Comment calculez-vous le RSI pour les crypto-monnaies?

Comprendre l'indice de force relative (RSI) dans le trading des crypto-monnaies

L' indice de résistance relative (RSI) est un oscillateur de momentum largement utilisé dans le trading des crypto-monnaies pour mesurer la vitesse et la variation des mouvements de prix. Il aide les commerçants à identifier les conditions excessives et survendues sur le marché. Le RSI fonctionne sur une échelle de 0 à 100, avec des lectures supérieures à 70 indiquant généralement des conditions de surachat et des lectures inférieures à 30 niveaux de survente de signalisation . Cet indicateur a été développé par J. Welles Wilder et est devenu un incontournable de l'analyse technique sur les marchés financiers, y compris le monde volatil des crypto-monnaies.

Étant donné que les crypto-monnaies sont connues pour leurs oscillations de prix rapides, le RSI fournit un moyen quantifiable d'évaluer si un actif peut être dû pour un renversement. Les commerçants appliquent le RSI à divers délais - comme des cartes de 15 minutes, horaires ou quotidiennes - pour s'aligner sur leurs stratégies de trading. Le calcul de RSI est cohérent sur tous les actifs, mais son interprétation dans la crypto nécessite une attention particulière en raison de la forte volatilité du marché et de la nature commerciale 24/7.

Décomposer la formule RSI

Pour calculer le RSI, vous devez d'abord comprendre la formule sous-jacente. Le RSI est dérivé en utilisant l'équation suivante:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

Où Rs (force relative) est la moyenne des changements de prix à la hausse des «jours» divisés par la moyenne des changements de prix à la baisse des «jours». La période standard utilisée est de 14 jours , mais cela peut être ajusté en fonction des préférences de trading.

Le processus implique plusieurs étapes:

• Recueillir les prix de clôture pour le nombre souhaité de périodes (par exemple, 14 bougies sur un graphique).
• Calculez les changements de prix entre chaque fermeture consécutive.
• Gains et pertes séparés : les changements positifs sont des gains; Les changements négatifs sont des pertes.
• Calculez le gain moyen en additionnant tous les gains sur la période et en divisant par le nombre de périodes.
• Calculez la perte moyenne en additionnant les valeurs absolues de toutes les pertes et en divisant par le nombre de périodes.
• Calculez RS en divisant le gain moyen par la perte moyenne.
• Branchez la valeur RS sur la formule RSI pour obtenir le résultat final.

Par exemple, si le gain moyen de plus de 14 jours est de 120 $ et que la perte moyenne est de 80 $, alors Rs = 120/80 = 1,5. Le RSI serait de 100 - (100 / (1 + 1,5)) = 60 .

Calcul manuel étape par étape de RSI pour Bitcoin

Voyons un calcul manuel RSI en utilisant les prix de clôture quotidiens de Bitcoin sur 14 jours. Assumez les changements de prix simplifiés suivants:

• Jour 1: + 500 $
• Jour 2: - 300 $
• Jour 3: + 700 $
• ...
• Jour 14: - 200 $

Procéder:

• Summer tous les changements positifs (gains): ajouter des valeurs comme +500, +700, etc.
• Summer tous les changements négatifs (pertes): prenez des valeurs absolues de - 300 $, - 200 $, etc.
• Gain moyen = gains totaux / 14
• Perte moyenne = pertes totales / 14
• Rs = gain moyen / perte moyenne
• RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

Cette méthode est efficace pour comprendre la mécanique mais prend du temps pour le trading en temps réel. La plupart des commerçants s'appuient sur des plateformes de cartographie pour automatiser ce processus.

Utilisation des plateformes de trading pour calculer automatiquement RSI

La plupart des plateformes de trading de crypto-monnaie, telles que TradingView , Binance et Coingecko , incluent des indicateurs RSI intégrés. Pour appliquer RSI:

• Ouvrez un tableau de prix pour la crypto-monnaie choisie (par exemple, Ethereum).
• Cliquez sur le bouton "Indicateurs" ou la barre de recherche.
• Tapez RSI et sélectionnez l'indice de résistance relative.
• Les paramètres par défaut appliqueront un RSI de 14 périodes sur les prix de clôture.
• La ligne RSI apparaîtra dans un panneau séparé sous le tableau des prix.
• Vous pouvez personnaliser la période (par exemple, 7 pour les signaux plus rapides ou 21 pour les lectures plus lisses).
• Ajustez les niveaux de suintement et de survente si nécessaire (par exemple, 80 et 20 pour des seuils plus extrêmes).

