포물선 SAR과 거래 할 때 위험을 어떻게 관리합니까?

Parabolic SAR은 트레이더가 트렌드를 식별하고 동적 스톱 손실을 설정하는 데 도움이되지만 ADX, 이동 평균 및 RSI와 결합 할 때 가장 잘 작동합니다.

2025/08/06 04:22

포물선 SAR 지표 이해

Parabolic SAR (STOP and Reverse) 은 J. Welles Wilder Jr.가 개발 한 기술 분석 도구입니다. 차트의 가격 양초 위 또는 아래에 배치 된 일련의 점으로 보입니다. 점이 가격보다 낮을 때, 그것은 상승 추세와 잠재적 인 구매 기회를 나타냅니다. 점이 가격보다 높으면 하락세와 판매 신호가 나타납니다. 거래자는이 지표를 사용하여 트렌드 거래를 유지하고 최적의 출구 포인트를 결정합니다.

포물선 SAR의 주요 강점 중 하나는 가격과 함께 이동하는 역동적 인 스톱 손실 레벨을 제공하는 능력입니다. 추세가 진행됨에 따라 SAR 점은 가속화되어 스톱 손실을 강화하고 이익을 보호합니다. 이 특성은 급격한 가격 변동이 일반적 인 휘발성 암호 화폐 시장에서 위험을 관리하는 데 특히 유용합니다.

그러나 포물선 SAR은 강력한 트렌드 환경 에서 가장 잘 수행합니다. 범위 또는 옆으로 시장에서는 Whipsaws로 알려진 잘못된 신호를 조기 출입 및 출구로 만들 수 있습니다. 따라서 추가 확인 도구없이 SAR에만 의존하면 위험 노출이 증가합니다.

위치 크기에 포물선 SAR 사용

적절한 위치 크기는 포물선 SAR을 사용할 때 위험 관리의 중요한 구성 요소입니다. SAR은 명확한 스톱 손실 수준을 제공하기 때문에 트레이더는 입국 가격과 SAR 수준 사이의 거리에 따라 위치 크기를 계산할 수 있습니다.

• 거래 당 최대 위험을 결정하십시오 (예 : 총 거래 자본의 1%).
• SAR DOT에서 제공하는 스톱 손실 레벨을 입력 지점에 가장 가까운 식별하십시오.
• SAR 정지 레벨 (긴 포지션)에서 입장료를 빼거나 (짧은 포지션의 경우) 항목 가격을 빼서 단위 당 위험의 달러 금액을 계산하십시오.
• 구매할 단위 또는 동전 수를 결정하기 위해 총 위험 금액을 단위 당 위험으로 나누십시오.

예를 들어, $ 10,000 계정이 있고 1%를 위험에 빠뜨려면 $ 100입니다. SAR 중지가 Cryptocurrency에서 $ 10.00 항목보다 $ 0.50 인 경우 동전 당 위험은 $ 0.50입니다. 그런 다음 200 개의 동전 ($ 100 / $ 0.50)을 구입할 수 있습니다. 이 방법은 시장 변동성에 관계없이 노출이 일관되게 유지되도록합니다.

포물선 SAR과 다른 지표를 결합합니다

잘못된 신호를 줄이고 정확성을 향상시키기 위해 트레이더는 종종 포물선 SAR을 다른 기술 도구와 결합합니다. 가장 효과적인 조합에는 추세 확인 및 변동성 필터가 포함됩니다.

• ADX (평균 방향 지수)를 사용하여 시장이 인기있는 지 확인하십시오. 25 이상의 ADX 값은 강력한 추세를 암시하여 SAR 신호가 더 신뢰할 수있게합니다.
• 전체 추세 방향을 결정하기 위해 50-period 및 200-period EMA와 같은 이동 평균을 적용하십시오. 가격이 200 EMA 이상인 경우에만 SAR 구매 신호를 취하십시오.
• 과매 또는 과매도 조건에서 거래에 들어가는 것을 피하기 위해 RSI (상대 강도 지수)를 통합하십시오. 예를 들어, SAR DOT가 가격 아래로 이동하더라도 RSI가 70 이상인 경우 구매를 피하십시오.

이러한 확인은 저렴한 거래를 필터링하고 고르지 않거나 역전이 발생하기 쉬운 단계에서 진입 할 위험을 줄이는 데 도움이됩니다. 감정이 빠르게 이동할 수있는 cryptocurrency 거래 에서이 멀티 인디케이터 접근 방식은 의사 결정을 향상시킵니다.

포물선 SAR로 후행 중지를 설정합니다

포물선 SAR은 본질적으로 후행 스톱 손실 메커니즘 으로 기능하도록 설계되었습니다. 고정 스톱 손실 주문과 달리 SAR은 가격 이동 및 가속도에 따라 동적으로 조정됩니다.

• 길면 스톱 손실을 가장 최근의 SAR DOT 수준으로 가격 아래로 놓습니다.
• 짧은 경우, 스톱 손실을 가격 위로 SAR 점에 놓습니다.
• 가격이 호의적으로 이동함에 따라 SAR Dots는 뒤 따르고 정지를 강화하고 이익을 촉진합니다.
• 가속 계수 (기본 0.02)는 SAR이 특히 강한 추세에서 움직이는 속도를 증가시킵니다.

