cryptocurrencies의 RSI를 어떻게 계산합니까?

RSI는 암호화 거래의 핵심 모멘텀 지표로, 가격 반전을 예상하는 데 도움이되는 과매 (70 이상) 및 과산 (30 미만) 조건을 식별합니다.

2025/08/01 17:56

암호 화폐 거래에서 RSI와 그 역할을 이해합니다

상대 강도 지수 (RSI)는 암호 화폐 시장에서 가격 변동의 속도와 변화를 측정하기 위해 널리 사용되는 모멘텀 오실레이터입니다. 거래자가 자산의 과매 또는 과매도 조건을 식별하는 데 도움이됩니다. RSI는 0에서 100 사이의 척도로 작동하며, 70 이상의 판독 값이 일반적으로 과잉 구매 조건을 나타내고, 30 미만의 판독 값은 과매도 수준을 시사합니다. 이 기술 지표는 특히 빠른 가격 변동이 일반적 인 휘발성 암호화 공간에서 특히 가치가 있습니다. RSI는 과거의 가격 데이터를 분석함으로써 거래자는 가격 추세의 잠재적 반전 또는 지속을 예상 할 수 있도록합니다.

RSI 공식의 핵심 구성 요소

RSI를 계산하려면 먼저 수학적 기초를 이해해야합니다. 공식은 지정된 기간 동안 평균 이득과 손실, 일반적으로 기본적으로 14 일을 기준으로합니다. 계산에는 평균 이득 과 평균 손실의 두 가지 주요 구성 요소가 포함됩니다. 이 값은 선택한 기간 동안의 마감 가격에서 파생됩니다. 첫 번째 단계는 각 기간의 가격 변동을 결정하는 것입니다. 양성 변화는 이득을 나타내며 부정적인 변화는 손실을 나타냅니다. 손실은 계산 목적으로 절대 값으로 기록됩니다.

초기 평균 이익과 평균 손실은 처음 14 시간 동안 이익과 손실의 평균을 취함으로써 계산됩니다. 예를 들어, 총 이익이 14 일에 걸쳐 28 일로, 총 손실이 14로 14로 이익을 얻으면 평균 이익은 2.0 이고 평균 손실은 1.0 입니다. 이러한 평균이 설정되면 후속 계산에서 특정 방법을 사용하여 원활하게되므로 RSI 값의 연속성을 유지하는 데 도움이됩니다.

단계별 RSI 계산 프로세스

RSI를 수동으로 계산하려면 몇 가지 정확한 단계가 필요합니다. 아래는 자세한 고장입니다.

• 선택된 기간 (예 : 14 일)에 걸쳐 암호 화폐의 종가 가격을 징수하십시오 .
• 현재의 마감에서 전날의 마감을 빼서 일일 가격 변동을 계산하십시오 .
• 별도의 이익과 손실 : 손실의 절대 값으로서 이득과 부정적인 변화로 긍정적 인 변화를 기록합니다.
• 14 일 동안 모든 이익을 합산하고 14로 나누어 초기 평균 이득을 계산하십시오 .
• 14 일 동안 모든 손실을 합산하고 14로 나누어 초기 평균 손실을 계산하십시오 .
• 공식을 사용하여 상대 강도 (RS)를 계산하십시오 .
  RS = 평균 게인 / 평균 손실
• 공식을 사용하여 RSI를 도출하십시오 .
  RSI = 100 - (100 / (1 + rs))

이 프로세스는 첫 번째 RSI 값을 산출합니다. 후속 기간 동안 평균 게인 및 손실은 스무딩 기술을 사용하여 업데이트됩니다.

진행중인 RSI 업데이트의 평균 평균

초기 14 기간 평균 이후, RSI는 수정 된 접근 방식을 사용하여 평균 이득과 평균 손실을 업데이트하여 소음을 줄이면서 응답 성을 보장합니다. 매번 14 일 동안 전체 창문을 재 계산하는 대신 스무딩 공식을 적용합니다.

• 새로운 평균 게인 = [(이전 평균 게인 × 13) + 전류 게인] / 14
• 새로운 평균 손실 = [(이전 평균 손실 × 13) + 전류 손실] / 14

이 방법은 역사적 맥락을 유지하면서 최근 데이터에 더 많은 가중치를 부여합니다. 예를 들어, 이전 평균 이익이 2.5 이고 오늘의 이익이 3.0 인 경우, 새로운 평균 이득은 (2.5 × 13 + 3.0) / 14 = 2.535가 됩니다. 동일한 논리가 손실에 적용됩니다. 이 롤링 업데이트는 RSI가 갑자기 교대없이 새로운 가격 행동에 민감하게 유지합니다.

