cryptocurrency의 돈 흐름 지수를 계산하는 방법은 무엇입니까?

암호 화폐 거래에서 MFI (Money Flow Index) 이해

MFI (Money Flow Index)는 지정된 기간, 일반적으로 14 일 동안 암호 화폐로의 돈 흐름을 측정하는 기술 발진기입니다. 가격과 볼륨 데이터를 결합하여 구매 및 판매 압력을 평가합니다. MFI의 범위는 0에서 100 사이이며, 70 이상의 판독 값은 일반적으로 과매 조건과 30 미만의 판독 값을 나타냅니다. 가격 만 사용하는 상대 강도 지수 (RSI)와 달리 MFI는 볼륨을 통합하여 암호 화폐에 대한보다 강력한 지표가되어 볼륨이 가격 이동에 크게 영향을 줄 수 있습니다.

MFI를 효과적으로 적용하려면 거래자는 먼저 계산에 기여하는 구성 요소 (일반적인 가격, 원시 돈 흐름 및 돈 비율을 이해해야합니다. 이 요소는 개방형, 높음, 낮은 가격, 가까운 가격 및 거래량을 포함한 역사적 촛대 데이터에서 파생됩니다. 이러한 각 값은 최종 MFI 점수를 결정하는 데 중요한 역할을합니다.

일반적인 가격의 단계별 계산

MFI를 계산하는 첫 번째 단계는 각 거래 기간의 일반적인 가격을 결정하는 것입니다. 이 값은 1 시간 또는 일일 촛불과 같은 주어진 기간 동안 평균 가격대를 나타냅니다. 일반적인 가격에 대한 공식은 다음과 같습니다.

일반적인 가격 = (High + Low + Clos) / 3

예를 들어, cryptocurrency의 최고 $ 30,000, 최저 $ 29,000 및 주어진 날에 $ 29,500의 종가가있는 경우 일반적인 가격은 다음과 같습니다.

(30,000 + 29,000 + 29,500) / 3 = $ 29,500

이 계산은 표준 MFI 계산에 사용 된 14 개 기간 각각에 대해 반복해야합니다. 일반적인 가격은 다음 단계에서 원시 돈 흐름을 계산하기위한 기초가됩니다.

볼륨을 사용하여 원시 돈 흐름을 계산합니다

각 기간마다 일반적인 가격이 설정되면 다음 단계는 원시 돈 흐름을 계산하는 것입니다. 이는 일반적인 가격에 해당 기간 동안 거래량을 곱하여 수행됩니다.

원시 돈 흐름 = 전형적인 가격 × 볼륨

이전 예를 사용하여 그 날의 거래량이 1,000 BTC 인 경우, 원시 돈 흐름은 다음과 같습니다.

29,500 × 1,000 = 29,500,000

이 과정은 14 년 동안 모두 반복됩니다. 결과 값은 각 기간 동안 평균 가격 수준에서 거래되는 총 금전적 가치를 나타냅니다. 이러한 원시 값은 가격 이동 방향에 따라 양수 또는 부정적인 돈 흐름으로 분류됩니다.

긍정적이고 부정적인 돈 흐름을 차별화합니다

돈 흐름이 긍정적인지 부정적인지 확인하려면 현재 기간의 일반적인 가격을 이전 기간의 일반적인 가격과 비교하십시오.

• 현재의 전형적인 가격이 이전 가격보다 높으면 원시 돈 흐름은 긍정적 인 돈 흐름 으로 분류됩니다.
• 현재 전형적인 가격이 더 낮 으면 원시 돈 흐름은 음의 돈 흐름 으로 간주됩니다.
• 일반적인 가격이 변경되지 않은 경우, 흐름은 일반적으로 범주에 할당되거나 0으로 취급됩니다.

각 기간의 흐름을 분류 한 후, 양의 돈은 14 기간 창 위로 흐르고 총 긍정적 인 돈 흐름을 얻습니다. 부정적인 흐름에 대해서도 총 부정적인 돈 흐름을 얻으십시오. 이러한 집계 된 값은 돈 비율을 계산하는 데 필수적입니다.

예를 들어, 14 일 동안 긍정적 인 돈 흐름의 합이 350,000,000이고 마이너스 돈 흐름의 합은 150,000,000이라고 가정합니다. 이 총계는 계산의 다음 단계에서 사용됩니다.

돈 비율 및 최종 MFI 가치 계산

총 긍정적 및 부정적인 돈 흐름이 계산되면 다음 단계는 돈 비율을 도출하는 것입니다.

