Wie berechnen Sie die RSI für Kryptowährungen?

Der RSI ist ein wichtiger Impulsindikator beim Kryptohandel, der überkaufte (über 70) und überverkaufte (unter 30) Bedingungen identifiziert, um die Preisumkehrungen zu erwarten.

Aug 01, 2025 at 05:56 pm

Verständnis des RSI und seiner Rolle im Kryptowährungshandel

Der relative Festigkeitsindex (RSI) ist ein Impulsoszillator, der auf dem Kryptowährungsmarkt weit verbreitet ist, um die Geschwindigkeit und Änderung der Preisbewegungen zu messen. Es hilft Händlern, überkaufte oder überverkaufte Bedingungen in einem Vermögenswert zu identifizieren. Der RSI arbeitet auf einer Skala von 0 bis 100, wobei die Messwerte über 70 in der Regel überkaufte Bedingungen und Messwerte unter 30 hinweisen, was auf überverkaufte Werte hindeutet. Dieser technische Indikator ist besonders im volatilen Kryptoraum wertvoll, wo schnelle Preisschwankungen üblich sind. Durch die Analyse vergangener Preisdaten ermöglicht das RSI Händlern, potenzielle Umkehrungen oder Kontinuationen der Preistrends zu antizipieren.

Kernkomponenten der RSI -Formel

Um das RSI zu berechnen, müssen Sie zunächst seine mathematische Grundlage verstehen. Die Formel basiert auf den durchschnittlichen Gewinnen und Verlusten über einen bestimmten Zeitraum, der normalerweise 14 Tage zu Standard ist. Die Berechnung umfasst zwei Hauptkomponenten: Durchschnittsgewinn und durchschnittlicher Verlust . Diese Werte werden durch Schlusspreise über den gewählten Zeitrahmen abgeleitet. Der erste Schritt besteht darin, die Preisänderungen für jeden Zeitraum zu bestimmen - positive Änderungen stellen Gewinne dar, während negative Änderungen Verluste darstellen. Verluste werden für Rechenzwecke als Absolutwerte aufgezeichnet.

Der anfängliche Durchschnittsgewinn und der durchschnittliche Verlust werden berechnet, indem der Mittelwert für Gewinne und Verluste in den ersten 14 Zeiträumen eingenommen wird. Wenn beispielsweise die Gesamtgewinne über 14 Tage auf 28 und die Gesamtverluste auf 14 Jahre beträgt, beträgt der durchschnittliche Gewinn 2,0 und der durchschnittliche Verlust 1,0 . Sobald diese Durchschnittswerte festgelegt sind, werden sie unter Verwendung einer spezifischen Methode in nachfolgenden Berechnungen geglättet, wodurch die Kontinuität des RSI -Werts aufrechterhalten wird.

Schritt-für-Schritt-RSI-Berechnungsprozess

Die Berechnung des RSI beinhaltet manuell mehrere genaue Schritte. Unten finden Sie eine detaillierte Auseinandersetzung:

• Sammeln Sie Schlusspreise für die Kryptowährung über den ausgewählten Zeitraum (z. B. 14 Tage).
• Berechnen Sie die täglichen Preisänderungen , indem Sie den Vorgänger ab dem aktuellen Tag abziehen.
• Getrennte Gewinne und Verluste : Aufzeichnen positive Veränderungen als Gewinne und negative Veränderungen als absolute Werte von Verlusten.
• Berechnen Sie den anfänglichen Durchschnittsgewinn , indem Sie alle Gewinne über 14 Tage summieren und um 14 dividieren.
• Berechnen Sie den anfänglichen durchschnittlichen Verlust , indem Sie alle Verluste über 14 Tage summieren und sich um 14 dividieren.
• Berechnen Sie die relative Stärke (RS) mit der Formel:
  Rs = durchschnittlicher Gewinn / durchschnittlicher Verlust
• Leiten Sie die RSI mit der Formel ab:
  RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

Dieser Prozess ergibt den ersten RSI -Wert. Für nachfolgende Zeiträume werden der durchschnittliche Gewinn und der durchschnittliche Verlust mithilfe einer Glättungstechnik aktualisiert.

Glättung durchschnittlich für laufende RSI -Updates

Nach dem anfänglichen Durchschnitt von 14 periods verwendet der RSI einen modifizierten Ansatz, um den durchschnittlichen Gewinn und den durchschnittlichen Verlust zu aktualisieren, um die Reaktionsfähigkeit zu gewährleisten und gleichzeitig das Rauschen zu verringern. Anstatt jedes Mal über ein volles 14-Tage-Fenster neu zu berechnen, wendet es eine Glättungsformel an:

• Neue durchschnittliche Verstärkung = [(vorheriger durchschnittlicher Verstärkung × 13) + Stromverstärkung] / 14
• Neuer durchschnittlicher Verlust = [(vorheriger durchschnittlicher Verlust × 13) + Stromverlust] / 14

Diese Methode verleiht den jüngsten Daten mehr Gewicht, während der historische Kontext beibehält. Wenn beispielsweise der vorherige durchschnittliche Gewinn bei 2,5 und der heutige Gewinn bei 3,0 betrug, wird der neue durchschnittliche Gewinn (2,5 × 13 + 3,0) / 14 = 2,535 . Die gleiche Logik gilt für Verluste. Dieses Rolling -Update hält die RSI -sensibel für neue Preisaktion ohne abrupte Verschiebungen.

