포물선 SAR 지표를 사용하는 것의 단점은 무엇입니까?

포물선 SAR 지표 이해

Parabolic SAR (Stop and Reverse) 은 J. Welles Wilder Jr.가 개발 한 기술 분석 도구로 가격 동향의 잠재적 역전을 식별하고 거래의 진입 및 종료 포인트를 결정합니다. 차트에 가격 촛불 위 또는 아래에있는 일련의 점으로 나타납니다. 점이 가격보다 낮은 경우 상승 추세를 나타냅니다. 위의 경우 하락세. 트레이더, 특히 트렌드 시장에서 인기를 얻음에도 불구하고, 포물선 SAR은 신중하게 사용하지 않으면 잘못 해석되거나 무한 거래 결정으로 이어질 수있는 몇 가지 주목할만한 단점이 있습니다.

옆으로 또는 고르지 않은 시장의 허위 신호

포물선 SAR 의 가장 중요한 단점 중 하나는 통합 또는 범위 바인딩 가격 조치 기간 동안 잘못된 신호를 생성하는 경향이 있다는 것입니다. 이러한 시장 조건에서, 지표는 종종 가격 위에서 이하로 바뀌어 실현되지 않는 반복적 인 추세 반전을 시사합니다. 이 행동은 상인이 오도하는 신호에 따라 빠르게 입장하여 위치에 입장하여 출구로 이어지는 Whipsaws 로 이어질 수 있으며, 거래 비용 및 미끄러짐으로 인한 손실이 누적됩니다.

• 거래자들은 가격 이하의 점을보고이를 낙관적 신호로 해석 할 수 있습니다.
• 지표는 진정한 추세와 임의의 가격 변동을 구별하지 않습니다.
• 낮은 변동성 환경 에서 SAR DOTS는 가격 주위에 단단히 클러스터되어 신호 반전의 빈도를 증가시킵니다.

이 결함은 특히 가격 소음이 더욱 두드러지는 낮은 기간 동안 독립적으로 사용될 때 포물선 SAR을 덜 효과적으로 만듭니다.

지표의 지연 특성

포물선 SAR은 본질적으로 지연 지표 이며, 이는 역사적 가격 데이터를 기반으로하며 발생 후 변경에 반응합니다. 이 때문에 종종 새로운 트렌드의 초기 단계를 포착하지 못합니다. SAR Dots가 위치 (위에서, 가격 위에서 이하로)가 이동할 때 최적의 진입 점은 이미 통과되었을 수 있습니다.

• 계산에는 0.02에서 시작하여 새로운 극단 지점 (EP)에 도달 할 때마다 0.02로 증가하는 가속도 계수 (AF)가 포함됩니다.
• 이 가속도는 SAR이 강한 트렌드로 가격을 잡는 데 도움이되지만 여전히 실제 움직임의 뒤를 따릅니다.
• 빠르게 움직이는 시장에서 지연은 늦은 출입 및 조기 출구 로 이어져 이익 잠재력을 줄일 수 있습니다.

예를 들어, 급격한 탈주 중에 SAR은 아래를 뒤집기 전에 여러 양초의 가격보다 높아져 거래자가 상향 이동의 상당 부분을 놓칠 수 있습니다.

트렌드 가정에 대한 과도한 관계

포물선 SAR은 시장이 상승 또는 하락세에 있다고 가정하여 중립적이거나 불확실한 조건의 여지가 거의 없습니다. 금융 시장은 종종 상향 또는 하향 범주에 깔끔하게 맞지 않는 혼합 신호 또는 전환 단계를 나타 내기 때문에이 바이너리 관점은 오해의 소지가있을 수 있습니다.

• 지표는 추세 강도가 약한 경우에도 방향 바이어스를 강요합니다.
• 추세 소진 중에 SAR은 계속 가격을 면밀히 따르고, 역전 패턴이 형성 될 때 지속적인 추세의 환상을 줄 수 있습니다.
• SAR에만 의존하는 거래자는 SAR 신호와 모순되는 발산 , 볼륨 패턴 또는 지원/저항 수준을 무시할 수 있습니다.

이 과도한 단순화는 특히 더 넓은 시장 상황이나 기본 교대와 거래 할 때 위험 관리로 이어질 수 있습니다.

매개 변수 감도 및 사용자 정의 문제

포물선 SAR 의 기본 설정 - 0.02 및 최대 AF 0.2의 기본 설정은 모든 자산이나 기간 동안 보편적으로 최적이 아닙니다. 이러한 매개 변수를 조정하면 표시기의 동작을 크게 변경할 수 있지만 올바른 균형을 찾으려면 광범위한 백 테스트와 경험이 필요합니다.

