Comment les bandes de Bollinger supérieures et inférieures sont-elles calculées?

Comprendre les groupes de Bollinger et leurs composants

Les bandes de Bollinger sont un outil d'analyse technique largement utilisé dans l'espace de négociation de crypto-monnaie , conçu pour mesurer la volatilité du marché et identifier les éruptions ou les inversions potentielles des prix. L'indicateur se compose de trois lignes tracées sur un tableau des prix: la bande intermédiaire , la bande supérieure et la bande inférieure . La bande intermédiaire est généralement une moyenne mobile simple (SMA) du prix sur une période définie, le plus souvent 20 périodes. Les bandes supérieures et inférieures sont dérivées de cette ligne médiane en ajoutant et en soustrayant un multiple de l'écart type des mouvements de prix pendant la même période. L'écart type est une mesure statistique qui quantifie la quantité de variation ou de dispersion dans un ensemble de valeurs. Dans ce contexte, il reflète à quel point le prix s'écarte de la moyenne.

Calcul de la bande intermédiaire

La base des bandes de Bollinger réside dans le calcul de la bande intermédiaire , qui sert de base aux bandes supérieures et inférieures. Pour calculer cela, les traders utilisent généralement une moyenne mobile simple de 20 périodes (SMA) . Par exemple, si vous analysez un graphique quotidien, vous résumeriez les prix de clôture des 20 derniers jours et divisez ce total de 20. Cela vous donne le prix moyen sur cette fenêtre. La formule est:

• Bande intermédiaire = SMA (20) = (somme des prix de clôture sur 20 périodes) / 20

Cette moyenne mobile adopte les données de prix pour former une seule ligne fluide qui aide à identifier la direction globale de la tendance. Le choix de 20 périodes est conventionnel mais peut être ajusté en fonction de la stratégie ou du délai du trader. Le SMA résultant devient le point de référence central à partir duquel les bandes supérieures et inférieures sont calculées.

Déterminer l'écart type

Après avoir établi la bande intermédiaire, la prochaine étape critique consiste à calculer l' écart type des données de prix par rapport à la même fenêtre de 20 périodes. Écart-type Mesures à quel point les prix sont répartis de la moyenne. Un écart-type plus élevé indique une plus grande volatilité, tandis qu'une valeur inférieure suggère une action de prix plus stable. Pour calculer l'écart type de 20 périodes:

• Calculez la moyenne (SMA) des prix de clôture sur 20 périodes.
• Soustrayez la moyenne de chaque prix de clôture individuel pour obtenir l'écart pour chaque période.
• Square chaque écart pour éliminer les valeurs négatives.
• Summer tous les écarts carrés .
• Divisez la somme par le nombre de périodes (20) pour obtenir la variance.
• Prenez la racine carrée de la variance pour obtenir l'écart type.

Cette valeur représente le montant moyen par lequel les prix s'écartent de la moyenne mobile. Il est essentiel pour mettre à l'échelle la distance des bandes supérieures et inférieures de la ligne médiane.

Construire la bande supérieure de Bollinger

La bande de Bollinger supérieure est dérivée en ajoutant un multiple de l'écart type à la bande intermédiaire. Le multiplicateur le plus courant utilisé est 2 , ce qui signifie que la bande supérieure se trouve deux écarts-types au-dessus du SMA de 20 périodes. La formule est:

• Bande supérieure = bande moyenne + (2 × écart-type)

Par exemple, si le SMA de 20 jours est de 30 000 $ et que l'écart type est de 1 000 $, la bande supérieure serait:

• 30 000 $ + (2 × 1 000 $) = 32 000 $

Cette bande agit comme un niveau de résistance dynamique. Lorsque le prix s'approche ou touche la bande supérieure, cela peut indiquer que l'actif est exagéré, surtout si le volume et l'élan confirment le mouvement. Cependant, dans des tendances fortes fortes, les prix peuvent monter le long de la bande supérieure sans inverser immédiatement.

