VWAP는 거래일 동안 어떤 방식으로 상대적 가치를 식별하는 데 도움이됩니까?

VWAP는 가격과 양을 결합하여 진정한 시장 감정을 드러내므로 거래자가 공정 가치, 현장 제도적 활동 및 시간 항목을 정밀하게 식별 할 수 있도록 도와줍니다.

2025/07/31 09:32

VWAP 및 핵심 기능을 이해합니다

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP) 은 제도 내 거래의 중추적 인 지표로, 기관 및 소매 거래자들이 널리 사용하여 암호 화폐가 금액과 가격을 기준으로 하루 종일 거래 한 평균 가격을 평가하기 위해 널리 사용됩니다. 간단한 이동 평균과 달리 VWAP는 거래량을 통합하여 시장 감정과 유동성을보다 정확하게 반영합니다. 이 통합을 통해 거래자는 Cryptocurrency가 세션 동안 실제 시장 가치에 비해 유리한 가격으로 구매 또는 판매되는지 여부를 결정할 수 있습니다. VWAP는 거래일 내내 지속적으로 재 계산되므로 새로운 거래에 동적으로 조정되어 실시간 벤치 마크를 제공합니다.

VWAP의 공식은 다음과 같습니다.
vwap = (누적 (가격 × 볼륨)) / 누적 볼륨

각 가격대는 해당 수준에서 거래되는 양에 의해 가중치가 가중되며, 이는 대량 거래가 VWAP 라인에 더 큰 영향을 미칩니다. 이로 인해 시장 참여가 상당한 영역을 식별하는 데 특히 효과적입니다. 현재 시장 가격이 VWAP보다 높으면 구매자가 통제하고 자산이 프리미엄으로 거래되고 있음을 시사합니다. 반대로 가격이 VWAP보다 낮을 때 판매자는 지배적이며 상대적 약점을 나타냅니다.

VWAP를 사용하여 과매 및 과매도 조건을 식별합니다

VWAP가 상대 가치를 식별하는 데 도움이되는 주요 방법 중 하나는 거래 세션 내에서 잠재적 인 과잉 또는 과매도 조건을 알리는 것입니다. cryptocurrency의 가격이 VWAP보다 크게 거래되는 경우, 수요가 공급을 능가하여 잠재적으로 단기적으로 과대 평가를 초래할 수 있습니다. 트레이더는 이것을 자산이 평균을 향한 풀백, 특히 볼륨이 사망하기 시작하는 경우에 기인 할 수 있다는 신호로 해석합니다.

반대로, 가격이 VWAP보다 훨씬 낮을 때, 그것은 판매 압력이 구매이자를 압도하여 자산을 일시적으로 과소 평가했음을 시사합니다. 그러한 경우, 반대되는 상인들은 이러한 차이를 긴 직책에 들어갈 수있는 기회로 볼 수 있으며 VWAP로의 복귀를 예상 할 수 있습니다. 핵심은 가격 편차뿐만 아니라 볼륨 확인 도 관찰하는 것입니다. 대량의 VWAP 미만의 급격한 하락은 소량의 작은 딥보다 강한 신호입니다.

• 현재 가격과 VWAP 사이의 거리를 모니터링하십시오
• 동반 거래량을 확인하여 확인하십시오
• 반전 신호를 위해 VWAP 근처의 촛대 패턴을 찾으십시오
• 표준 편차 대역 (VWAP 밴드)과 결합하여 극단을 정량화하십시오.

VWAP를 통한 제도적 활동을 발견합니다

기관 상인은 종종 VWAP를 시장에 크게 영향을 미치지 않으면 서 큰 주문을 실행하기위한 벤치 마크로 사용합니다. VWAP 이하를 구매하고 그 위에서 판매하는 것을 목표로함으로써, 그들은 평균 실행 가격을 유리하게 달성하고자합니다. 가격이 VWAP와 어떻게 상호 작용하는지 관찰하면 잠재적 인 제도적 발자국이 나타날 수 있습니다. 예를 들어, cryptocurrency가 풀백 중 VWAP에서 또는 근처에서 반복적으로 지원되는 경우 큰 플레이어가 해당 레벨에서 위치를 축적하고 있음을 나타낼 수 있습니다.

가격이 위에서 VWAP에 접근하고 위쪽으로 튀어 나오면 해당 평균 가격대에서 강한 수요를 알 수 있습니다. 마찬가지로, 볼륨이 증가함에 따라 VWAP 이하의 거부는 대규모 소지자의 분포를 시사 할 수 있습니다. 소매 거래자는 이러한 패턴을 사용하여 항목과 출구를 대량 합의 가격 으로 조정할 수 있습니다. 볼륨이 강한 VWAP에서의 편차는 의미있는 제도적 활동보다는 소음을 반영 할 수 있습니다.

• VWAP에서 반복 된 바운스 또는 거부를 식별하십시오
• VWAP 상호 작용과 일치하는 볼륨 스파이크를 분석하십시오
• VWAP 경사를 정렬 가격 추세와 비교하십시오
• 시간 컨텍스트 사용-세션 VWAP는 중부에서 LATE 세션보다 신뢰할 수 없습니다.