• 가속 계수를 늘리면 SAR이 더 민감하게되어 반전이 더 자주 반전되고 잘못된 신호의 위험이 높아집니다.
• AF를 감소 시키면 민감도가 줄어들어 지표가 가격 행동보다 훨씬 더 뒤쳐 질 수 있습니다.
• 주어진 시장 조건에 대한 이상적인 AF를 결정하는 표준화 된 방법은 없습니다.

예를 들어, Bitcoin 과 같은 암호 화폐는 변동성과 유동성의 차이로 인해 안정 장치 또는 저지방 알트 코인에 비해 다른 SAR 설정이 필요할 수 있습니다. 적절한 테스트가없는 거래자는 성능을 저하시키는 차선 구성을 사용하여 끝날 수 있습니다.

상황 정보 부족

포물선 SAR은 트렌드의 강도 또는 지속 가능성 에 대한 정보를 제공하지 않습니다. 도트에 대한 가격 위치에 따른 방향 만 나타냅니다. 이러한 상황 깊이가없는 것은 복잡한 의사 결정 시나리오에서 유용성을 제한합니다.

• 다른 자산에 대한 두 개의 동일한 SAR 신호는 크게 다른 위험 프로파일을 가지고있을 수 있지만 지표는이를 반영하지 않습니다.
• 강력한 구매 압력이나 단축으로 추세가 추진되는지 여부는 확인할 수 없습니다.
• SAR은 cryptocurrencies의 경우 시장 감정 , 뉴스 이벤트 또는 체인 데이터를 설명하지 않습니다.

결과적으로, 거래자들은 가격 이동을 유도하는 기초 세력을 이해하지 않고 SAR 신호에 작용할 수 있으며, 휘발성 또는 조작 된 시장 상황에서 손실 가능성을 높입니다.

포물선 SAR을 다른 도구와 결합합니다

포물선 SAR 의 단점을 완화하기 위해 많은 거래자들이이를 보완 지표와 결합합니다. 예를 들어:

• SAR 신호에 작용하기 전에 이동 평균을 사용하여 전체 추세 방향을 확인합니다.
• RSI (Retative Strength Index)를 적용하여 반전에 앞서 초과 구매 또는 과산 조건을 평가합니다.
• SAR이 제안한 가격 변동의 강점을 검증하기 위해 볼륨 분석을 통합합니다.

SAR을 더 넓은 전략에 통합 할 때 신호 확인에 대한 명확한 규칙을 정의하는 것이 필수적입니다.

• 거래에 들어가기 전에 촛불이 Sar Dot 너머로 가까워 질 때까지 기다리십시오.
• 더 높은 기간 추세와 정렬해야합니다.
• 지지/저항 수준 또는 피보나치 회복 과 같은 추가 필터를 사용하십시오.

이러한 필터를 적용하지 않으면 조기 또는 유효하지 않은 신호에서 작용할 위험이 높아집니다.

자주 묻는 질문

포물선 SAR이 암호 화폐 거래에 효과적으로 사용할 수 있습니까? 예, 그러나주의해서. cryptocurrencies는 종종 SAR의 디자인에 적합한 강력한 트렌드를 나타냅니다. 그러나 갑작스런 반전에 대한 변동성과 감수성은 SAR이 빈번한 오 탐지를 생성 할 수 있음을 의미합니다. Bollinger Bands 또는 Ichimoku Cloud 의 트렌드 확인과 같은 변동성 필터와 결합하면 가장 잘 작동합니다.

포물선 SAR을 사용할 때 Whipsaw를 줄이는 방법은 무엇입니까? 감도를 줄이기 위해 가속 계수를 낮은 값 (예 : 0.01 초기, 0.1 최대)으로 조정하십시오. 또한, 200- 기간 EMA 와 같은 장기 이동 평균으로 식별 된 지배적 인 경향과 일치하는 SAR 신호 만 거래합니다.

Parabolic SAR은 주간 거래에 적합합니까? 더 짧은 기간 (예 : 5 분 또는 15 분)에서는 사용될 수 있습니다. 오 탐지 횟수가 증가합니다. Day Traders는 SAR을 볼륨 프로파일 및 주문서 데이터 와 결합하여 특히 빠르게 움직이는 암호화 시장에서 정확도를 향상시켜야합니다.

포물선 SAR은 모든 유형의 암호 화폐와 잘 작동합니까? 아니요. Bitcoin 및 트렌드를 설정 한 Ethereum 과 같은 주요 암호 화폐에서 더 잘 수행됩니다. 불규칙한 가격 조치를 가진 낮은 액체 알트 코인의 경우 SAR은 과장된 Whipsaws 및 지연된 신호로 인해 신뢰성이 떨어집니다.