이 매끄러운 RS를 사용하여 RSI는 매일 다시 계산됩니다. 이러한 동적 조정은 빠르게 움직이는 암호화 시장에서 필수적이며, 뉴스, 거시 경제적 요인 또는 고래 활동으로 인해 감정이 빠르게 이동할 수 있습니다.

Bitcoin 데이터를 사용하는 실제 예

RSI 계산을 15 일 동안 가상의 Bitcoin 가격 시리즈에 적용해 봅시다. 마감 가격이 다음과 같다고 가정합니다 (USD).
$ 40,000, $ 41,000, $ 39,000, $ 42,000, $ 41,500, $ 43,000, $ 42,500, $ 44,000, $ 45,000, $ 44,500, $ 46,000, $ 47,000, $ 46,500, $ 48,000, $ 49,000

• 일일 변경 : +1000, -2000, +3000, -500, +1500, -500, +1500, +1000, -500, +1500, +1000, -500, +1500, +1000
• 처음 14 일 동안 별도의 이익과 손실
• 합계 이득 : 1000 + 3000 + 1500 + 1500 + 1000 + 1500 + 1000 + 1500 + 1000 = 12,000
• 합계 손실 : 2000 + 500 + 500 + 500 + 500 = 4,000
• 평균 게인 = 12,000 / 14 ≈ 857.14
• 평균 손실 = 4,000 / 14 ≈ 285.71
• RS = 857.14 / 285.71 ≈ 3.00
• RSI = 100 - (100 / (1 + 3.00)) = 75

이 RSI 값 75는 Bitcoin 가 과출되어 잠재적으로 풀백을 신호 할 수 있음을 시사합니다.

거래 플랫폼에서 RSI 사용

대부분의 cryptocurrency 트레이더는 TradingView , Binance 또는 Coingecko 와 같은 차트 도구를 사용하여 RSI를 자동으로 볼 수 있습니다. 이 플랫폼은 실시간으로 계산을 수행합니다. TradingView에서 RSI에 액세스하려면 :

• 원하는 cryptocurrency에 대한 차트를 엽니 다
• "표시기"버튼을 클릭하십시오
• "상대 강도 지수"검색
• 차트에 적용하십시오
• 필요한 경우 기간 (기본 14)을 조정하십시오

RSI는 가격 차트 아래의 별도의 창에 나타나 각각의 새로운 양초로 업데이트됩니다. 트레이더는 교차로를 기반으로 과매/과산 수준을 사용자 정의하거나 신호를 추가 할 수 있습니다. 일부 플랫폼은 RSI가 70 또는 30을 건너는 경고와 같은 고급 전략에 대한 스크립팅을 허용합니다.

자주 묻는 질문

RSI는 14 일보다 짧은 시간에 사용할 수 있습니까?

예, RSI는 1 시간, 4 시간 또는 5 분 차트 (1 시간, 4 시간) 에 적용 할 수 있습니다. 기간이 짧으면 RSI가 더 민감하게 만들어 더 많은 신호를 생성하지만 잘못된 판독의 위험을 증가시킵니다. 거래자는 종종 스케일링을 위해 7- 기간 RSI를 사용하거나 장기 트렌드를 위해 21 기간 RSI를 사용합니다.

RSI가 오랫동안 70 이상을 유지하면 무엇을 의미합니까?

70 이상이 연장 된 기간이 항상 임박한 반전을 나타내는 것은 아닙니다. 강력한 상승, 특히 낙관적 암호화 시장에서 RSI는 며칠 동안 과잉으로 남아있을 수 있습니다. 이것은 소진보다는 지속적인 구매 압력을 반영합니다. RSI와 추세 분석 또는 볼륨 지표를 결합하는 것이 중요합니다.

RSI가 저용량이 적은 기간 동안 신뢰할 수 있습니까?

RSI는 가격 변동이 확인이 부족할 수 있으므로 낮은 거래량 동안 오도 신호를 생성 할 수 있습니다. 더 작은 altcoins의 얇은 주문서는 RSI를 왜곡하는 급격한 가격 급등을 유발할 수 있습니다. 볼륨 데이터 또는 온쇄 메트릭으로 교차 검토하는 것이 좋습니다.

RSI가 자동 거래 봇에 사용할 수 있습니까?

예, 많은 거래 봇이 RSI 로직을 통합합니다. 다음과 같은 조건을 프로그램 할 수 있습니다.

• RSI <30 및 가격> 20 일 이동 평균 → 구매 인 경우
• RSI> 70 및 볼륨 감소 → 판매 인 경우
  
  다양한 시장 조건에서 전략을 검증하기 위해 백 테스트가 수행되도록하십시오.