체되거나 반전되면 추세가 추진력을 잃을 수 있습니다.

VWAP는 프리 마켓 또는 시간외 거래에서 효과적입니까? 일반적으로 VWAP는 양이 적고 유동성이 낮아서 프리 마켓 및 시간 후 세션에서는 신뢰성이 떨어집니다 . 대부분의 거래자는 정규 시장에서 VWAP를 재설정하고 정기 거래 시간 (오전 9시 30 분부터 오후 4시) 에만 사용합니다.

VWAP를 다른 지표와 결합해야합니까? 예, VWAP를 이동 평균, RSI 또는 MACD와 같은 도구와 결합하면 신호 정확도가 향상됩니다. 예를 들어, RSI가 50을 초과하는 VWAP 이상의 가격은 강세 바이어스를 강화하는 반면, 아래의 크로스 오버는 추세 소진을 알 수 있습니다.