Construire la bande de Bollinger inférieure

Inversement, la bande de Bollinger inférieure est calculée en soustrayant le même multiple de l'écart-type par rapport à la bande intermédiaire. En utilisant le multiplicateur standard de 2 , la formule est:

• Bande inférieure = bande intermédiaire - (2 × écart-type)

En utilisant le même exemple lorsque le SMA est de 30 000 $ et l'écart type est de 1 000 $:

• 30 000 $ - (2 × 1 000 $) = 28 000 $

Ce groupe sert de niveau de support dynamique. Lorsque le prix se rapproche ou diminue en dessous de la bande inférieure, il peut suggérer que l'actif est survendu. Les commerçants veillent souvent à des rebonds hors de ce niveau, en particulier lorsqu'ils sont accompagnés de modèles de chandeliers haussiers ou de volume croissant. Comme la bande supérieure, la bande inférieure s'ajuste automatiquement avec les changements de volatilité.

Comment la volatilité affecte la largeur des bandes

L'une des caractéristiques déterminantes des bandes de Bollinger est leur capacité à se développer et à se contracter en fonction de la volatilité du marché. Lorsque les oscillations de prix deviennent plus extrêmes, l'écart-type augmente, provoquant l'élargissement des bandes. Ceci est connu comme une expansion de volatilité et précède souvent des mouvements de prix importants. À l'inverse, lorsque l'action des prix se consolide, l'écart type se rétrécit, conduisant à des bandes rétrécis , communément appelées «compression». Une pression indique une faible volatilité et peut signaler une rupture à venir dans les deux sens. La nature dynamique des bandes les rend particulièrement utiles sur les marchés de crypto-monnaie très volatils , où des changements de prix rapides sont fréquents.

Application pratique dans le trading des crypto-monnaies

Les commerçants utilisent des bandes de Bollinger pour identifier les points potentiels d'entrée et de sortie. Une stratégie commune consiste à regarder le prix de toucher ou de traverser les bandes supérieures ou inférieures. Par exemple:

• Le prix touchant la bande supérieure pourrait inciter un trader à envisager de réaliser des bénéfices ou de lancer une position courte.
• Le prix touchant la bande inférieure pourrait signaler une opportunité d'achat, surtout si d'autres indicateurs confirment les conditions de surveillance.

Certains commerçants combinent des bandes de Bollinger avec l' indice de résistance relative (RSI) ou des indicateurs de volume pour filtrer les faux signaux. D'autres utilisent la stratégie «Bollinger Squeeze» , où une cassure est prévue après une période de contraction de la bande. La direction de la cassure est généralement confirmée par la première bougie forte qui se ferme à l'extérieur des bandes.

Questions fréquemment posées

Puis-je changer la période ou le multiplicateur dans les bandes de Bollinger? Oui, les paramètres par défaut sont un SMA de 20 périodes et un multiplicateur de déviation à 2 standard, mais ceux-ci peuvent être ajustés. Des périodes plus courtes comme 10 rendent les bandes plus réactives, tandis que des périodes plus longues comme 50 les lissent. Les multiplicateurs comme 1,5 ou 2,5 modifient la sensibilité à la volatilité.

Qu'est-ce que cela signifie lorsque le prix se déplace en dehors des bandes de Bollinger? Un déménagement à l'extérieur des bandes suggère une forte élan et peut indiquer des conditions de surachat ou de surveillance. Cependant, sur les marchés des tendances, les prix peuvent rester en dehors des bandes pendant de longues périodes, donc le contexte est important.

Les bandes de Bollinger sont-elles fiables sur les marchés latéraux? Oui, sur les marchés de variété, les bandes de Bollinger peuvent aider à identifier les points d'inversion. Les prix rebondissent souvent entre les bandes supérieures et inférieures, ce qui les rend utiles pour les stratégies de trading liées à la fourchette.

Comment ajouter des groupes de Bollinger à un graphique de crypto-monnaie? La plupart des plateformes de trading comme TradingView ou Binance prennent en charge les groupes de Bollinger. Accédez au menu Indicateurs, recherchez «Bollinger Bands» et appliquez-le à votre graphique. Ajustez les paramètres au besoin sous les options de personnalisation de l'indicateur.