VWAP計算に含まれるデータは、前日の終値が大きな影響を与えますか

主要な取引ベンチマークであるVWAPは、1日を通して各取引の価格と量を使用して計算され、前日の終値の影響は直接影響を受けません。

2025/05/21 17:15

ボリューム加重平均価格（VWAP）は、トレーダーや投資家が使用する取引ベンチマークであり、暗号通貨が1日を通して取引されている平均価格をボリュームで重み付けしています。情報に基づいた取引決定を行うための重要な指標です。この記事では、VWAP計算に含まれるデータを掘り下げ、前日の終値がそれに大きな影響を与えるかどうかを調査します。

VWAP計算の理解

VWAPは、すべての取引期間の合計ドル価値を同じ期間の総取引量で割ったと計算されます。 VWAPの式は次のとおりです。

[\ text {vwap} = \ frac {\ sum（p_i \ times v_i）} {\ sum v_i}]

どこ：

• （P_I）は、間隔（i）での取引の価格です。
• （V_I）は、間隔（i）での取引の量です。

計算は通常、市場で開始され、取引日を通して継続し、新しい取引ごとに更新されます。

VWAP計算に含まれるデータ

VWAPを計算するには、次のデータポイントが必要です。

• 各取引の価格：これは、各取引が取引日中に発生する価格です。
• 各取引の量：これは、各価格で取引されるユニットの数を表します。
• 各取引の時間：式で直接使用されていませんが、データを間隔にセグメント化するためには時間が重要です。

これらのデータポイントは、取引日を通してリアルタイムで収集されます。各貿易の価格と量は、累積総ドル価値と累積総量を計算するために使用され、VWAPの導出に使用されます。

前日の終値はVWAPに影響しますか？

前日の終値では、 VWAP計算に直接因数分解されません。 VWAPは、現在の取引日中に暗号通貨に対して支払われる平均価格の尺度であり、ボリュームで重み付けされています。したがって、前日の終値とは無関係です。

ただし、前日の終値は、現在の取引日の開店価格への影響を通じて、VWAPに間接的に影響を与える可能性があります。市場が前日の終わりとは大きく異なる価格で開いている場合、初期取引、その結果、その日のVWAPに影響を与える可能性があります。しかし、この影響は間接的であり、オープニングの市場ダイナミクスに依存します。

VWAPを手動で計算する方法

VWAPを手動で計算することに興味がある人のために、段階的なガイドを次に示します。

• データの収集：取引日を通して各取引の価格と量を収集します。このデータは、取引プラットフォームまたは暗号通貨交換から取得できます。
• 合計ドル価値を計算します：各取引について、価格にボリュームを掛けます。これらの値を合計して、総ドル値を取得します。
• 合計ボリュームを計算します。すべての取引のボリュームを合計します。
• 計算VWAP ：総ドル値を総量で割る。

仮想データセットを使用してこれを行う方法の例を次に示します。

• 取引1 ：価格= 100ドル、ボリューム= 10
• 取引2 ：価格= 105ドル、ボリューム= 20
• 取引3 ：価格= 110ドル、ボリューム= 30

合計ドル値=（100×10） +（105×20） +（110×30）= 1000 + 2100 + 3300 = 6400
合計ボリューム= 10 + 20 + 30 = 60

VWAP = 6400 /60 = $ 106.67

取引戦略でVWAPを使用します

VWAPは、多くの場合、トレーダーが情報に基づいた決定を下すために使用されます。トレーダーがVWAPを利用するいくつかの一般的な方法は次のとおりです。

• 価格の比較：トレーダーは、現在の市場価格をVWAPと比較して、資産が過大評価されているか過小評価されているかを判断します。価格がVWAPを上回っている場合、それは過大評価されていると見なされ、以下の場合、過小評価されます。
• エントリポイントと出口ポイント：トレーダーは、取引を終了または撤回するためのベンチマークとしてVWAPを使用する場合があります。たとえば、価格がVWAPの下に落ちたときに購入し、上に上昇したときに販売します。
• トレンドの確認：VWAPは、市場動向の方向性を確認するのに役立ちます。上昇するVWAPは強気の傾向を示している可能性がありますが、VWAPの下落は弱気の傾向を示唆する可能性があります。

VWAPの制限

VWAPは貴重なツールですが、特定の制限があります。

• Intray Metric ：VWAPは、現在の取引日のために計算され、新しい取引日の開始時にリセットされます。長期的な傾向に関する情報は提供されません。
• ボリューム依存関係：VWAPは、取引量の影響を強く受けています。低いボリュームの期間では、VWAPはそれほど信頼できない場合があります。
• すべての取引スタイルには適していません。VWAPは、日中のトレーダーに最も役立ち、長期投資家には関係がない場合があります。

FAQ

Q：VWAPは、取引量が少ない暗号通貨に使用できますか？

A：CryptocurrencyについてVWAPは計算できますが、取引量が少ない資産ではその信頼性が低下する場合があります。そのような場合、VWAPは、大規模な取引による操作の影響を受けやすい場合があります。

Q：取引日にVWAPはどのくらいの頻度で再計算する必要がありますか？

A：VWAPは、最新の平均価格を提供するために、新しい取引ごとに再計算する必要があります。多くのトレーディングプラットフォームは、VWAPをリアルタイムで更新します。

Q：VWAPは特定の種類の暗号通貨にとってより便利ですか？

A：VWAPは、あらゆる暗号通貨に役立つ場合がありますが、取引量や流動性が高い人にとっては特に有益です。安定したトレーディングアクティビティを備えた暗号通貨は、より信頼性の高いVWAPデータを提供します。

Q：VWAPは、他の技術指標と組み合わせて使用​​できますか？

A：はい、VWAPは、移動平均、RSI、MACDなどの他の技術指標と一緒に使用して、取引戦略を強化し、市場の状況をより包括的な見方を提供することができます。