가중 이동 평균의 공식은 무엇입니까?

가중 이동 평균 이해 (WMA)

은 Cryptocurrency 시장에서 특정 기간 동안 가격 데이터를 부드럽게하기 위해 사용하는 기술 분석 도구입니다. 모든 데이터 포인트에 동등한 중요성을 부여하는 단순한 이동 평균 (SMA)과 달리 WMA는 최근 가격에 더 중요 합니다. 이로 인해 WMA는 새로운 정보에 더욱 반응을 보이게되며, 이는 가격 추세가 빠르게 이동할 수있는 빠르게 움직이는 암호 시장에서 특히 유용합니다. WMA의 핵심 아이디어는 최근의 가격 조치가 단기 운동을 예측할 때 이전 데이터보다 더 관련성이 있다는 것입니다.

WMA의 수학 공식

가중 이동 평균을 계산하기위한 공식은 다음과 같습니다.

wma = (가격 × × 웨이트 + 가격 × 웨이트 + ... + 가격 × 웨이트 ₁) / 무게의 합

이 공식에서 :

• Priceₙ는 가장 최근의 가격을 나타냅니다
• 가격 ₁ 는 선택된 기간의 가장 오래된 가격입니다
• 각 가격은 해당 중량을 곱하고 가장 최근의 가격은 가장 높은 중량을받습니다.
• 가중치의 합은 1에서 n까지의 정수의 합으로 계산되며, 여기서 n은 기간 수입니다.

예를 들어, 5 일간의 WMA에서 :

• 가장 최근의 날은 5의 무게를 얻습니다
• 전날의 무게는 4입니다
• 이것은 가장 오래된 날로 이어지며 무게는 1입니다.
• 무게의 합은 1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15입니다.

따라서, 5 일간의 WMA의 분모는 15 이다.

단계별 계산 예제

WMA가 실제로 어떻게 작동하는지 설명하기 위해 Bitcoin 마감 가격에 대한 5 일간의 WMA를 계산해 봅시다. 지난 5 일간의 종가 가격이 다음과 같습니다.

• 1 일 : $ 30,000
• 2 일차 : $ 30,500
• 3 일차 : $ 31,000
• 4 일차 : $ 32,000
• 5 일차 : $ 33,000

  WMA 공식 사용 :

  • 각 가격에 해당 중량을 곱하십시오.
    • $ 33,000 × 5 = $ 165,000
    • $ 32,000 × 4 = $ 128,000
    • $ 31,000 × 3 = $ 93,000
    • $ 30,500 × 2 = $ 61,000
    • $ 30,000 × 1 = $ 30,000
  • 가중치 가치 : $ 165,000 + $ 128,000 + $ 93,000 + $ 61,000 + $ 30,000 = $ 477,000
  • 가중치의 합으로 나뉘어 (15) : $ 477,000 / 15 = $ 31,800

  따라서 Bitcoin의 5 일 WMA는 $ 31,800 입니다.

  암호화 거래 플랫폼에서 WMA 구현

  많은 cryptocurrency 거래 플랫폼은 기본적으로 WMA 지표를 지원합니다. TradingView 또는 Binance 와 같은 플랫폼에 WMA를 적용하려면 다음 단계를 따르십시오.
• 원하는 cryptocurrency (예 : BTC/USDT)에 대한 차트를 엽니 다.
• 차트 상단에있는 '지표'버튼을 클릭하십시오.
• 표시기 라이브러리에서 '가중 이동 평균'을 검색하십시오
• WMA 표시기를 선택하고 차트에 추가하십시오.

• 설정 구성 :

  • 길이 (기간 수, 예를 들어, 10, 20 또는 50)
  • 가격 소스를 선택하십시오 (일반적으로 가깝지만 개방, 높음, 낮음 또는 중앙값).
  • 가시성을 위해 선 색상과 두께를 조정하십시오
• 신청하려면 '확인'을 클릭하십시오

  일단 적용되면 WMA 라인은 가격 차트에 표시되며 새로운 촛대 형태로 동적으로 업데이트됩니다. 트레이더는 여러 WMA 라인을 다른 기간으로 오버레이하여 크로스 오버를 식별 할 수 있으며, 이는 종종 잠재적 인 구매 또는 판매 신호로 해석됩니다.

