기관 상인은 cryptocurrency 시장에서 어떻게 이동 평균을 사용합니까?

암호 화폐 거래에서 이동 평균 이해

MAS (Moving Averages)는 기술 분석의 기초 도구이며, 기관 거래자가 가격 추세를 해석하고 암호 화폐 시장에서 정보에 입각 한 결정을 내리는 데 널리 사용됩니다. 이동 평균은 지정된 기간 동안 가격 데이터를 부드럽게하여 시장 소음을 필터링하는 데 도움이되는 단일 흐름 라인을 만듭니다. 기관 상인은 시장 모멘텀의 방향을 식별하기 위해 이러한 명확성에 의존합니다. 가장 일반적인 두 가지 유형은 단순한 이동 평균 (SMA) 과 지수 이동 평균 (EMA) 입니다. SMA는 정해진 기간에 대한 평균 가격을 계산하여 각 데이터 포인트에 동일한 가중치를 부여합니다. 대조적으로, EMA는 최근 가격에 더 큰 가중치를 부여하여 새로운 정보에 더 반응합니다.

기관 플레이어는 최근 가격 변동에 대한 민감성으로 인해 cryptocurrency와 같은 빠르게 움직이는 시장에서 EMA를 선호합니다. 예를 들어, 20 일 EMA는 20 일 SMA보다 가격 교대에 더 빠르게 반응하여 소매 거래자가 따라 잡기 전에 대규모 트레이더가 직책을 조정할 수 있습니다. 이 기관들은 종종 50 일, 100 일 및 200 일 MAS와 같은 다중 이동 평균을 계층화하여 추세 분석을위한 동적 프레임 워크를 만듭니다. 단기 MA가 장기적인 MAS를 넘어 서면 낙관적 인 추세를 알 수있는 반면, 그 반대는 약세 운동량을 시사합니다.

추세 식별을 위해 이동 평균 사용

기관 거래자는 이동 평균을 사용하여 일반적인 시장 동향을 결정합니다. 주요 방법은 주요 이동 평균에 대한 가격의 정렬을 분석하는 것입니다. Bitcoin 또는 Ethereum 과 같은 암호 화폐 가격이 200 일 MA 이상으로 일관되게 거래되면 장기적인 상승 여부로 간주됩니다. 반대로,이 평균 이하의 지속적인 거래는 약세 환경을 나타냅니다.

이 기관들은 종종 여러 MA를 사용하여 가격 차트에 시각적 오버레이를 배치합니다. 예를 들어:

• 200 일 MA 위에 위치한 50 일 MA는 '골든 크로스 (Golden Cross)'로 알려진 것을 형성하여 강한 낙관적 감정을 시사합니다.
• 200 일 MA 미만으로 떨어지는 50 일 MA는 '죽음의 십자가'를 만듭니다.

이러한 구성은 기관 상인이 대규모 출입국 또는 출구 시간에 시간을 보냅니다. 그러한 신호가 널리 인식되기 때문에, 주요 플레이어가 동시에 행동 할 때 자기 성취 예언이 될 수 있습니다. 200 일 MA 는 특히 중요하며 종종 BTC 및 ETH와 같은 자산의 장기 시장 건강을위한 벤치 마크로 취급됩니다.

동적지지 및 저항에서 이동 평균 적용

기관 거래자는 이동 평균을 추세 지표뿐만 아니라 동적 지원 및 저항 수준으로 취급합니다. 정적 수평선과 달리 이동 평균은 시간이 지남에 따라 이동하여 시장 조건의 진화에 적응합니다. 가격이 아래에서 핵심 MA에 접근하여 튀어 나오면 평균은 동적 지원 역할을합니다. 가격이 위로부터 다가오고 거부되면 동적 저항 으로 기능합니다.

예를 들어, Bitcoin에서 강한 황소 달리기 동안 50 일 EMA는 풀백 동안 지원 수준으로 반복적으로 작용할 수 있습니다. 기관은이 수준 근처에 구매 명령을 배치하여 추세의 지속을 기대할 수 있습니다. 마찬가지로, 하락세에서, 아래에서 50 일 MA의 재시험은 거부가 발생하면 짧은 세포 활동을 유발할 수 있습니다.

이러한 전략은 이동 평균에 대한 가격 근접성을 자동으로 모니터링하는 알고리즘 거래 시스템에 통합됩니다. 가격이 볼륨 또는 모멘텀 표시기에서 합류로 사전 정의 된 MA에 가까워지면 자동 실행 시스템은 최소한의 대기 시간으로 대규모 거래를 트리거 할 수 있습니다.

이동 평균을 다른 지표와 결합합니다

기관 상인은 전적으로 움직이는 평균에 의존하지 않습니다. 신호 신뢰성을 높이기 위해 다른 기술 도구와 결합합니다. 일반적인 페어링은 다음과 같습니다.

• 상대 강도 지수 (RSI) : 가격이 MA에 접근 할 때 과매 또는 과매도 조건을 확인합니다.
• 볼륨 프로파일 : 이동 평균의 가격 반응이 상당한 거래량으로 뒷받침되는지 평가합니다.
• MACD (이동 평균 수렴 발산) :이 자체는 EMA를 사용하여 운동량 이동을 감지합니다.