돈 비율 = 총 긍정적 인 돈 흐름 / 총 부정적인 돈 흐름

예제 값 사용 :

350,000,000 / 150,000,000 = 2.333

돈 비율이 얻어지면 최종 MFI 값은 다음 공식을 사용하여 계산됩니다.

mfi = 100 - (100 / (1 + money ratio))

머니 비율을 연결하기 :

MFI = 100 - (100 / (1 + 2.333)) = 100 - (100 / 3.333) ≈ 100 - 30.00 = 70.00

따라서 MFI 값은 70 이며, 이는 상황과 시장 행동에 따라 과출 조건을 나타낼 수 있습니다.

cryptocurrency 데이터에 대한 Python에서 MFI 계산 구현

MFI 계산을 자동화하기 위해 트레이더는 pandas 및 numpy 와 같은 라이브러리와 함께 Python을 사용할 수 있습니다. 아래는 단계별 안내서입니다.

• 필수 패키지 설치 : pip install pandas numpy

• 가져 오기 라이브러리 :

   import pandas as pd import numpy as np

• cryptocurrency OHLCV 데이터 (개방, 높음, 낮음, 가까운, 볼륨)를 데이터 프레임으로로드하십시오.

• 일반적인 가격 계산 :

   df['Typical_Price'] = (df['High'] + df['Low'] + df['Close']) / 3

• 원시 돈 흐름 계산 :

   df['Raw_Money_Flow'] = df['Typical_Price'] * df['Volume']

• 양성 및 부정적인 흐름을 결정하십시오.

   df['Price_Change'] = df['Typical_Price'].diff() df['Positive_Flow'] = np.where(df['Price_Change'] > 0, df['Raw_Money_Flow'], 0) df['Negative_Flow'] = np.where(df['Price_Change'] < 0, df['Raw_Money_Flow'], 0)

• 합계는 14 년에 걸쳐 흐릅니다.

   df['Positive_Money_Flow'] = df['Positive_Flow'].rolling(window=14).sum() df['Negative_Money_Flow'] = df['Negative_Flow'].rolling(window=14).sum()

• 돈 비율 및 MFI 계산 :

   df['Money_Ratio'] = df['Positive_Money_Flow'] / df['Negative_Money_Flow'] df['MFI'] = 100 - (100 / (1 + df['Money_Ratio']))

이 스크립트는 각 기간마다 MFI 값으로 데이터 프레임을 출력하여 실시간 분석을 가능하게합니다.

암호화 시장에서 MFI 신호 해석

거래자는 MFI를 사용하여 잠재적 인 반전을 식별합니다. 80 이상의 판독 값은 강한 과잉 압력을 암시하는 반면, 20 미만은 방송 조건을 알 수 있습니다. 가격과 MFI 사이의 발산도 중요합니다. 예를 들어, Bitcoin이 새로운 높이에 도달하지만 MFI가 이전 피크를 능가하지 못하면이 약세 발산은 약화 운동량을 나타낼 수 있습니다. 반대로, 가격 감소 동안 MFI가 상승하면 구매 압력이 축적 될 수 있습니다.

자주 묻는 질문

cryptocurrency 거래에서 MFI의 이상적인 기간 설정은 무엇입니까? 표준 설정은 14 개의 기간 이며 일반적으로 매일 또는 시간별 차트에 적용됩니다. 9와 같은 짧은 기간은 감도를 증가시키고 더 많은 신호를 생성하는 반면, 21과 같은 더 긴 기간은 소음을 줄이지 만 가격 행동보다 뒤떨어 질 수 있습니다.

모든 암호 화폐에 MFI를 사용할 수 있습니까? 예, MFI는 신뢰할 수있는 볼륨 데이터가있는 모든 cryptocurrency에 적용될 수 있습니다. 그것은 Bitcoin 및 Ethereum 과 같은 주요 동전에서 가장 잘 작동하며, 여기서 볼륨이 높고 조작하기 쉬운 덜 발생합니다. 부피가 낮은 알트 코인은 불규칙한 볼륨 스파이크로 인해 오해의 소지가있는 신호를 생성 할 수 있습니다.

암호화 분석에서 MFI는 RSI와 어떻게 다릅니 까? 둘 다 운동량 발진기이지만 MFI에는 볼륨이 포함되어있어 자본 유입 및 유출에 더 민감합니다. RSI는 가격에만 의존하므로 MFI는 특히 대량의 고발 또는 매도 동안 추세 소진에 대한 초기 경고를 제공 할 수 있습니다.

MFI가 암호화 황소 또는 곰 시장에서 효과적입니까? MFI는 모든 시장 조건에서 여전히 기능적입니다. 황소 시장에서는 과잉 구매 판독 값이 더 길어질 수 있으므로 거래자는 절대 수준이 아닌 발산을 지켜 봅니다. 곰 시장에서는 과매도가 심화 될 수 있으며, 반전을 가정하기 전에 가격 조치의 확인이 필요합니다.