Ces plateformes mettent à jour le RSI en temps réel, en recalculant avec chaque nouvelle bougie. Cette automatisation permet aux traders de se concentrer sur l'interprétation plutôt que sur le calcul manuel.

Interprétation des signaux RSI sur les marchés cryptographiques

Les valeurs RSI offrent des informations exploitables lorsqu'elles sont interprétées correctement. Une lecture supérieure à 70 suggère que l'actif peut être exagéré , indiquant un retrait ou une correction potentiel. À l'inverse, une lecture inférieure à 30 suggère des conditions de survente , ce qui peut signaler une opportunité d'achat. Cependant, sur de forts marchés de tendances, RSI peut rester en territoire sur le point ou le survente pendant de longues périodes.

Une autre utilisation puissante de RSI consiste à identifier les divergences . Par exemple:

• Divergence haussière : le prix est un bas plus bas, mais RSI fait un faible plus bas - à affaiblir l'élan vers le bas.
• Divergence baissière : le prix atteint un sommet supérieur, mais RSI forme un plus bas - la plus grande élan vers le haut se décolore.

De plus, la ligne médiane à 50 agit comme un filtre de tendance. RSI au-dessus de 50 reflète généralement l'élan haussier, tandis que le moins de 50 indique une pression baissière.

Pièges et meilleures pratiques courantes

Bien que RSI soit un outil précieux, il n'est pas infaillible. Un piège majeur consiste à agir sur les signaux RSI sans confirmation. Par exemple, entrer un commerce court uniquement parce que RSI atteint 75 dans une forte tendance à la hausse peut entraîner des pertes. Combinez toujours RSI avec d'autres indicateurs tels que les moyennes mobiles, le volume ou les niveaux de support / résistance.

Une autre erreur consiste à ignorer le contexte du calendrier. Un RSI de 14 périodes sur un graphique de 5 minutes génère de nombreux signaux, dont certains peuvent être faux en raison du bruit. L'utilisation de délais plus élevés comme des graphiques d'une heure ou quotidiens augmente la fiabilité du signal.

Évitez également d'utiliser RSI isolément lors des événements axés sur les journaux . Les crypto-monnaies éprouvent souvent des mouvements nets en raison des annonces réglementaires ou des pannes d'échange, où RSI peut donner des signaux trompeurs.

Questions fréquemment posées

RSI peut-il être utilisé sur toutes les crypto-monnaies? Oui, le RSI peut être appliqué à n'importe quelle crypto-monnaie qui a des données de prix, y compris Bitcoin, Ethereum et Altcoins. La méthode de calcul reste identique quel que soit l'actif. Cependant, les pièces de faible liquidité avec une action de prix erratique peuvent produire des lectures RSI peu fiables en raison de livres d'ordre fin et de risques de manipulation.

Que signifie un RSI à 7 périodes par rapport à une période de 14 périodes? Un RSI de 7 périodes utilise moins de points de données, ce qui le rend plus sensible aux changements de prix. Il génère des signaux plus rapidement mais augmente les risques de faux positifs. Un RSI de 14 périodes lisse la volatilité et est mieux adapté pour identifier les tendances soutenues. Les traders utilisent des périodes plus courtes pour les scalping et les plus longs pour le swing ou le trading de position.

Comment ajuster les paramètres RSI sur TradingView? Pour modifier les paramètres RSI sur TradingView:

• Cliquez sur l'indicateur RSI déjà appliqué à votre graphique.
• Sélectionnez «Paramètres» dans le menu déroulant.
• Modifier la valeur de longueur (par exemple, de 14 à 9).
• Ajustez les niveaux de surachat et de survente si vous le souhaitez.
• Cliquez sur «OK» pour appliquer les modifications.

Le graphique reflétera instantanément les valeurs RSI mises à jour.

RSI est-il fiable sur les marchés latéraux? Oui, RSI fonctionne bien sur les marchés de variation ou latéraux où les prix oscillent entre le soutien et la résistance. Dans de tels environnements, les niveaux traditionnels de suintement (70) et de survente (30) sont plus fiables pour identifier les points d'inversion. Les commerçants utilisent souvent RSI en conjonction avec des canaux de prix horizontaux pour améliorer la précision.