Quelles données sont incluses dans le calcul VWAP le prix de clôture de la veille a un impact important

Le prix moyen pondéré en volume (VWAP) est une référence commerciale utilisée par les commerçants et les investisseurs pour évaluer le prix moyen auquel une crypto-monnaie s'est échangée tout au long de la journée, pondérée par volume. Il s'agit d'une métrique cruciale pour prendre des décisions commerciales éclairées. Dans cet article, nous nous plongerons dans les données incluses dans le calcul VWAP et explorerons si le prix de clôture de la veille a un impact significatif à ce sujet.

Comprendre le calcul VWAP

VWAP est calculé en prenant la valeur totale en dollars de toutes les périodes de négociation divisées par le volume de trading total pour la même période. La formule pour VWAP est la suivante:

[\ text {vwap} = \ frac {\ sum (p_i \ Times v_i)} {\ sum v_i}]

Où:

• (P_i) est le prix du commerce à l'intervalle (i).
• (V_i) est le volume du commerce à l'intervalle (i).

Le calcul commence généralement à l'ouverture du marché et se poursuit tout au long de la journée de négociation, à la mise à jour avec chaque nouveau métier.

Données incluses dans le calcul VWAP

Pour calculer VWAP, les points de données suivants sont nécessaires :

• Prix ​​de chaque échange : c'est le prix auquel chaque échange se produit pendant la journée de négociation.
• Volume de chaque métier : Cela représente le nombre d'unités négociées à chaque prix.
• Temps de chaque métier : Bien qu'il ne soit pas directement utilisé dans la formule, le temps est important pour segmenter les données à intervalles.

Ces points de données sont collectés en temps réel tout au long de la journée de négociation. Le prix et le volume de chaque échange sont utilisés pour calculer la valeur totale cumulative et le volume total cumulatif , qui sont ensuite utilisés pour dériver le VWAP.

Le prix de clôture de la veille a-t-il un impact VWAP?

Le prix de clôture de la veille ne tient pas directement au calcul VWAP. VWAP est une mesure du prix moyen payé pour une crypto-monnaie pendant la journée de négociation actuelle, pondérée par volume. Par conséquent, il est indépendant du prix de clôture de la veille .

Cependant, le prix de clôture de la veille peut influencer indirectement le VWAP par son impact sur le prix d'ouverture de la journée de négociation en cours. Si le marché s'ouvre à un prix nettement différent de la clôture de la veille, elle peut affecter les transactions initiales et, par conséquent, le VWAP pour la journée. Mais cette influence est indirecte et dépend de la dynamique du marché à l'ouverture.

Comment calculer le vWap manuellement

Pour ceux qui souhaitent calculer le VWAP manuellement, voici un guide étape par étape:

• Collectez les données : collecter le prix et le volume de chaque métier tout au long de la journée de négociation. Ces données peuvent être obtenues à partir de plateformes de trading ou d'échanges de crypto-monnaie.
• Calculez la valeur totale du dollar : pour chaque métier, multipliez le prix par le volume. Estimez ces valeurs pour obtenir la valeur totale en dollars.
• Calculez le volume total : SUPS Les volumes de tous les métiers.
• Calculez VWAP : divisez la valeur totale du dollar par le volume total.

Voici un exemple de la façon de procéder à l'aide d'un ensemble de données hypothétique:

• Trade 1 : Prix = 100 $, volume = 10
• Trade 2 : Prix = 105 $, volume = 20
• Trade 3 : Prix = 110 $, volume = 30

Valeur totale du dollar = (100 × 10) + (105 × 20) + (110 × 30) = 1000 + 2100 + 3300 = 6400 Volume total = 10 + 20 + 30 = 60

VWAP = 6400/60 = 106,67 $

Utilisation de VWAP dans les stratégies de trading

VWAP est souvent utilisé par les commerçants pour prendre des décisions éclairées . Voici quelques façons courantes dont les commerçants utilisent VWAP:

• Comparaison des prix : les traders comparent le prix actuel du marché au VWAP pour déterminer si l'actif est surévalué ou sous-évalué. Si le prix est supérieur au VWAP, il peut être considéré comme surévalué, et si vous êtes en dessous, sous-évalué.
• Points d'entrée et de sortie : les traders peuvent utiliser VWAP comme référence pour entrer ou sortir des métiers. Par exemple, l'achat lorsque le prix diminue en dessous du VWAP et vend lorsqu'il dépasse.
• Confirmation de tendance : VWAP peut aider à confirmer l'orientation de la tendance du marché. Un VWAP croissant peut indiquer une tendance haussière, tandis qu'un vwap qui tombe peut suggérer une tendance baissière.

Limites de VWAP

Bien que VWAP soit un outil précieux, il a certaines limites :

• Métrique intraday : VWAP est calculé pour la journée de négociation en cours et réinitialise au début de chaque nouvelle journée de négociation. Il ne fournit pas d'informations sur les tendances à long terme.
• Dépendance du volume : VWAP est fortement influencé par le volume de trading. En période de faible volume, le VWAP peut ne pas être aussi fiable.
• Pas adapté à tous les styles de trading : VWAP est le plus utile pour les traders intradays et peut ne pas être aussi pertinent pour les investisseurs à long terme.

FAQ

Q: VWAP peut-il être utilisé pour les crypto-monnaies avec de faibles volumes de trading?

R: Bien que VWAP puisse être calculé pour toute crypto-monnaie, sa fiabilité peut être diminuée pour les actifs avec des volumes de trading faibles. Dans de tels cas, le VWAP peut être plus susceptible de manipuler par de gros métiers.

Q: À quelle fréquence le VWAP devrait-il être recalculé pendant la journée de négociation?

R: VWAP doit être recalculé avec chaque nouveau métier pour fournir le prix moyen le plus à jour. De nombreuses plateformes de trading mettent à jour VWAP en temps réel.

Q: VWAP est-il plus utile pour certains types de crypto-monnaies?

R: VWAP peut être utile pour toute crypto-monnaie, mais elle est particulièrement bénéfique pour ceux qui ont des volumes de négociation élevés et des liquidités. Les crypto-monnaies avec une activité de négociation stable et élevée fournissent des données VWAP plus fiables.

Q: VWAP peut-il être utilisé conjointement avec d'autres indicateurs techniques?

R: Oui, VWAP peut être utilisé aux côtés d'autres indicateurs techniques tels que les moyennes de déménagement, RSI et MACD pour améliorer les stratégies de trading et fournir une vue plus complète des conditions du marché.