감도를 사용자 정의하려면 :

• 휘발성 암호 자산의 whipsaws를 줄이려면 가속 계수 (예 : 0.01)를 낮추십시오.
• 최대 가속도 (예 : 0.2에서 0.3)를 늘리려면 SAR이 빠르게 움직이는 시장에서 더 빨리 반응하도록합니다.

많은 거래 플랫폼을 사용하면 SAR 값을 기반으로 스톱 손실 수준을 업데이트하는 조건부 주문 또는 봇을 사용 하여이 프로세스를 자동화 할 수 있습니다. 이 자동화는 징계를 보장하고 가격 변동 중에 감정적 의사 결정을 제거합니다.

측면 시장에서 위험 관리

포물선 SAR을 사용할 때 가장 큰 위험 중 하나는 통합 또는 범위마다 시장 에서의 성능입니다. 이러한 조건에서, SAR 점은 가격 위와 아래로 자주 플립하여 여러 오 탐지를 유발합니다.

이 위험을 완화하려면 :

• ATR (평균 실제 범위)을 사용하여 시장 변동성을 평가하십시오. 낮은 ATR 값은 낮은 운동량을 나타냅니다.
• 볼린저 밴드를 적용하여 압축을 감지하는데, 종종 옆으로 이동하기 전에는 압축을 감지하십시오.
• 가격이 좁은 범위 (예 : 24 시간 동안 5% 미만)로 이동할 때 새로운 SAR 신호를받지 마십시오.
• 더 긴 시간대 차트 (예 : 4 시간 또는 일일)로 전환하여 더 낮은 기간으로부터 SAR 신호에 작용하기 전에 더 넓은 추세를 결정하십시오.

확장 된 통합 단계를 경험하는 Bitcoin 또는 Ethereum 과 같은 cryptocurrencies의 경우이 필터링이 필수적입니다. SAR 신호 만으로이 기간 동안 거래를 시작하면 반복적 인 손실이 발생할 수 있습니다.

실용적인 예 : 포물선 SAR과의 거래 ETH/USDT

1 시간 차트에서 ETH/USDT 쌍을 분석하는 시나리오를 고려하십시오.

• 가격은 꾸준히 상승했으며 SAR 점은 양초 아래에 있습니다.
• 50 EMA는 200 EMA 이상으로 상승을 확인합니다.
• ADX는 32를 읽고 강력한 추세를 나타냅니다.
• RSI는 62 세이며 과출하지 않았습니다.

당신은 $ 3,200에 긴 포지션에 들어가기로 결정했습니다. 현재 SAR DOT는 $ 3,150이므로 ETH 당 $ 50 위험이 있습니다. $ 5,000 계정과 1%의 위험 허용 오차 ($ 50)를 사용하면 1 eth ($ 50 / $ 50 위험)를 구입할 수 있습니다. 가격이 3,400 달러로 상승함에 따라 SAR은 최대 3,300 달러로 위험을 줄이고 이익 감소를 감소시킵니다. 가격이 떨어지고 SAR이 촛불 위로 뒤집 으면 자동으로 종료됩니다.

이 예는 포물선 SAR이 실시간으로 명확한 입장, 종료 및 스톱 손실 수준을 제공하여 위험 관리에 어떻게 도움이되는지 보여줍니다.

자주 묻는 질문

포물선 SAR을 암호화 스케일링에 사용할 수 있습니까?

예, 그러나주의해서. SAR은 더 낮은 기간 (예 : 1 분 또는 5 분 차트)에서 빠른 신호를 생성 할 수 있으며, 이는 스케일링에 적합합니다. 그러나 짧은 간격으로 노이즈와 오 탐지가 증가하기 때문에 볼륨 분석 또는 주문서 데이터를 결합하여 항목을 확인하는 것이 필수적입니다.

암호화 거래에서 포물선 SAR의 기본 설정은 무엇입니까?

기본 설정은 가속 계수 0.02 이고 최대 가속도는 0.2입니다 . 이것들은 대부분의 암호 화폐에 적합하지만 거래자들은 종종 그것들을 조정합니다. 감도가 적은 경우 0.01/0.1을 사용하거나 더 빠른 움직이는 알트 코인의 경우 0.03/0.3을 사용합니다.

포물선 SAR은 뉴스 행사 중에 효과가 있습니까?

그것은 할 수 있지만 한계가 있습니다. 충격이 높은 뉴스 (예 : 연준 공지 또는 교환 정전) 동안 가격 변동은 불규칙 할 수 있습니다. SAR은 후기 신호를 지연 시키거나 생성 할 수 있습니다. 이러한 이벤트 중에 스톱 손실을 수동으로 넓히거나 자동화 된 SAR 기반 전략을 일시 중지하는 것이 좋습니다.

암호화 데이터에 대한 포물선 SAR 전략을 어떻게 백 테스트합니까?

TradingView 또는 Backtrader (Python Library) 와 같은 플랫폼을 사용하십시오. 역사적 암호화 가격 데이터를 가져오고 SAR 지표를 적용하며 입력/출구 규칙을 정의하십시오. 승리율, 위험 보상 비율 및 최대 감동과 같은 메트릭을 사용하여 성능을 측정하여 생존력을 평가합니다.