상단 및 하부 볼린저 밴드는 어떻게 계산됩니까?

Bollinger 밴드와 구성 요소 이해

Bollinger Bands는 Cryptocurrency 거래 공간에서 널리 사용되는 기술 분석 도구로 시장 변동성을 측정하고 잠재적 인 가격 탈주 또는 반전을 식별하도록 설계되었습니다. 이 표시기는 가격 차트에 표시된 세 줄로 구성됩니다 : 중간 밴드 , 상단 밴드 및 하단 밴드 . 중간 밴드는 일반적으로 정의 된 기간에 걸쳐 가격의 단순한 이동 평균 (SMA) , 가장 일반적으로 20 기간입니다. 상단 및 하단 대역은 같은 기간 동안 가격 변동의 표준 편차의 배수를 추가하고 빼서이 중간 라인에서 파생됩니다. 표준 편차는 일련의 값에서 변동 또는 분산량을 정량화하는 통계적 측정입니다. 이 맥락에서, 그것은 가격이 평균에서 얼마나 많이 벗어나는지를 반영합니다.

중간 밴드 계산

Bollinger 밴드의 기초는 중간 밴드 의 계산에 있으며,이 밴드의 기준선 역할을합니다. 이를 계산하기 위해 트레이더는 일반적으로 20주기 간단한 이동 평균 (SMA)을 사용합니다. 예를 들어, 일일 차트를 분석하는 경우 지난 20 일의 마감 가격을 요약하고 해당 총을 20으로 나눕니다. 이는 해당 창에 대한 평균 가격을 제공합니다. 공식은 다음과 같습니다.

• 중간 밴드 = SMA (20) = (20 기간 동안 마감 가격의 합) / 20

이 이동 평균은 가격 데이터를 부드럽게하여 전체 추세 방향을 식별하는 데 도움이되는 단일 흐름 라인을 형성합니다. 20 기간의 선택은 기존이지만 거래자의 전략 또는 시간 프레임에 따라 조정할 수 있습니다. 결과 SMA는 상단 및 하부 대역이 계산되는 중심 기준점이됩니다.

표준 편차 결정

중간 밴드를 설정 한 후 다음 중요한 단계는 동일한 20 기간 창에 대한 가격 데이터의 표준 편차를 계산하는 것입니다. 표준 편차는 평균에서 가격이 어떻게 확산되는지 측정합니다. 표준 편차가 높을수록 변동성이 높아지는 반면, 더 낮은 가치는 더 안정적인 가격 행동을 시사합니다. 20주기 표준 편차를 계산하려면 :

• 20 기간 동안 종가 가격의 평균 (SMA)을 계산하십시오 .
• 각 개별 마감 가격에서 평균을 빼서 각 기간의 편차를 얻으십시오.
• 음수 값을 제거하기 위해 각 편차를 제곱합니다 .
• 모든 제곱 편차를 요약하십시오 .
• 차이를 얻으려면 합계를 기간 수 (20)로 나눕니다 .
• 표준 편차를 얻으려면 분산의 제곱근을 사용하십시오 .

이 값은 가격이 이동 평균에서 벗어나는 평균 금액을 나타냅니다. 중간 라인에서 상단 및 하단 대역의 거리를 스케일링하는 것이 필수적입니다.

어퍼 볼린저 밴드 건설

어퍼 볼린저 밴드는 중간 밴드에 표준 편차의 배수를 추가하여 파생됩니다. 가장 일반적인 승수는 2 입니다. 이는 상단 대역이 20- 기간 SMA 위에 두 개의 표준 편차가 있습니다. 공식은 다음과 같습니다.

• 어퍼 밴드 = 중간 밴드 + (2 × 표준 편차)

예를 들어, 20 일 SMA가 $ 30,000이고 표준 편차가 $ 1,000 인 경우 상단 대역은 다음과 같습니다.

• $ 30,000 + (2 × $ 1,000) = $ 32,000

이 밴드는 동적 저항 수준 역할을합니다. 가격이 상단 대역에 접근하거나 닿을 때, 특히 볼륨과 모멘텀이 움직임을 확인하는 경우 자산이 과출되어 있음을 나타낼 수 있습니다. 그러나 강력한 상승 여부에서 가격은 즉시 반전없이 상위 밴드를 따라 탈 수 있습니다.

