Wie berechnet man den Geldflussindex für Kryptowährung?

Verständnis des Geldflussindex (MFI) im Kryptowährungshandel

Der Money Flow Index (MFI) ist ein technischer Oszillator, der den Geldfluss in und aus einer Kryptowährung über einen bestimmten Zeitraum, in der Regel 14 Tage, misst. Es kombiniert Preis- und Volumendaten, um den Kauf- und Verkaufsdruck zu bewerten. Der MFI reicht von 0 bis 100, wobei die Messwerte über 70 im Allgemeinen überkaufte Bedingungen und Messwerte unter 30 anzeigen, was auf überverkaufte Bedingungen hinweist. Im Gegensatz zum relativen Stärkeindex (RSI), bei dem nur der Preis verwendet wird, enthält MFI Volumen und macht es zu einem robusteren Indikator für Kryptowährungen, bei dem das Volumen die Preisbewegungen erheblich beeinflussen kann.

Um MFI effektiv anzuwenden, müssen Händler zunächst die Komponenten verstehen, die zur Berechnung beitragen: typischer Preis, Rohgeldfluss und Geldverhältnis. Diese Elemente stammen aus historischen Candlestick -Daten, einschließlich offener, hoch, niedriger, enger Preise und Handelsvolumen. Jeder dieser Werte spielt eine entscheidende Rolle bei der Bestimmung des endgültigen MFI -Scores.

Schritt-für-Schritt-Berechnung des typischen Preises

Der erste Schritt bei der Berechnung des MFI besteht darin, den typischen Preis für jeden Handelszeitraum zu bestimmen. Dieser Wert stellt den Durchschnittspreis während eines bestimmten Zeitrahmens dar, wie z. B. 1 Stunde oder tägliche Kerze. Die Formel zum typischen Preis lautet:

Typischer Preis = (hoch + niedrig + schließen) / 3

Wenn beispielsweise eine Kryptowährung ein Hoch von 30.000 USD, ein Tief von 29.000 USD und einen Schlusskurs von 29.500 USD an einem bestimmten Tag hat, wäre der typische Preis:

(30.000 + 29.000 + 29.500) / 3 = 29.500 USD

Diese Berechnung muss für jede der 14 Perioden, die in der Standard -MFI -Berechnung verwendet werden, wiederholt werden. Der typische Preis dient als Grundlage für die Berechnung des Rohgeldflusses im nächsten Schritt.

Berechnung des Rohgeldflusses mit Volumen

Sobald der typische Preis für jeden Zeitraum festgelegt ist, besteht der nächste Schritt darin, den Rohgeldfluss zu berechnen. Dies erfolgt durch Multiplizieren des typischen Preises mit dem Handelsvolumen für diesen Zeitraum:

Rohgeldfluss = typischer Preis × Volumen

Wenn das Handelsvolumen für diesen Tag 1.000 BTC betrug, wäre der Rohgeldfluss:

29.500 × 1.000 = 29.500.000

Dieser Vorgang wird für alle 14 Zeiträume wiederholt. Die resultierenden Werte repräsentieren den gesamten Geldwert, der während jedes Zeitraums mit dem Durchschnittspreisniveau gehandelt wird. Diese Rohwerte werden dann entweder als positiver oder negativer Geldfluss basierend auf der Preisbewegungsrichtung klassifiziert.

Differenzierung positiver und negativer Geldfluss

Um festzustellen, ob der Geldfluss positiv oder negativ ist, vergleichen Sie den typischen Preis der aktuellen Periode mit dem typischen Preis der Vorperiode:

• Wenn der aktuelle typische Preis höher ist als der vorherige, wird der Rohgeldfluss als positiver Geldfluss klassifiziert.
• Wenn der aktuelle typische Preis niedriger ist, wird der Rohgeldfluss als negativer Geldfluss angesehen.
• Wenn der typische Preis unverändert bleibt, wird der Fluss normalerweise keine Kategorie zugeordnet oder als Null behandelt.

Nach der Kategorisierung des Flusses jedes Periodes sammeln die positiven Geld über das Fenster 14-Perioden, um den gesamten positiven Geldfluss zu erzielen. Tun Sie dasselbe für negative Strömungen, um den gesamten negativen Geldfluss zu erhalten. Diese aggregierten Werte sind für die Berechnung des Geldverhältnisses unerlässlich.

Angenommen, die Summe der positiven Geldströme beträgt beispielsweise 350.000.000 und die Summe der negativen Geldströme 150.000.000. Diese Summen werden in der nächsten Phase der Berechnung verwendet.