예를 들어, Bitcoin가 100 일 MA에 닿는 반면 RSI가 30 미만인 경우 (방송 조건을 나타냅니다) MACD는 낙관적 인 크로스 오버를 보여 주면 기관은 이것을 고용 가능성이 긴 진입로 해석 할 수 있습니다. 이러한 다중 인디케이터 설정은 잘못된 신호를 줄이고 대형 자본 풀을 관리하는 데 필수적인 위험 관리 프로토콜과 일치합니다.

또한, 이동 평균은 온쇄 데이터, 주문서 깊이 및 거시 경제 변수를 포함하는 독점 기관 모델에 포함됩니다. 이 모델은 다양한 시장 체제에서 역사적 백 테스트를 기반으로 MA 기반 신호에 가중치를 할당합니다.

이동 평균 크로스 오버를 기반으로 거래를 실행합니다

기관 상인에 의한 이동 평균의 가장 체계적인 사용 중 하나는 크로스 오버 전략 입니다. 여기에는 단기 MA가 장기 MA 위 또는 아래로 교차 할 때 모니터링이 포함됩니다. 이러한 크로스 오버는 실행 가능한 신호를 생성합니다.

• 낙관적 인 크로스 오버는 50 일 MA가 200 일 MA를 넘을 때 발생합니다.
• 약세 크로스 오버는 50 일 MA가 200 일 MA 이하로 교차 할 때 발생합니다.

기관은 이러한 패턴에 대한 교환에 걸쳐 여러 자산을 스캔하기위한 프로그램 거래 알고리즘을 프로그램합니다. 크로스 오버가 감지 될 때 :

• 시스템은 볼륨 및 변동성 필터로 신호를 확인합니다.
• 더 높은 시간 프레임 트렌드와 정렬을 확인합니다.
• 트윗 (시간 가중 평균 가격) 또는 VWAP (볼륨 가중 평균 가격) 알고리즘을 사용하여 시장 영향을 최소화하기 위해 슬라이스로 실행됩니다.

예를 들어, 이더 리움이 일일 차트에 황금 십자가를 표시하는 경우, 기관 기금은 갑작스런 가격 스파이크를 피하면서 몇 시간 또는 며칠에 걸쳐 점진적인 긴 위치를 시작할 수 있습니다. 이 단계적 접근 방식은 평균 입력 가격을 더 잘 보장하고 미끄러짐을 줄입니다.

cryptocurrency 변동성에 대한 이동 평균 사용자 정의

cryptocurrencies는 기존 자산보다 변동성이 높아서 기관 거래자가 이동 평균 매개 변수를 사용자 정의하도록 촉구합니다. 50 또는 200과 같은 기본 기간 대신, 일부는 48 일 또는 2010 일 MAS를 사용하여 소매 추측을 유치 할 수있는 라운드 숫자 주위의 클러스터링을 피하십시오. 다른 사람들은 시장 변동성에 따라 민감도를 조정하는 적응 형 이동 평균을 적용합니다.

한 가지 고급 기술은 KAUFMAN 적응 형 이동 평균 (KAMA)을 사용하는 것이 포함되며, 이는 시장 소음 및 효율성을 설명합니다. 고르지 못한 시장에서는 카마가 느려져 잘못된 신호가 줄어 듭니다. 강력한 트렌드 동안 가격을 더 밀접하게 따르는 속도가 높아집니다. 기관은 이러한 적응 형 모델을 SOL/USD 또는 BNB/USD와 같은 단기 암호화 쌍을위한 고주파 거래 (HFT) 시스템에 통합합니다.

또한 일부 회사는 최근 데이터 포인트에 높은 계수를 곱한 가중 이동 평균 (WMA)을 사용하여 SMA의 지연없이 응답 성을 향상시킵니다.

자주 묻는 질문

기관 거래자는 알트 코인 대 Bitcoin에 대해 다른 이동 평균을 사용합니까? 예. Altcoins의 변동성이 높기 때문에 기관은 종종 Bitcoin에 사용되는 50 일 또는 200 일 대신 21 일 EMA 또는 34 일 EMA 와 같은 단기 MAS를 사용합니다. 이 짧은 기간은 노이즈를 필터링하면서 빠른 가격 변동을 포착하는 데 도움이됩니다.

이동 평균은 위험 관리에 어떻게 도움이됩니까? 이동 평균은 후행 스톱 손실 수준을 정의합니다. 예를 들어, 거래자는 50 일 MA 바로 아래에서 스톱 손실을 긴 위치에서 설정할 수 있습니다. 가격 이이 수준 아래로 떨어지면 잠재적 인 추세 반전을 알리면서 출구가 손실을 제한하도록 촉구합니다.

기관별로 이동 평균을 사용할 수 있습니까? 전적으로. 기관은 1 시간 또는 15 분 차트에 9- 기간 및 21 개의 기간 EMA를 적용하여 암호화 내 거래를 적용합니다. 이들은 종종 선물 계약에 대한 두피 또는 스윙 전략의 일부입니다.

옆으로 cryptocurrency 시장에서 이동 평균이 효과적입니까? 그들은 분명한 트렌드없이 가격이 진동하는 범위의 시장에서 덜 효과적입니다. 기관은 일반적으로 MAS와 Bollinger 밴드 또는 ATR (평균 실제 범위)을 결합하여 저전력 단계를 감지하고 허위 탈주 신호를 피합니다.