하단 볼린저 밴드 구성

반대로, 하부 볼린저 밴드는 중간 대역에서 동일한 다중 표준 편차를 빼서 계산됩니다. 표준 승수 2 를 사용하여 공식은 다음과 같습니다.

• 하부 대역 = 중간 밴드 - (2 × 표준 편차)

SMA가 $ 30,000이고 표준 편차는 $ 1,000 인 동일한 예제를 사용합니다.

• $ 30,000 - (2 × $ 1,000) = $ 28,000

이 밴드는 역동적 인 지원 수준 역할을합니다. 가격이 하위 대역 아래로 가까워 지거나 딥하면 자산이 과매도임을 암시 할 수 있습니다. 거래자들은 종종이 수준에서 튀어 나오는 것을 지켜 봅니다. 특히 낙관적 촛대 패턴이나 볼륨이 증가 할 때 특히 볼 수 있습니다. 상단 밴드와 마찬가지로 하부 밴드는 변동성의 변화에 따라 자동으로 조정됩니다.

변동성이 밴드 너비에 미치는 영향

Bollinger Bands의 정의 기능 중 하나는 시장 변동성을 기반으로 확장 및 계약 능력입니다. 가격 변동이 더욱 극단화되면 표준 편차가 증가하여 밴드가 넓어집니다. 이것은 변동성 확장 으로 알려져 있으며 종종 상당한 가격 이동보다 우선합니다. 반대로, 가격 행동이 통합 될 때, 표준 편차가 줄어들어 밴드가 좁아 지는데 , 일반적으로 '스퀴즈'라고 불립니다. 압박은 변동성이 낮고 다가오는 방향을 어느 방향 으로든 알 수 있습니다. 밴드의 역동적 인 특성은 빠른 가격 변동이 빈번한 휘발성 암호 화폐 시장 에서 특히 유용합니다.

cryptocurrency 거래의 실제 응용

트레이더는 Bollinger 밴드를 사용하여 잠재적 인 입력 및 출구 포인트를 식별합니다. 일반적인 전략은 가격을 만지거나 상단 밴드를 건너는 것을 보는 것과 관련이 있습니다. 예를 들어:

• 상단 밴드를 만지는 가격은 상인에게 이익을 얻거나 짧은 포지션을 시작하는 것을 고려할 수 있습니다.
• 낮은 밴드에 닿는 가격은 구매 기회를 알 수 있습니다. 특히 다른 지표가 대담한 조건을 확인하는 경우.

일부 트레이더는 Bollinger 대역을 상대 강도 지수 (RSI) 또는 볼륨 표시기 와 결합하여 잘못된 신호를 필터링합니다. 다른 사람들은 밴드 수축 기간 후에 탈주가 예상되는 'Bollinger Squeeze' 전략을 사용합니다. 브레이크 아웃의 방향은 일반적으로 밴드 밖에서 닫는 첫 번째 강한 촛불로 확인됩니다.

자주 묻는 질문

Bollinger 밴드에서 기간이나 승수를 변경할 수 있습니까? 예, 기본 설정은 20주기 SMA와 2 표준 편차 승수이지만 조정할 수 있습니다. 10과 같은 짧은 기간은 밴드를 더욱 반응하게 만듭니다. 1.5 또는 2.5와 같은 승수는 변동성에 대한 감도를 변경합니다.

가격이 Bollinger 밴드 밖에서 움직일 때 무엇을 의미합니까? 밴드 밖에서의 이동은 강력한 운동량을 암시하며 과매 또는 과산 조건을 나타낼 수 있습니다. 그러나 트렌드 시장에서 가격은 장기간 밴드 밖에서 남아있을 수 있으므로 상황이 중요합니다.

Bollinger 밴드는 Sideways Markets에서 신뢰할 수 있습니까? 예, 다양한 시장에서 Bollinger 밴드는 반전 포인트를 식별하는 데 도움이 될 수 있습니다. 가격은 종종 상류층과 하위 밴드 사이에서 튀어 나와 범위 바운드 거래 전략에 유용합니다.

cryptocurrency 차트에 Bollinger 대역을 추가하려면 어떻게합니까? TradingView 또는 Binance와 같은 대부분의 거래 플랫폼은 Bollinger Bands를 지원합니다. 표시기 메뉴로 이동하여 'Bollinger Bands'를 검색하여 차트에 적용하십시오. 표시기의 사용자 정의 옵션에서 필요에 따라 설정을 조정하십시오.