Comment calculez-vous le RSI pour les crypto-monnaies?

Le RSI est un indicateur de momentum clé dans le trading cryptographique, identifiant les conditions excessives (supérieures à 70) et survente (en dessous de 30) pour aider à anticiper les inversions des prix.

Aug 01, 2025 at 05:56 pm

Comprendre le RSI et son rôle dans le trading des crypto-monnaies

L' indice de résistance relative (RSI) est un oscillateur de momentum largement utilisé sur le marché des crypto-monnaies pour mesurer la vitesse et la variation des mouvements des prix. Il aide les commerçants à identifier les conditions excessives ou survendues dans un actif. Le RSI fonctionne sur une échelle de 0 à 100, avec des lectures supérieures à 70 indiquant généralement des conditions de surachat et des lectures inférieures à 30 suggérant des niveaux de survente . Cet indicateur technique est particulièrement précieux dans l'espace cryptographique volatil, où des oscillations de prix rapides sont courantes. En analysant les données des prix passés, le RSI permet aux commerçants d'anticiper les inversions ou les continuations potentielles des tendances des prix.

Composants centraux de la formule RSI

Pour calculer le RSI, vous devez d'abord comprendre sa base mathématique. La formule est basée sur les gains et les pertes moyens sur une période spécifiée, généralement 14 jours par défaut. Le calcul implique deux composantes primaires: le gain moyen et la perte moyenne . Ces valeurs proviennent des prix de clôture sur le délai choisi. La première étape consiste à déterminer les changements de prix pour chaque période - les changements positifs représentent des gains, tandis que les changements négatifs représentent les pertes. Les pertes sont enregistrées comme des valeurs absolues à des fins de calcul.

Le gain moyen initial et la perte moyenne sont calculés en prenant la moyenne des gains et des pertes au cours des 14 premières périodes. Par exemple, si le total des gains de plus de 14 jours est à 28 et que les pertes totales atteignent 14, le gain moyen est de 2,0 et la perte moyenne est de 1,0 . Une fois ces moyennes établies, elles sont lissées en utilisant une méthode spécifique dans les calculs ultérieurs, ce qui aide à maintenir la continuité de la valeur RSI.

Processus de calcul RSI étape par étape

Le calcul du RSI implique manuellement plusieurs étapes précises. Vous trouverez ci-dessous une ventilation détaillée:

• Recueillir les prix de clôture de la crypto-monnaie sur la période sélectionnée (par exemple, 14 jours).
• Calculez les changements de prix quotidiens en soustrayant la fermeture de la veille de la clôture de la journée en cours.
• Gains et pertes séparés : enregistrer les changements positifs en tant que gains et changements négatifs comme valeurs absolues des pertes.
• Calculez le gain moyen initial en additionnant tous les gains sur 14 jours et en divisant par 14.
• Calculez la perte moyenne initiale en additionnant toutes les pertes sur 14 jours et en divisant par 14.
• Calculez la résistance relative (RS) à l'aide de la formule:
  Rs = gain moyen / perte moyenne
• Dériver le RSI à l'aide de la formule:
  RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

Ce processus donne la première valeur RSI. Pour les périodes suivantes, le gain et la perte moyens sont mis à jour à l'aide d'une technique de lissage.

Sonctionnement des moyennes pour les mises à jour RSI en cours

Après la moyenne initiale de 14 périodes, le RSI utilise une approche modifiée pour mettre à jour le gain moyen et la perte moyenne, assurant la réactivité tout en réduisant le bruit. Au lieu de recalculer une fenêtre complète de 14 jours à chaque fois, il applique une formule de lissage:

• Nouveau gain moyen = [(gain moyen précédent × 13) + gain de courant] / 14
• Nouvelle perte moyenne = [(perte moyenne précédente × 13) + perte de courant] / 14

Cette méthode donne plus de poids aux données récentes tout en conservant le contexte historique. Par exemple, si le gain moyen précédent était de 2,5 et que le gain d'aujourd'hui est de 3,0 , le nouveau gain moyen devient (2,5 × 13 + 3,0) / 14 = 2,535 . La même logique s'applique aux pertes. Cette mise à jour roulante maintient le RSI sensible à une nouvelle action de prix sans décalage brusque.

