Wie werden die oberen und unteren Bollinger -Bänder berechnet?

Bollinger -Bänder und ihre Komponenten verstehen

Bollinger -Bänder sind ein weit verbreitetes technisches Analyse -Tool im Kryptowährungshandelsbereich , mit dem die Marktvolatilität und die Identifizierung potenzieller Preisausbrüche oder Umkehrungen ermittelt werden sollen. Der Indikator besteht aus drei Zeilen, die in einem Preisdiagramm aufgetragen sind: das mittlere Band , das obere Band und das untere Band . Das mittlere Band ist in der Regel ein einfacher gleitender Durchschnitt (SMA) des Preises über einen definierten Zeitraum, am häufigsten 20 Perioden. Die oberen und unteren Bänder werden aus dieser mittleren Linie abgeleitet, indem ein Vielfaches der Standardabweichung von Preisbewegungen im gleichen Zeitraum hinzugefügt und subtrahiert wird. Die Standardabweichung ist eine statistische Maßnahme, die die Menge der Variation oder Dispersion in einer Reihe von Werten quantifiziert. In diesem Zusammenhang spiegelt es wider, wie viel der Preis vom Durchschnitt abweicht.

Berechnung des Mittelbandes

Die Grundlage von Bollinger -Bändern liegt in der Berechnung der Mittelbande , die als Grundlinie für die oberen und unteren Bänder dient. Um dies zu berechnen, verwenden Händler in der Regel einen einfachen 20-jährigen einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) . Wenn Sie beispielsweise ein tägliches Diagramm analysieren, würden Sie die Schlusspreise der letzten 20 Tage zusammenfassen und diese Summe um 20 dividieren. Dies gibt Ihnen den Durchschnittspreis über dieses Fenster. Die Formel lautet:

• Mittleres Band = SMA (20) = (Summe der Schlusspreise über 20 Perioden) / 20

Dieser gleitende Durchschnitt glättet Preisdaten, um eine einzelne fließende Linie zu bilden, mit der die Gesamttrendrichtung identifiziert werden kann. Die Auswahl von 20 Perioden ist konventionell, kann jedoch je nach Strategie oder Zeitrahmen des Händlers angepasst werden. Der resultierende SMA wird zum zentralen Referenzpunkt, aus dem die oberen und unteren Banden berechnet werden.

Bestimmung der Standardabweichung

Nach der Einrichtung des mittleren Bandes besteht der nächste kritische Schritt darin, die Standardabweichung der Preisdaten über das gleiche 20-Perioden-Fenster zu berechnen. Die Standardabweichung misst, wie verteilt die Preise aus dem Durchschnitt sind. Eine höhere Standardabweichung weist auf eine höhere Volatilität hin, während ein niedrigerer Wert eine stabilere Preisaktion hinweist. Berechnung der Standardabweichung von 20 Perioden:

• Berechnen Sie den Mittelwert (SMA) der Schlusspreise über 20 Zeiträume.
• Subtrahieren Sie den Mittelwert von jedem einzelnen Schließpreis, um die Abweichung für jeden Zeitraum zu erhalten.
• Quadieren Sie jede Abweichung , um negative Werte zu beseitigen.
• Summe alle quadratischen Abweichungen .
• Teilen Sie die Summe durch die Anzahl der Perioden (20), um die Varianz zu erhalten.
• Nehmen Sie die Quadratwurzel der Varianz, um die Standardabweichung zu erhalten.

Dieser Wert repräsentiert den durchschnittlichen Betrag, mit dem die Preise vom gleitenden Durchschnitt abweichen. Es ist wichtig, den Abstand der oberen und unteren Bänder von der mittleren Linie zu skalieren.

Bau des oberen Bollinger -Bandes

Die obere Bollinger -Bande wird durch Hinzufügen eines Vielfachen der Standardabweichung zur Mittelband abgeleitet. Der häufigste verwendete Multiplikator ist 2 , was bedeutet, dass das obere Band zwei Standardabweichungen über dem 20-period-SMA sitzt. Die Formel lautet:

• Obere Band = Mittelband + (2 × Standardabweichung)

Wenn die 20-Tage-SMA beispielsweise 30.000 US-Dollar beträgt und die Standardabweichung 1.000 USD beträgt, wäre die obere Band:

• $ 30.000 + (2 × 1.000 USD) = 32.000 USD

Dieses Band fungiert als dynamisches Widerstandsniveau. Wenn der Preis das obere Band nähert oder berührt, kann dies darauf hinweisen, dass der Vermögenswert überkauft ist, insbesondere wenn Volumen und Impuls den Umzug bestätigen. Bei starken Aufschwächten können die Preise jedoch entlang der oberen Band fahren, ohne sofort umzukehren.

