VWAP 계산에 포함 된 데이터는 전날의 마감 가격이 큰 영향을 미칩니다.

주요 거래 벤치 마크인 VWAP는 하루 종일 각 거래의 가격과 양을 사용하여 계산되며 전날의 종가에 따라 직접 영향을받지 않습니다.

2025/05/21 17:15

볼륨 가중 평균 가격 (VWAP)은 상인과 투자자가 암호 화폐가 하루 종일 거래 한 평균 가격을 측정하기 위해 사용하는 거래 벤치 마크입니다. 정보에 입각 한 거래 결정을 내리는 데 중요한 지표입니다. 이 기사에서는 VWAP 계산에 포함 된 데이터를 탐구하고 전날의 종가 가격이 크게 영향을 미치는지 여부를 탐색합니다.

VWAP 계산 이해

VWAP는 모든 거래 기간의 총 달러 가치를 같은 기간 동안 총 거래량으로 나누어 계산됩니다. VWAP의 공식은 다음과 같습니다.

[\ text {vwap} = \ frac {\ sum (p_i \ times v_i)} {\ sum v_i}]

어디:

• (P_I)는 간격 (i)의 거래 가격입니다.
• (v_i)는 간격 (i)의 거래량입니다.

계산은 일반적으로 시장에서 시작하여 거래일 내내 계속되며 각 새로운 거래에 따라 업데이트됩니다.

VWAP 계산에 포함 된 데이터

VWAP를 계산하려면 다음 데이터 포인트가 필요합니다 .

• 각 거래의 가격 : 이것은 거래일에 각 거래가 발생하는 가격입니다.
• 각 거래량 : 이는 각 가격대에서 거래되는 단위 수를 나타냅니다.
• 각 거래 시간 : 공식에 직접 사용되지는 않지만 데이터를 구간으로 분할하는 데 시간이 중요합니다.

이러한 데이터 포인트는 거래일 내내 실시간으로 수집됩니다. 각 거래 가격과 양은 누적 총 달러 가치와 누적 총 거래량을 계산하는 데 사용되며 VWAP를 도출하는 데 사용됩니다.

전날의 마감 가격이 VWAP에 영향을 미칩니 까?

전날의 종가 가격은 VWAP 계산에 직접적으로 영향을 미치지 않습니다. VWAP는 현재 거래일 동안 암호 화폐에 대해 지불 한 평균 가격의 척도이며, 양으로 가중됩니다. 따라서 전날의 종가와 무관합니다 .

그러나 전날의 종가는 현재 거래일의 개방 가격에 미치는 영향을 통해 VWAP에 간접적으로 영향을 줄 수 있습니다 . 시장이 전날의 마감과 크게 다른 가격으로 열리면 초기 거래 및 결과적으로 오늘의 VWAP에 영향을 줄 수 있습니다. 그러나이 영향은 간접적이며 개막식의 시장 역학에 달려 있습니다.

VWAP를 수동으로 계산하는 방법

VWAP를 수동으로 계산하는 데 관심이있는 사람들의 경우 단계별 안내서가 있습니다.

• 데이터 수집 : 거래일 내내 각 거래의 가격과 양을 수집하십시오. 이 데이터는 거래 플랫폼 또는 암호 화폐 교환에서 얻을 수 있습니다.
• 총 달러 가치를 계산하십시오 . 각 거래에 대해 가격을 양으로 곱하십시오. 총 달러 가치를 얻으려면이 값을 요약하십시오.
• 총 볼륨 계산 : 모든 거래의 양을 합계하십시오.
• Compute VWAP : 총 달러 가치를 총 볼륨으로 나눕니다.

다음은 가상 데이터 세트를 사용하여이를 수행하는 방법의 예입니다.

• 거래 1 : 가격 = $ 100, 볼륨 = 10
• 거래 2 : 가격 = $ 105, 볼륨 = 20
• 거래 3 : 가격 = $ 110, 볼륨 = 30

총 달러 값 = (100 × 10) + (105 × 20) + (110 × 30) = 1000 + 2100 + 3300 = 6400
총 볼륨 = 10 + 20 + 30 = 60

VWAP = 6400 / 60 = $ 106.67

거래 전략에서 VWAP 사용

VWAP는 종종 거래자가 정보에 입각 한 결정을 내리는 데 사용됩니다 . 거래자들이 VWAP를 활용하는 몇 가지 일반적인 방법은 다음과 같습니다.

• 가격 비교 : 거래자는 현재 시장 가격을 VWAP와 비교하여 자산이 과대 평가되었는지 여부를 결정합니다. 가격이 VWAP보다 높으면 과대 평가 된 것으로 간주 될 수 있으며 아래의 경우 저평가 된 경우.
• 진입 및 종료 포인트 : 거래자는 VWAP를 거래 입력 또는 종료하기위한 벤치 마크로 사용할 수 있습니다. 예를 들어, 가격이 VWAP 아래로 떨어질 때 구매하고 위에 올라 오면 판매합니다.
• 추세 확인 : VWAP는 시장 동향의 방향을 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다. VWAP가 상승하면 낙관적 인 추세가 나타날 수 있지만, VWAP가 떨어지면 약세 추세를 제안 할 수 있습니다.

VWAP의 한계

VWAP는 귀중한 도구이지만 특정 제한 사항이 있습니다 .

• 정맥 내 메트릭 : VWAP는 현재 거래일에 대해 계산되며 각 새로운 거래 일의 시작 부분에 재설정됩니다. 장기 트렌드에 대한 정보를 제공하지 않습니다.
• 볼륨 의존성 : VWAP는 거래량의 영향을 많이받습니다. 적은 양의 기간 동안 VWAP는 신뢰할 수 없을 수 있습니다.
• 모든 거래 스타일에 적합하지 않음 : VWAP는 정맥 내 거래자에게 가장 유용하며 장기 투자자와 관련이 없을 수 있습니다.

FAQ

Q : 거래량이 낮은 암호 화폐에 VWAP를 사용할 수 있습니까?

A : 암호 화폐에 대해 VWAP를 계산할 수 있지만 거래량이 낮은 자산에 대한 신뢰성이 감소 할 수 있습니다. 이러한 경우 VWAP는 대규모 거래에 의한 조작에 더 취약 할 수 있습니다.

Q : 거래일 동안 VWAP를 얼마나 자주 재 계산해야합니까?

A : VWAP는 최신 평균 가격을 제공하기 위해 각 새로운 거래와 함께 다시 계산해야합니다. 많은 거래 플랫폼이 실시간으로 VWAP를 업데이트합니다.

Q : VWAP가 특정 유형의 암호 화폐에 더 유용합니까?

A : VWAP는 모든 cryptocurrency에 유용 할 수 있지만, 거래량이 많고 유동성이 높은 사람들에게는 특히 유익합니다. 안정되고 높은 거래 활동을 가진 암호 화폐는보다 신뢰할 수있는 VWAP 데이터를 제공합니다.

Q : 다른 기술 지표와 함께 VWAP를 사용할 수 있습니까?

A : 예, VWAP는 이동 평균, RSI 및 MACD와 같은 다른 기술 지표와 함께 거래 전략을 강화하고 시장 상황에 대한보다 포괄적 인 견해를 제공 할 수 있습니다.