En utilisant ce RS lissé, le RSI est recalculé quotidiennement. Cet ajustement dynamique est essentiel sur les marchés cryptographiques à évolution rapide, où le sentiment peut changer rapidement en raison des nouvelles, des facteurs macroéconomiques ou de l'activité des baleines.

Exemple pratique à l'aide de données Bitcoin

Appliquons le calcul RSI à une série de prix hypothétique Bitcoin sur 15 jours. Supposons que les prix de clôture sont les suivants (en USD):
40 000 $, 41 000 $, 39 000 $, 42 000 $, 41 500 $, 43 000 $, 42 500 $, 44 000 $, 45 000 $, 44 500 $, 46 000 $, 47 000 $, 46 500 $, 48 000 $, 49 000 $

• Calculez les modifications quotidiennes: +1000, -2000, +3000, -500, +1500, -500, +1500, +1000, -500, +1500, +1000, -500, +1500, +1000
• Gains et pertes séparés pour les 14 premiers jours
• Sum Gains: 1000 + 3000 + 1500 + 1500 + 1000 + 1500 + 1000 + 1500 + 1000 = 12 000
• Somme des pertes: 2000 + 500 + 500 + 500 + 500 = 4 000
• Gain moyen = 12 000/14 ≈ 857,14
• Perte moyenne = 4 000/14 ≈ 285,71
• Rs = 857,14 / 285.71 ≈ 3,00
• RSI = 100 - (100 / (1 + 3,00)) = 75

Cette valeur RSI de 75 suggère que Bitcoin peut être excessive , signalant potentiellement un retrait.

Utilisation de RSI sur les plateformes de trading

La plupart des traders de crypto-monnaie utilisent des outils de cartographie comme TradingView , Binance ou Coingecko pour afficher automatiquement RSI. Ces plateformes effectuent les calculs en temps réel. Pour accéder à RSI sur TradingView:

• Ouvrez un tableau pour la crypto-monnaie souhaitée
• Cliquez sur le bouton "Indicateurs"
• Rechercher «Index de force relative»
• Appliquez-le au graphique
• Ajustez la période (par défaut 14) si nécessaire

Le RSI apparaîtra dans un volet séparé sous le tableau des prix, à la mise à jour avec chaque nouvelle bougie. Les traders peuvent personnaliser les niveaux de surabondance / survente ou ajouter des signaux en fonction des croisements. Certaines plateformes permettent de scripter des stratégies avancées, telles que l'alerte lorsque RSI traverse 70 ou 30 .

Questions fréquemment posées

RSI peut-il être utilisé sur des délais plus courts que 14 jours?

Oui, le RSI peut être appliqué à n'importe quel délai - 1 heure, 4 heures ou même 5 minutes . Des périodes plus courtes rendent le RSI plus sensible, générant plus de signaux mais augmentant le risque de fausses lectures. Les commerçants utilisent souvent un RSI à 7 périodes pour le scalping ou un RSI de 21 périodes pour les tendances à plus long terme.

Qu'est-ce que cela signifie lorsque RSI reste au-dessus de 70 pendant longtemps?

Les périodes prolongées supérieures à 70 n'indiquent pas toujours une inversion imminente. Dans des tendances fortes fortes, en particulier sur les marchés des crypto haussières, RSI peut rester exagéré pendant des jours. Cela reflète une pression d'achat soutenue plutôt que l'épuisement. Il est crucial de combiner RSI avec une analyse des tendances ou des indicateurs de volume.

RSI est-il fiable pendant les périodes à faible volume?

RSI peut produire des signaux trompeurs pendant le faible volume de négociation , car les mouvements des prix peuvent manquer de confirmation. Les livres de commandes minces dans des altcoins plus petits peuvent provoquer des pics de prix nets qui déforment RSI. Il est conseillé de croiser avec des données de volume ou des mesures sur chaîne.

RSI peut-il être utilisé pour les bots de trading automatisés?

Oui, de nombreux robots de trading intègrent la logique RSI. Vous pouvez programmer des conditions telles que:

• Si RSI <30 et le prix> moyenne mobile de 20 jours → Acheter
• Si RSI> 70 et le volume diminuant → Vendre
  
  Assurer que le backtesting est effectué pour valider la stratégie dans différentes conditions de marché.