Bau des unteren Bollinger -Bandes

Umgekehrt wird das untere Bollinger -Band berechnet, indem das gleiche Vielfache der Standardabweichung von der Mittelbande subtrahiert. Unter Verwendung des Standardmultiplikators von 2 lautet die Formel:

• Unteres Band = Mittelband - (2 × Standardabweichung)

Verwenden Sie das gleiche Beispiel, in dem die SMA 30.000 US -Dollar beträgt und die Standardabweichung 1.000 USD beträgt:

• 30.000 USD - (2 × 1.000 USD) = 28.000 USD

Diese Band dient als dynamisches Support -Level. Wenn sich der Preis nähert oder unter dem unteren Band sinkt, kann dies darauf hindeuten, dass der Vermögenswert überverkauft ist. Händler achten oft auf die Aushöhlen von diesem Niveau, insbesondere in Begleitung von bullischen Kerzenmustern oder zunehmendem Volumen. Wie das obere Band passt sich das untere Band automatisch mit Änderungen der Volatilität an.

Wie die Volatilität die Bandbreite beeinflusst

Eine der definierenden Merkmale von Bollinger -Bändern ist ihre Fähigkeit, sich auf der Grundlage der Marktvolatilität zu erweitern und zu verziehen . Wenn die Preisschwankungen extremer werden, steigt die Standardabweichung an, wodurch sich die Bänder weiteten. Dies ist als Volatilitätserweiterung bekannt und geht häufig erhebliche Preisbewegungen voraus. Umgekehrt schrumpft die Standardabweichung, wenn Preisaktion konsolidiert, und führt zu Verengung von Bändern , die allgemein als "Squeeze" bezeichnet werden. Ein Squeeze zeigt eine geringe Volatilität an und kann einen bevorstehenden Ausbruch in beide Richtungen signalisieren. Die dynamische Natur der Bänder macht sie auf den hochvolatilen Kryptowährungsmärkten besonders nützlich, wo schnelle Preisänderungen häufig sind.

Praktische Anwendung im Kryptowährungshandel

Händler verwenden Bollinger -Bänder, um potenzielle Eintritts- und Ausstiegspunkte zu identifizieren. Eine häufige Strategie besteht darin, den Preis zu beobachten, der die oberen oder unteren Bänder berührt oder überquert . Zum Beispiel:

• Preis, der die obere Band berührt , könnte einen Händler dazu veranlassen, Gewinne zu nehmen oder eine kurze Position zu initiieren.
• Preis, das das niedrigere Band berührt, kann eine Kaufmöglichkeit signalisieren, insbesondere wenn andere Indikatoren überverkaufte Bedingungen bestätigen.

Einige Händler kombinieren Bollinger -Banden mit dem Relativstärkeindex (RSI) oder Volumenindikatoren, um falsche Signale zu filtern. Andere verwenden die Strategie "Bollinger Squeeze" , bei der nach einer Zeit der Bandenkontraktion ein Breakout erwartet wird. Die Richtung des Ausbruchs wird normalerweise durch die erste starke Kerze bestätigt, die außerhalb der Bänder schließt.

Häufig gestellte Fragen

Kann ich den Zeitraum oder den Multiplikator in Bollinger -Bändern ändern? Ja, die Standardeinstellungen sind ein 20-Perioden-SMA und ein 2-Standard-Abweichungsmultiplikator, diese können jedoch angepasst werden. Kürzere Perioden wie 10 machen die Bänder reaktionsschnell, während längere Perioden wie 50 sie glätten. Multiplikatoren wie 1,5 oder 2,5 verändern die Empfindlichkeit gegenüber Volatilität.

Was bedeutet es, wenn sich der Preis außerhalb der Bollinger -Bänder bewegt? Ein Schritt außerhalb der Bänder deutet auf eine starke Dynamik hin und kann auf überkaufte oder überverkaufte Bedingungen hinweisen. In Trendmärkten können die Preise jedoch über längere Zeiträume außerhalb der Bänder bleiben, sodass Kontext wichtig ist.

Sind Bollinger -Bands in Seitwärtsmärkten zuverlässig? Ja, in den Bereichen Märkte können Bollinger -Bänder dazu beitragen, Umkehrpunkte zu identifizieren. Die Preise springen oft zwischen den oberen und unteren Bändern ab, was sie für Range-bunden-Handelsstrategien nützlich macht.

Wie füge ich Bollinger -Bändern zu einem Kryptowährungsdiagramm hinzu? Die meisten Handelsplattformen wie TradingView oder Binance unterstützen Bollinger -Bands. Navigieren Sie zum Menü "Indicators", suchen Sie nach "Bollinger -Bändern" und wenden Sie es auf Ihr Diagramm an. Passen Sie die Einstellungen nach Bedarf unter den Anpassungsoptionen des Indikators an.