무역 실행 및 진입 타이밍을위한 VWAP 활용

트레이더는 분석에뿐만 아니라 실행 전략을 위한 동적 도구로 VWAP를 사용합니다. 일반적인 접근법은 해머 캔들이나 낙관적 인 engulfing 패턴과 같은 낙관적 인 확인으로 가격이 VWAP로 되돌아 갈 때, 특히 딥 중에 볼륨이 감소하고 반전의 서지가있는 경우 긴 위치에 들어가는 것입니다. 이는 구매자가 임시 판매 압력을 흡수 함을 나타냅니다.

단기 거래자의 경우 강한 볼륨에서 VWAP를 넘어서는 것은 강세의 시작 경향의 시작을 알 수 있으며, 긴 출품작을 보증합니다. 반대로, VWAP 이상의 가격을 유지하지 못하는 것은 허위 탈주와 신속한 거부로 인해 짧은 기회가 될 수 있습니다. 따라서 VWAP 라인은 시장 상황에 따라 지원 및 저항 수준으로 작용합니다.

• 모멘텀이 줄어든 VWAP에 가격이 접근 할 때까지 기다리십시오
• 촛대 패턴과 볼륨으로 반전을 확인하십시오
• 가격을 테스트 한 후 가격이 vwap 이상으로 유지되면 긴 입력
• 가격이 깨지지 못하고 VWAP 아래로 닫히면 짧게 입력하십시오.

신호의 강도와 Fibonacci 재심과 같은 다른 기술 수준에 대한 근접성에 따라 위치 크기를 조정하는 것이 필수적입니다.

VWAP를 다른 지표와 결합하여 정확도를 높이기 위해

VWAP는 자체적으로 강력하지만 보완 도구와 결합하면 상대 가치를 식별하는 데 효과가 향상됩니다. 한 가지 인기있는 방법 중 하나는 추세 방향을 확인하기 위해 20주기 EMA와 같은 이동 평균으로 VWAP를 오버레이하는 것입니다. VWAP와 EMA 경사면과 가격이 둘 다 이상 유지되면 낙관적 편견이 강화됩니다.

또 다른 효과적인 페어링은 MACD 또는 RSI와 함께 VWAP를 사용하는 것입니다. 예를 들어 가격이 VWAP보다 높지만 RSI가 과잉 구매 조건을 보여 주면 강세 모멘텀에도 불구하고 상대 값이 감소 할 수 있습니다. 마찬가지로, 약세 MACD 크로스 오버는 VWAP 이하의 가격 거래는 계속 단점의 사례를 강화시킵니다.

• RSI가있는 VWAP를 적용하여 발산을 감지하십시오
• MACD를 사용하여 VWAP에 대한 운동량 방향을 확인하십시오
• VWAP 주변의 변동성을 평가하기위한 Bollinger 밴드 오버레이
• 더 깊은 통찰력을 위해 풋 프린트 차트와 같은 주문 흐름 도구와 결합

이 조합은 허위 신호를 필터링하고 세션 중에 자산이 공정 가치로 거래되는지 여부에 대한 다차원 적 관점을 제공하는 데 도움이됩니다.

자주 묻는 질문

VWAP가 대량 또는 대량의 암호 화폐에서 더 효과적입니까?

VWAP는 거래 데이터가 조밀하고 실제 시장 활동을 대표하는 Bitcoin 또는 Ethereum과 같은 대량의 암호 화폐 에서 가장 잘 수행됩니다. 저용량의 Altcoins에서 Sparse 거래는 VWAP 계산을 왜곡하여 벤치 마크로 덜 신뢰할 수 있습니다.

VWAP는 1 분 또는 5 분 차트 이외의 기간에 사용할 수 있습니까?

예, VWAP는 일반적으로 정맥 내 기간에서 계산되지만 1 분에서 15 분 차트 에서 가장 의미가 있습니다. VWAP가 각 거래 세션이 시작될 때 재설정되므로 일일 차트와 같은 더 높은 기간 동안이를 사용하면 목적을 물리칩니다. 일부 플랫폼은 오랜 기간 동안 사용자 정의 세션 정의를 허용합니다.

VWAP는 어떻게 재설정되고 언제 다시 시작됩니까?

VWAP는 각 거래 세션의 시작 부분에 재설정됩니다. 대부분의 플랫폼의 경우 00:00 UTC 에 발생하지만 일부 브로커는 사용자가 사용자 정의 시작 시간을 정의 할 수 있습니다. 재설정되면 해당 세션의 거래 만 통합하여 계산이 새로 시작됩니다.

VWAP와 간단한 볼륨 가중 평균의 차이점은 무엇입니까?

볼륨과 가격이 모두 포함되지만 VWAP는 누적 및 시간 별이며 세션 중 각각의 새로운 거래와 함께 다시 계산됩니다. 간단한 볼륨 가중 평균은 고정 된 창 (예 : 지난 100 번의 거래)을 커버 할 수 있으며 매일 재설정되지 않으므로 상대 값 분석에 적합하지 않습니다.