Berechnung des Geldverhältnisses und des endgültigen MFI -Werts

Mit den berechneten Gesamtzahl positiver und negativer Geldströme besteht der nächste Schritt darin, das Geldverhältnis abzuleiten:

Geldverhältnis = Gesamt positiver Geldfluss / Total Negative Geldfluss

Verwenden der Beispielwerte:

350.000.000 / 150.000.000 = 2,333

Sobald das Geldverhältnis erhalten wurde, wird der endgültige MFI -Wert unter Verwendung der folgenden Formel berechnet:

MFI = 100 - (100 / (1 + Geldverhältnis))

Verstopfung des Geldverhältnisses:

Mfi = 100 - (100 / (1 + 2,333)) = 100 - (100 / 3,333) ≈ 100 - 30,00 = 70,00

Somit beträgt der MFI -Wert 70 , was auf eine überkostete Bedingung hinweisen kann, abhängig vom Kontext und des Marktverhaltens.

Implementierung der MFI -Berechnung in Python für Kryptowährungsdaten

Um die MFI -Berechnung zu automatisieren, können Händler Python mit Bibliotheken wie pandas und numpy verwenden. Unten finden Sie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung:

• Installieren Sie die erforderlichen Pakete: pip install pandas numpy

• Bibliotheken importieren:

   import pandas as pd import numpy as np

• Laden Sie die Kryptowährung OHLCV -Daten (geöffnet, hoch, niedrig, schließen, Volumen) in einen Datenrahmen.

• Berechnen Sie den typischen Preis:

   df['Typical_Price'] = (df['High'] + df['Low'] + df['Close']) / 3

• Rohgeldfluss berechnen:

   df['Raw_Money_Flow'] = df['Typical_Price'] * df['Volume']

• Bestimmen Sie positive und negative Flüsse:

   df['Price_Change'] = df['Typical_Price'].diff() df['Positive_Flow'] = np.where(df['Price_Change'] > 0, df['Raw_Money_Flow'], 0) df['Negative_Flow'] = np.where(df['Price_Change'] < 0, df['Raw_Money_Flow'], 0)

• Summe fließt über 14 Zeiträume:

   df['Positive_Money_Flow'] = df['Positive_Flow'].rolling(window=14).sum() df['Negative_Money_Flow'] = df['Negative_Flow'].rolling(window=14).sum()

• Berechnen Sie das Geldverhältnis und MFI:

   df['Money_Ratio'] = df['Positive_Money_Flow'] / df['Negative_Money_Flow'] df['MFI'] = 100 - (100 / (1 + df['Money_Ratio']))

Dieses Skript gibt für jeden Zeitraum einen Datenrahmen mit MFI-Werten aus und ermöglicht eine Echtzeitanalyse.

Interpretation von MFI -Signalen in Kryptomärkten

Händler verwenden MFI, um potenzielle Umkehrungen zu identifizieren. Eine Messung über 80 kann einen starken Überbieterdruck legen, während unter 20 die überverkauften Bedingungen signalisieren konnten. Divergenzen zwischen Preis und MFI sind ebenfalls erheblich. Wenn Bitcoin beispielsweise einen neuen Hoch erreicht, aber MFI seinen vorherigen Peak nicht übertrifft, kann diese bärische Divergenz auf eine schwächende Impuls hinweisen. Umgekehrt kann ein steigender MFI während eines Preis -Dips einen Anhäufung des Kaufdrucks signalisieren.

Häufig gestellte Fragen

Was ist die ideale Zeitraumeinstellung für MFI im Kryptowährungshandel? Die Standardeinstellung beträgt 14 Perioden , die üblicherweise auf tägliche oder stündliche Diagramme angewendet werden. Kürzere Perioden wie 9 erhöhen die Empfindlichkeit und erzeugen mehr Signale, während längere Perioden wie 21 Lärm reduzieren, aber möglicherweise hinter Preisaktion zurückbleiben.

Kann MFI für alle Kryptowährungen verwendet werden? Ja, MFI kann auf jede Kryptowährung mit zuverlässigen Volumendaten angewendet werden. Es funktioniert am besten bei großen Münzen wie Bitcoin und Ethereum , wo das Volumen hoch und weniger anfällig für Manipulation ist. Altcoins mit niedrigem Volumen können aufgrund unregelmäßiger Volumenspitzen irreführende Signale erzeugen.

Wie unterscheidet sich MFI in der Kryptoanalyse von RSI? Während beide Impulsoszillatoren sind, umfasst MFI Volumen und macht es empfindlicher für Kapitalzuflüsse und -abflüsse. RSI stützt sich ausschließlich auf den Preis, sodass MFI frühere Warnungen vor Trendschöpfung liefern kann, insbesondere bei Ausbrüchen oder Ausverkaufen mit hohem Volumen.

Ist MFI auf Krypto -Bull- oder Bärenmärkten wirksam? MFI bleibt unter allen Marktbedingungen funktionsfähig. In Bullenmärkten können überkaufte Lesungen länger bestehen bleiben, sodass Händler eher nach Divergenzen als auf absolute Niveaus suchen. In Bärenmärkten können sich überverkaufte Bedingungen vertiefen, was eine Bestätigung von Preismaßnahmen erfordern, bevor sie Umkehrungen annehmen.