Mit diesem geglätteten RS wird der RSI täglich neu berechnet. Diese dynamische Anpassung ist in den schnelllebigen Kryptomärkten von wesentlicher Bedeutung, in denen sich die Stimmung aufgrund von Nachrichten, makroökonomischen Faktoren oder Walaktivitäten schnell verändern kann.

Praktisches Beispiel mit Bitcoin Daten

Wenden wir die RSI -Berechnung über 15 Tage auf eine hypothetische Preisserie an. Angenommen, die Schlusspreise sind wie folgt (in USD):
$40,000, $41,000, $39,000, $42,000, $41,500, $43,000, $42,500, $44,000, $45,000, $44,500, $46,000, $47,000, $46,500, $48,000, $49,000

• Tägliche Änderungen berechnen: +1000, -2000, +3000, -500, +1500, -500, +1500, +1000, -500, +1500, +1000, -500, +1500, +1000
• Separate Gewinne und Verluste für die ersten 14 Tage
• Summengewinne: 1000 + 3000 + 1500 + 1500 + 1000 + 1500 + 1000 + 1500 + 1000 = 12.000
• Summenverluste: 2000 + 500 + 500 + 500 + 500 = 4.000
• Durchschnittsgewinn = 12.000 / 14 ≈ 857,14
• Durchschnittlicher Verlust = 4.000 / 14 ≈ 285,71
• Rs = 857,14 / 285.71 ≈ 3,00
• RSI = 100 - (100 / (1 + 3,00)) = 75

Dieser RSI -Wert von 75 deutet darauf hin, dass Bitcoin überkauft werden kann und möglicherweise einen Rückzug signalisiert.

Verwendung von RSI auf Handelsplattformen

Die meisten Kryptowährungshändler verwenden Charting -Tools wie TradingView , Binance oder Coingecko , um RSI automatisch anzuzeigen. Diese Plattformen führen die Berechnungen in Echtzeit durch. Sozug auf RSI auf TradingView:

• Öffnen Sie ein Diagramm für Ihre gewünschte Kryptowährung
• Klicken Sie auf die Schaltfläche „Anzeigen“
• Suche nach "Relative Stärke Index"
• Wenden Sie es auf das Diagramm an
• Passen Sie bei Bedarf den Zeitraum (Standard 14) an

Das RSI wird in einem separaten Bereich unterhalb des Preisdiagramms angezeigt und mit jeder neuen Kerze aktualisiert. Händler können überkaufte/überverkaufte Niveaus anpassen oder Signale basierend auf Crossovers hinzufügen. Einige Plattformen ermöglichen das Scripting nach fortgeschrittenen Strategien, z. B. alarmieren, wenn RSI 70 oder 30 überquert.

Häufig gestellte Fragen

Kann RSI zu Zeitrahmen kürzer als 14 Tage verwendet werden?

Ja, das RSI kann auf jeden Zeitraum angewendet werden -1-Stunden-, 4-Stunden- oder sogar 5-Minuten-Diagramme . Kürzere Perioden machen den RSI empfindlicher und erzeugen mehr Signale, erhöhen aber das Risiko falscher Messungen. Händler verwenden häufig eine 7-pro-Period-RSI für die Skalpa oder ein 21-pro-Perioden-RSI für längerfristige Trends.

Was bedeutet es, wenn RSI lange über 70 über 70 bleibt?

Verlängerte Perioden über 70 weisen nicht immer auf eine bevorstehende Umkehrung hin. In starken Aufschwächten, insbesondere in bullischen Kryptomärkten, kann RSI tagelang überkauft bleiben. Dies spiegelt eher einen anhaltenden Kaufdruck als den Kaufdruck und nicht die Erschöpfung wider. Es ist entscheidend, RSI mit Trendanalyse oder Volumenindikatoren zu kombinieren.

Ist RSI in niedrigvolumigen Perioden zuverlässig?

RSI kann bei niedrigem Handelsvolumen irreführende Signale erzeugen, da die Preisbewegungen möglicherweise keine Bestätigung haben. Dünne Auftragsbücher in kleineren Altcoins können scharfe Preisspitzen verursachen, die RSI verzerren. Es ist ratsam, sich mit Volumendaten oder Kettenmetriken zu übertreffen.

Kann RSI für automatisierte Handelsbots verwendet werden?

Ja, viele Handelsbots integrieren die RSI -Logik. Sie können Bedingungen programmieren wie:

• Wenn RSI <30 und Preis> 20 Tage gleitender Durchschnitt → Kaufen
• Wenn RSI> 70 und Volumen abnehmen → verkaufen
  
  Stellen Sie sicher, dass Backtesting durchgeführt wird, um die Strategie über verschiedene Marktbedingungen hinweg zu validieren.