  WMA, SMA 및 EMA의 차이점

  WMA , SMA 및 EMA 의 세 가지 모두 이동 평균이지만, 무게 가격 데이터가 다릅니다.
• SMA는 모든 가격을 동등하게 취급합니다. 5 일간의 SMA의 경우 매일 평균보다 20% 기여합니다.
• EMA (지수 이동 평균)는 또한 최근 가격을 강조하지만 기하 급수적으로 감소하는 무게를 적용하는 평활 요소를 사용합니다.
• WMA는 선형 가중 시스템을 사용하여 가중치는 산술적으로 가장 오래된 것부터 가장 최근까지 증가합니다.

  WMA는 엄격한 선형 가중치를 할당하기 때문에 SMA보다 가격 변동에 더 빠르게 반응하지만 사용 된 스무딩 상수에 따라 EMA보다 느리게 반응 할 수 있습니다. 휘발성 암호화 시장에서 상인은 종종 응답 성과 단순성의 균형을 위해 WMA를 선호합니다.

  암호화에서 추세 식별을 위해 WMA 사용

  거래자는 WMA를 사용하여 시장 동향의 방향을 식별합니다. 현재 가격이 WMA 라인보다 높으면 상승을 제안합니다. 반대로 가격이 WMA보다 낮은 경우 하락세를 나타낼 수 있습니다. 단기 WMA 라인과 장기 WMA 라인 사이의 크로스 오버는 모멘텀 변화를 신호 할 수 있습니다.
• 장기 WMA를 넘은 단기 WMA는 강세 추세를 나타낼 수 있습니다.
• 장기 WMA 아래에 있는 단기 WMA는 약세 모멘텀을 제안 할 수 있습니다.

  예를 들어, Ethereum의 차트에서 30 일 WMA를 넘어 10 일간의 WMA를 건너는 것은 기술 거래자에 의해 구매 신호로 해석 될 수 있습니다. 이 신호는 종종 부피 분석 또는 RSI와 같은 다른 지표와 결합되어 유효성을 확인합니다.

  자주 묻는 질문

  Q : 암호화 차트에서 WMA를 거래량에 적용 할 수 있습니까? 예, WMA는 볼륨 데이터에 적용될 수 있습니다. 거래량의 가중 이동 평균을 계산함으로써 거래자는 볼륨이 가중 방식으로 증가하는지 또는 감소하는지 여부를 식별하여 최근 볼륨 스파이크에 더 중요합니다. 이것은 가격 변동의 강점을 평가하는 데 도움이됩니다.

  Q : cryptocurrency 가격에 대한 Excel에서 WMA를 어떻게 계산합니까? Excel에서는 마감 가격을 열에 나열하십시오 (예 : A1 ~ A5). 인접한 열에서 가중치 (1 ~ 5)를 할당하십시오. 각 가격에 세 번째 열에 무게를 곱하십시오. 5 일 WMA의 경우 Sumproduct 함수를 사용하십시오. =SUMPRODUCT(A1:A5, B1:B5)/15 동적 계산을 위해 15를 =SUM(1:5) 으로 교체하십시오.

  Q : WMA는 Day Trading Cryptocurrencies에 적합합니까? 예, 최근 가격에 대한 대응으로 인해 WMA는 당일 거래에 적합합니다. 5, 10 또는 20과 같은 짧은 기간이 일반적으로 사용됩니다. Day Traders는 종종 WMA를 지원/저항 수준 또는 촛대 패턴과 결합하여 입력 및 종료 결정을 결합합니다.

  Q : 10 일 WMA의 무게의 합은 얼마입니까? 10 일 WMA에 대한 가중치의 합은 1 내지 10 : 1+2+3+...+10 = 55 의 정수의 합으로 계산된다. 이 값은 가중 평균을 계산할 때 분모 역할을합니다.